PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VSEQX с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VSEQX с BRK-B

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Strategic Equity Fund (VSEQX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B).

VSEQX управляется Vanguard. Фонд был запущен 14 авг. 1995 г..

Доходность

Сравнение доходности VSEQX и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Strategic Equity Fund (VSEQX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VSEQX и BRK-B

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VSEQX
Vanguard Strategic Equity Fund		1.73%15.32%16.67%19.31%-11.90%30.83%10.26%26.76%-11.86%12.36%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		-4.80%10.89%27.09%15.46%3.31%28.95%2.37%10.93%3.01%21.62%

Доходность по периодам

С начала года, VSEQX показывает доходность 1.73%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -4.80%. За последние 10 лет акции VSEQX уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: 11.81% против 12.78% соответственно.

VSEQX

1 день
2.86%
1 месяц
-4.48%
С начала года
1.73%
6 месяцев
4.20%
1 год
24.89%
3 года*
16.51%
5 лет*
10.14%
10 лет*
11.81%

BRK-B

1 день
-0.15%
1 месяц
-0.35%
С начала года
-4.80%
6 месяцев
-3.95%
1 год
-10.22%
3 года*
15.72%
5 лет*
13.13%
10 лет*
12.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Strategic Equity Fund

Berkshire Hathaway Inc.

Часто сравнивают с VSEQX:
VSEQX с SCHMVSEQX с VFIAXVSEQX с FOCKXVSEQX с VIMAXVSEQX с VFMFXVSEQX с VTIVSEQX с FCNTX
Часто сравнивают с BRK-B:
BRK-B с SPYBRK-B с VOOBRK-B с BRK-ABRK-B с QQQBRK-B с ^NDXBRK-B с VTIBRK-B с VGT

Доходность на риск

VSEQX vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSEQX
Ранг доходности на риск VSEQX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSEQX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSEQX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSEQX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSEQX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSEQX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSEQX c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Strategic Equity Fund (VSEQX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VSEQXBRK-BDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.22

-0.56

+1.78

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.79

-0.65

+2.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

0.91

+0.34

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.79

-0.68

+2.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.54

-1.16

+9.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VSEQX vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSEQX на текущий момент составляет 1.22, что выше коэффициента Шарпа BRK-B равного -0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSEQX и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VSEQXBRK-BРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

-0.56

+1.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.77

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.66

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.48

0.00

Корреляция

Корреляция между VSEQX и BRK-B составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSEQX и BRK-B

Дивидендная доходность VSEQX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.97%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VSEQX
Vanguard Strategic Equity Fund		10.97%11.16%11.36%6.11%11.77%21.36%1.77%2.92%10.34%7.05%3.13%12.28%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VSEQX и BRK-B

Максимальная просадка VSEQX за все время составила -63.55%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSEQX и BRK-B.

Загрузка...

Показатели просадок

VSEQXBRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.55%

-53.86%

-9.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.30%

-14.95%

+0.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.73%

-26.58%

+1.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.08%

-29.57%

-14.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.96%

-11.36%

+6.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.11%

-11.07%

+1.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.00%

8.72%

-5.72%

Волатильность

Сравнение волатильности VSEQX и BRK-B

Vanguard Strategic Equity Fund (VSEQX) имеет более высокую волатильность в 6.00% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 4.33%. Это указывает на то, что VSEQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VSEQXBRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.00%

4.33%

+1.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.71%

11.14%

+0.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.91%

18.30%

+2.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.00%

17.20%

+2.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.42%

19.45%

+1.97%