PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VSCGX с VBTLX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VSCGX и VBTLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard LifeStrategy Conservative Growth Fund (VSCGX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.27%
3.27%
VSCGX
VBTLX

Доходность по периодам

С начала года, VSCGX показывает доходность 8.18%, что значительно выше, чем у VBTLX с доходностью 1.37%. За последние 10 лет акции VSCGX превзошли акции VBTLX по среднегодовой доходности: 4.89% против 1.34% соответственно.


VSCGX

С начала года

8.18%

1 месяц

-0.23%

6 месяцев

5.58%

1 год

13.47%

5 лет (среднегодовая)

4.46%

10 лет (среднегодовая)

4.89%

VBTLX

С начала года

1.37%

1 месяц

-0.73%

6 месяцев

3.27%

1 год

6.22%

5 лет (среднегодовая)

-0.35%

10 лет (среднегодовая)

1.34%

Основные характеристики


VSCGXVBTLX
Коэф-т Шарпа2.301.10
Коэф-т Сортино3.391.64
Коэф-т Омега1.421.20
Коэф-т Кальмара1.410.42
Коэф-т Мартина13.633.52
Индекс Язвы1.00%1.77%
Дневная вол-ть5.94%5.64%
Макс. просадка-30.62%-19.05%
Текущая просадка-1.28%-9.27%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VSCGX и VBTLX

VSCGX берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии VBTLX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VSCGX
Vanguard LifeStrategy Conservative Growth Fund
График комиссии VSCGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.12%
График комиссии VBTLX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%

Корреляция

-0.50.00.51.00.1

Корреляция между VSCGX и VBTLX составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VSCGX c VBTLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard LifeStrategy Conservative Growth Fund (VSCGX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VSCGX, с текущим значением в 2.30, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.301.10
Коэффициент Сортино VSCGX, с текущим значением в 3.39, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.391.64
Коэффициент Омега VSCGX, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.421.20
Коэффициент Кальмара VSCGX, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.410.42
Коэффициент Мартина VSCGX, с текущим значением в 13.63, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0013.633.52
VSCGX
VBTLX

Показатель коэффициента Шарпа VSCGX на текущий момент составляет 2.30, что выше коэффициента Шарпа VBTLX равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSCGX и VBTLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.30
1.10
VSCGX
VBTLX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSCGX и VBTLX

Дивидендная доходность VSCGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.08%, что меньше доходности VBTLX в 3.60%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VSCGX
Vanguard LifeStrategy Conservative Growth Fund
3.08%2.93%2.05%1.98%1.73%2.58%2.70%2.21%2.22%2.19%2.16%1.96%
VBTLX
Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares
3.60%3.11%2.51%1.90%2.23%2.74%2.78%2.51%2.49%2.48%2.55%2.56%

Просадки

Сравнение просадок VSCGX и VBTLX

Максимальная просадка VSCGX за все время составила -30.62%, что больше максимальной просадки VBTLX в -19.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSCGX и VBTLX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.28%
-9.27%
VSCGX
VBTLX

Волатильность

Сравнение волатильности VSCGX и VBTLX

Vanguard LifeStrategy Conservative Growth Fund (VSCGX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX) имеют волатильность 1.52% и 1.47% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.50%2.00%2.50%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.52%
1.47%
VSCGX
VBTLX