Сравнение VSCGX с VBTLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard LifeStrategy Conservative Growth Fund (VSCGX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX).
VSCGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 30 сент. 1994 г.. VBTLX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VSCGX или VBTLX.
Основные характеристики
| VSCGX | VBTLX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 8.23% | 2.01% |
| Дох-ть за 1 год | 16.30% | 8.29% |
| Дох-ть за 3 года | 0.92% | -2.47% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.57% | -0.06% |
| Дох-ть за 10 лет | 4.99% | 1.41% |
| Коэф-т Шарпа | 2.73 | 1.44 |
| Коэф-т Сортино | 4.09 | 2.13 |
| Коэф-т Омега | 1.51 | 1.26 |
| Коэф-т Кальмара | 1.37 | 0.52 |
| Коэф-т Мартина | 17.15 | 5.15 |
| Индекс Язвы | 0.97% | 1.61% |
| Дневная вол-ть | 6.09% | 5.77% |
| Макс. просадка | -30.62% | -19.05% |
| Текущая просадка | -1.23% | -8.70% |
Корреляция
Корреляция между VSCGX и VBTLX составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности VSCGX и VBTLX
С начала года, VSCGX показывает доходность 8.23%, что значительно выше, чем у VBTLX с доходностью 2.01%. За последние 10 лет акции VSCGX превзошли акции VBTLX по среднегодовой доходности: 4.99% против 1.41% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VSCGX и VBTLX
VSCGX берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии VBTLX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VSCGX c VBTLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard LifeStrategy Conservative Growth Fund (VSCGX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSCGX и VBTLX
Дивидендная доходность VSCGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.08%, что меньше доходности VBTLX в 3.58%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSCGX Vanguard LifeStrategy Conservative Growth Fund | 3.08% | 2.93% | 2.05% | 1.98% | 1.73% | 2.58% | 2.70% | 2.21% | 2.22% | 2.19% | 2.16% | 1.96% |
VBTLX Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares | 3.58% | 3.11% | 2.51% | 1.90% | 2.23% | 2.74% | 2.78% | 2.51% | 2.49% | 2.48% | 2.55% | 2.56% |
Просадки
Сравнение просадок VSCGX и VBTLX
Максимальная просадка VSCGX за все время составила -30.62%, что больше максимальной просадки VBTLX в -19.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSCGX и VBTLX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VSCGX и VBTLX
Vanguard LifeStrategy Conservative Growth Fund (VSCGX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX) имеют волатильность 1.35% и 1.29% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.