PortfoliosLab logo
Сравнение VSEQX с BRK-B
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VSEQX и BRK-B составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности VSEQX и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Strategic Equity Fund (VSEQX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
430.03%
2,188.62%
VSEQX
BRK-B

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VSEQX:

-0.27

BRK-B:

1.58

Коэф-т Сортино

VSEQX:

-0.20

BRK-B:

2.22

Коэф-т Омега

VSEQX:

0.97

BRK-B:

1.31

Коэф-т Кальмара

VSEQX:

-0.19

BRK-B:

3.40

Коэф-т Мартина

VSEQX:

-0.60

BRK-B:

8.72

Индекс Язвы

VSEQX:

11.26%

BRK-B:

3.43%

Дневная вол-ть

VSEQX:

25.10%

BRK-B:

18.92%

Макс. просадка

VSEQX:

-67.44%

BRK-B:

-53.86%

Текущая просадка

VSEQX:

-27.83%

BRK-B:

-1.26%

Доходность по периодам

С начала года, VSEQX показывает доходность -8.72%, что значительно ниже, чем у BRK-B с доходностью 17.14%. За последние 10 лет акции VSEQX уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: 1.22% против 14.21% соответственно.


VSEQX

С начала года

-8.72%

1 месяц

-2.25%

6 месяцев

-16.07%

1 год

-6.68%

5 лет

6.33%

10 лет

1.22%

BRK-B

С начала года

17.14%

1 месяц

0.88%

6 месяцев

16.95%

1 год

32.05%

5 лет

23.30%

10 лет

14.21%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VSEQX и BRK-B

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VSEQX
Ранг риск-скорректированной доходности VSEQX, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VSEQX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSEQX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSEQX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSEQX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSEQX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина

BRK-B
Ранг риск-скорректированной доходности BRK-B, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VSEQX c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Strategic Equity Fund (VSEQX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VSEQX, с текущим значением в -0.27, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VSEQX: -0.27
BRK-B: 1.58
Коэффициент Сортино VSEQX, с текущим значением в -0.20, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VSEQX: -0.20
BRK-B: 2.22
Коэффициент Омега VSEQX, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VSEQX: 0.97
BRK-B: 1.31
Коэффициент Кальмара VSEQX, с текущим значением в -0.19, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VSEQX: -0.19
BRK-B: 3.40
Коэффициент Мартина VSEQX, с текущим значением в -0.60, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VSEQX: -0.60
BRK-B: 8.72

Показатель коэффициента Шарпа VSEQX на текущий момент составляет -0.27, что ниже коэффициента Шарпа BRK-B равного 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSEQX и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.27
1.58
VSEQX
BRK-B

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSEQX и BRK-B

Дивидендная доходность VSEQX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VSEQX
Vanguard Strategic Equity Fund
1.40%1.28%1.51%1.49%1.36%1.32%1.33%1.45%1.35%1.57%1.79%1.10%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VSEQX и BRK-B

Максимальная просадка VSEQX за все время составила -67.44%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSEQX и BRK-B. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-27.83%
-1.26%
VSEQX
BRK-B

Волатильность

Сравнение волатильности VSEQX и BRK-B

Vanguard Strategic Equity Fund (VSEQX) имеет более высокую волатильность в 14.72% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 10.99%. Это указывает на то, что VSEQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.72%
10.99%
VSEQX
BRK-B