Сравнение VSCAX с VTWG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Small Cap Value Fund (VSCAX) и Vanguard Russell 2000 Growth ETF (VTWG).
VSCAX управляется Invesco. Фонд был запущен 21 июн. 1999 г.. VTWG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Russell 2000 Growth Index. Фонд был запущен 20 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VSCAX или VTWG.
Основные характеристики
| VSCAX | VTWG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 30.28% | 22.87% |
| Дох-ть за 1 год | 44.35% | 46.11% |
| Дох-ть за 3 года | 6.10% | -0.74% |
| Дох-ть за 5 лет | 13.72% | 9.59% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.91% | 9.24% |
| Коэф-т Шарпа | 2.14 | 2.11 |
| Коэф-т Сортино | 2.75 | 2.94 |
| Коэф-т Омега | 1.38 | 1.36 |
| Коэф-т Кальмара | 2.00 | 1.29 |
| Коэф-т Мартина | 11.51 | 11.45 |
| Индекс Язвы | 3.86% | 4.04% |
| Дневная вол-ть | 20.79% | 21.89% |
| Макс. просадка | -72.32% | -42.07% |
| Текущая просадка | -0.86% | -6.13% |
Корреляция
Корреляция между VSCAX и VTWG составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VSCAX и VTWG
С начала года, VSCAX показывает доходность 30.28%, что значительно выше, чем у VTWG с доходностью 22.87%. За последние 10 лет акции VSCAX уступали акциям VTWG по среднегодовой доходности: 1.91% против 9.24% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VSCAX и VTWG
VSCAX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии VTWG в 0.15%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VSCAX c VTWG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Small Cap Value Fund (VSCAX) и Vanguard Russell 2000 Growth ETF (VTWG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSCAX и VTWG
Дивидендная доходность VSCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, что меньше доходности VTWG в 0.55%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSCAX Invesco Small Cap Value Fund | 0.43% | 0.56% | 0.35% | 0.04% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.18% | 0.06% | 0.00% | 0.00% |
VTWG Vanguard Russell 2000 Growth ETF | 0.55% | 0.79% | 0.71% | 0.54% | 0.48% | 0.72% | 0.72% | 0.64% | 0.96% | 0.72% | 0.62% | 0.56% |
Просадки
Сравнение просадок VSCAX и VTWG
Максимальная просадка VSCAX за все время составила -72.32%, что больше максимальной просадки VTWG в -42.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSCAX и VTWG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VSCAX и VTWG
Invesco Small Cap Value Fund (VSCAX) и Vanguard Russell 2000 Growth ETF (VTWG) имеют волатильность 6.88% и 6.97% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.