PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VSCAX с VTWG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VSCAX с VTWG

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Small Cap Value Fund (VSCAX) и Vanguard Russell 2000 Growth ETF (VTWG).

VSCAX управляется Invesco. Фонд был запущен 21 июн. 1999 г.. VTWG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Russell 2000 Growth Index. Фонд был запущен 20 сент. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VSCAX или VTWG.

Корреляция

Корреляция между VSCAX и VTWG составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VSCAX и VTWG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Small Cap Value Fund (VSCAX) и Vanguard Russell 2000 Growth ETF (VTWG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VSCAX:

-0.15

VTWG:

0.19

Коэф-т Сортино

VSCAX:

-0.00

VTWG:

0.50

Коэф-т Омега

VSCAX:

1.00

VTWG:

1.06

Коэф-т Кальмара

VSCAX:

-0.12

VTWG:

0.18

Коэф-т Мартина

VSCAX:

-0.34

VTWG:

0.57

Индекс Язвы

VSCAX:

11.05%

VTWG:

9.78%

Дневная вол-ть

VSCAX:

27.35%

VTWG:

25.93%

Макс. просадка

VSCAX:

-72.32%

VTWG:

-42.07%

Текущая просадка

VSCAX:

-16.45%

VTWG:

-15.61%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VSCAX показывает доходность -4.25%, а VTWG немного выше – -4.08%. За последние 10 лет акции VSCAX уступали акциям VTWG по среднегодовой доходности: 0.96% против 6.89% соответственно.

VSCAX

С начала года

-4.25%

1 месяц

12.38%

6 месяцев

-11.61%

1 год

-4.14%

5 лет

21.17%

10 лет

0.96%

VTWG

С начала года

-4.08%

1 месяц

15.49%

6 месяцев

-5.70%

1 год

4.77%

5 лет

9.32%

10 лет

6.89%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VSCAX и VTWG

VSCAX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии VTWG в 0.15%.

VSCAX
Invesco Small Cap Value Fund
VTWG
Vanguard Russell 2000 Growth ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VSCAX и VTWG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VSCAX
Ранг риск-скорректированной доходности VSCAX, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VSCAX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSCAX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSCAX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSCAX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSCAX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
VTWG
Ранг риск-скорректированной доходности VTWG, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTWG, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTWG, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTWG, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTWG, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTWG, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VSCAX c VTWG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Small Cap Value Fund (VSCAX) и Vanguard Russell 2000 Growth ETF (VTWG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VSCAX на текущий момент составляет -0.15, что ниже коэффициента Шарпа VTWG равного 0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSCAX и VTWG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSCAX и VTWG

Дивидендная доходность VSCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что меньше доходности VTWG в 0.55%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VSCAX
Invesco Small Cap Value Fund		0.39%0.37%0.56%0.35%0.04%0.30%0.00%0.00%0.00%0.18%0.06%0.00%
VTWG
Vanguard Russell 2000 Growth ETF		0.55%0.55%0.79%0.71%0.54%0.48%0.72%0.72%0.64%0.96%0.72%0.62%

Просадки

Сравнение просадок VSCAX и VTWG

Максимальная просадка VSCAX за все время составила -72.32%, что больше максимальной просадки VTWG в -42.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSCAX и VTWG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VSCAX и VTWG

Invesco Small Cap Value Fund (VSCAX) и Vanguard Russell 2000 Growth ETF (VTWG) имеют волатильность 6.66% и 6.87% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...