Сравнение VSCAX с VTWG
VSCAX (Invesco Small Cap Value Fund) and VTWG (Vanguard Russell 2000 Growth ETF) are both funds - VSCAX is a Small Cap Value Equities fund managed by Invesco, while VTWG is a Small Cap Growth Equities fund tracking the Russell 2000 Growth Index. Over the past 10 years, VSCAX returned 17.79%/yr vs 11.33%/yr for VTWG. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. VSCAX charges 1.12%/yr vs 0.15%/yr for VTWG.
Доходность
Сравнение доходности VSCAX и VTWG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VSCAX показывает доходность 31.33%, что значительно выше, чем у VTWG с доходностью 16.90%. За последние 10 лет акции VSCAX превзошли акции VTWG по среднегодовой доходности: 17.79% против 11.33% соответственно.
VSCAX
- 1 день
- 3.55%
- 1 месяц
- 7.75%
- С начала года
- 31.33%
- 6 месяцев
- 33.12%
- 1 год
- 62.09%
- 3 года*
- 32.70%
- 5 лет*
- 19.56%
- 10 лет*
- 17.79%
VTWG
- 1 день
- -1.35%
- 1 месяц
- 4.49%
- С начала года
- 16.90%
- 6 месяцев
- 15.29%
- 1 год
- 37.62%
- 3 года*
- 18.23%
- 5 лет*
- 5.70%
- 10 лет*
- 11.33%
Сравнение доходности по годам VSCAX и VTWG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSCAX Invesco Small Cap Value Fund | 31.33% | 17.70% | 24.54% | 22.84% | 4.31% | 36.34% | 10.81% | 32.02% | -25.64% | 18.17% |
VTWG Vanguard Russell 2000 Growth ETF | 16.90% | 13.07% | 15.15% | 18.90% | -26.49% | 2.84% | 34.72% | 28.75% | -9.45% | 22.27% |
Correlation
The correlation between VSCAX and VTWG is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.88 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2010 г. | 0.83 |
The correlation between VSCAX and VTWG has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VSCAX vs. VTWG — Ранг доходности на риск
VSCAX
VTWG
Сравнение VSCAX c VTWG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Small Cap Value Fund (VSCAX) и Vanguard Russell 2000 Growth ETF (VTWG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VSCAX | VTWG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.29 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.76 | 2.54 | +3.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.42 | 9.16 | +11.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VSCAX | VTWG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.19 | 1.76 | +1.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 | 0.23 | +0.62 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.47 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.52 | +0.03 |
Просадки
Сравнение просадок VSCAX и VTWG
Максимальная просадка VSCAX за все время составила -57.77%, что больше максимальной просадки VTWG в -42.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSCAX и VTWG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VSCAX | VTWG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.77% | -42.07% | -15.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.43% | -14.88% | +3.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.29% | -28.58% | +3.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.29% | -40.49% | +15.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.77% | -42.07% | -15.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.39% | +1.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.90% | -10.53% | +1.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.21% | 4.12% | -0.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности VSCAX и VTWG
Invesco Small Cap Value Fund (VSCAX) и Vanguard Russell 2000 Growth ETF (VTWG) имеют волатильность 6.31% и 6.62% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VSCAX | VTWG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.31% | 6.62% | -0.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.82% | 15.90% | -0.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.63% | 21.50% | -0.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.17% | 24.52% | -1.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.73% | 24.21% | +2.52% |
Сравнение комиссий VSCAX и VTWG
VSCAX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии VTWG в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSCAX и VTWG
Дивидендная доходность VSCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.02%, что больше доходности VTWG в 0.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSCAX Invesco Small Cap Value Fund | 7.02% | 9.22% | 7.90% | 4.93% | 10.12% | 16.90% | 0.30% | 2.53% | 28.45% | 16.65% | 1.71% | 11.08% |
VTWG Vanguard Russell 2000 Growth ETF | 0.59% | 0.64% | 0.55% | 0.79% | 0.71% | 0.54% | 0.48% | 0.72% | 0.72% | 0.64% | 0.96% | 0.72% |
Часто задаваемые вопросы
VSCAX and VTWG have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VTWG has higher volatility (6.62%) compared to VSCAX (6.31%). In terms of maximum drawdown, VSCAX dropped -57.77% vs VTWG's -42.07%.
VSCAX currently has the higher Sharpe Ratio (3.19 vs 1.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VSCAX и VTWG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор