PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VSEQX с BRK-B
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VSEQX и BRK-B составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности VSEQX и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Strategic Equity Fund (VSEQX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
453.81%
2,217.76%
VSEQX
BRK-B

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VSEQX:

-0.33

BRK-B:

1.74

Коэф-т Сортино

VSEQX:

-0.29

BRK-B:

2.54

Коэф-т Омега

VSEQX:

0.96

BRK-B:

1.32

Коэф-т Кальмара

VSEQX:

-0.25

BRK-B:

3.34

Коэф-т Мартина

VSEQX:

-0.76

BRK-B:

7.94

Индекс Язвы

VSEQX:

9.08%

BRK-B:

3.52%

Дневная вол-ть

VSEQX:

20.98%

BRK-B:

16.08%

Макс. просадка

VSEQX:

-67.44%

BRK-B:

-53.86%

Текущая просадка

VSEQX:

-24.59%

BRK-B:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, VSEQX показывает доходность -4.62%, что значительно ниже, чем у BRK-B с доходностью 18.63%. За последние 10 лет акции VSEQX уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: 1.51% против 14.15% соответственно.


VSEQX

С начала года

-4.62%

1 месяц

-2.27%

6 месяцев

-12.04%

1 год

-5.72%

5 лет

11.85%

10 лет

1.51%

BRK-B

С начала года

18.63%

1 месяц

5.42%

6 месяцев

17.75%

1 год

28.36%

5 лет

24.81%

10 лет

14.15%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VSEQX и BRK-B

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VSEQX
Ранг риск-скорректированной доходности VSEQX, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VSEQX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSEQX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSEQX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSEQX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSEQX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина

BRK-B
Ранг риск-скорректированной доходности BRK-B, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VSEQX c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Strategic Equity Fund (VSEQX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VSEQX, с текущим значением в -0.33, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
VSEQX: -0.33
BRK-B: 1.74
Коэффициент Сортино VSEQX, с текущим значением в -0.29, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.00
VSEQX: -0.29
BRK-B: 2.54
Коэффициент Омега VSEQX, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.50
VSEQX: 0.96
BRK-B: 1.32
Коэффициент Кальмара VSEQX, с текущим значением в -0.25, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
VSEQX: -0.25
BRK-B: 3.34
Коэффициент Мартина VSEQX, с текущим значением в -0.76, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
VSEQX: -0.76
BRK-B: 7.94

Показатель коэффициента Шарпа VSEQX на текущий момент составляет -0.33, что ниже коэффициента Шарпа BRK-B равного 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSEQX и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.33
1.74
VSEQX
BRK-B

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSEQX и BRK-B

Дивидендная доходность VSEQX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VSEQX
Vanguard Strategic Equity Fund
1.34%1.28%1.51%1.49%1.36%1.32%1.33%1.45%1.35%1.57%1.79%1.10%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VSEQX и BRK-B

Максимальная просадка VSEQX за все время составила -67.44%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSEQX и BRK-B. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-24.59%
0
VSEQX
BRK-B

Волатильность

Сравнение волатильности VSEQX и BRK-B

Vanguard Strategic Equity Fund (VSEQX) имеет более высокую волатильность в 6.70% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 4.03%. Это указывает на то, что VSEQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
6.70%
4.03%
VSEQX
BRK-B
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab