PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VSEQX с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VSEQX с BRK-B

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

VSEQX (Vanguard Strategic Equity Fund) is Mid Cap Blend Equities fund managed by Vanguard, while BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock. Over the past 10 years, VSEQX returned 13.07%/yr vs 13.19%/yr for BRK-B. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности VSEQX и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Strategic Equity Fund (VSEQX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VSEQX показывает доходность 16.26%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -2.89%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VSEQX имеют среднегодовую доходность 13.07%, а акции BRK-B немного впереди с 13.19%.

VSEQX

1 день
0.95%
1 месяц
1.80%
С начала года
16.26%
6 месяцев
16.20%
1 год
35.69%
3 года*
21.77%
5 лет*
11.91%
10 лет*
13.07%

BRK-B

1 день
1.98%
1 месяц
3.90%
С начала года
-2.89%
6 месяцев
-3.21%
1 год
-0.12%
3 года*
13.55%
5 лет*
10.78%
10 лет*
13.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VSEQX и BRK-B

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VSEQX
Vanguard Strategic Equity Fund		16.26%15.32%16.67%19.31%-11.90%30.83%10.26%26.76%-11.86%12.36%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		-2.89%10.89%27.09%15.46%3.31%28.95%2.37%10.93%3.01%21.62%

Correlation

The correlation between VSEQX and BRK-B is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.40

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.55

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 1996 г.

0.49

Over the past year, the correlation between VSEQX and BRK-B has dropped to 0.20 - well below their long-term average of 0.49, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Strategic Equity Fund

Berkshire Hathaway Inc.

Часто сравнивают с VSEQX:
VSEQX с SCHMVSEQX с VFIAXVSEQX с VIMAXVSEQX с FOCKXVSEQX с VFMFXVSEQX с FCNTXVSEQX с VTI
Часто сравнивают с BRK-B:
BRK-B с SPYBRK-B с VOOBRK-B с BRK-ABRK-B с QQQBRK-B с ^NDXBRK-B с VTIBRK-B с VGT

Доходность на риск

VSEQX vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSEQX
Ранг доходности на риск VSEQX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSEQX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSEQX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSEQX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSEQX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSEQX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSEQX c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Strategic Equity Fund (VSEQX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VSEQXBRK-BDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.39
-0.01

+2.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.30
0.09

+3.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.01

+0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.73

-0.01

+4.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.18

-0.03

+18.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VSEQX vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSEQX на текущий момент составляет 2.39, что выше коэффициента Шарпа BRK-B равного -0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSEQX и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VSEQXBRK-BРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.39

-0.01

+2.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.63

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.68

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.48

+0.02

Просадки

Сравнение просадок VSEQX и BRK-B

Максимальная просадка VSEQX за все время составила -63.55%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSEQX и BRK-B.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VSEQXBRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.55%

-53.86%

-9.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.60%

-9.42%

+1.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.73%

-14.95%

-9.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.73%

-26.58%

+1.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.08%

-29.57%

-14.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-9.57%

+9.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.06%

-11.07%

+2.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.97%

4.47%

-2.50%

Волатильность

Сравнение волатильности VSEQX и BRK-B

Текущая волатильность для Vanguard Strategic Equity Fund (VSEQX) составляет 3.64%, в то время как у Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) волатильность равна 4.08%. Это указывает на то, что VSEQX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VSEQXBRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.64%

4.08%

-0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.66%

10.87%

-0.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.05%

14.39%

+0.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.95%

17.13%

+2.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.41%

19.43%

+1.98%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSEQX и BRK-B

Дивидендная доходность VSEQX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.60%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VSEQX
Vanguard Strategic Equity Fund		9.60%11.16%11.36%6.11%11.77%21.36%1.77%2.92%10.34%7.05%3.13%12.28%

Часто задаваемые вопросы

VSEQX and BRK-B have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BRK-B has higher volatility (4.08%) compared to VSEQX (3.64%). In terms of maximum drawdown, VSEQX dropped -63.55% vs BRK-B's -53.86%.

VSEQX currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VSEQX и BRK-B

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор