Сравнение VSCAX с VTWG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Small Cap Value Fund (VSCAX) и Vanguard Russell 2000 Growth ETF (VTWG).
VSCAX управляется Invesco. Фонд был запущен 21 июн. 1999 г.. VTWG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Russell 2000 Growth Index. Фонд был запущен 20 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности VSCAX и VTWG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VSCAX и VTWG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSCAX Invesco Small Cap Value Fund | 9.80% | 17.70% | 24.54% | 22.84% | 4.31% | 36.34% | 10.81% | 32.02% | -25.64% | 18.17% |
VTWG Vanguard Russell 2000 Growth ETF | -2.07% | 13.07% | 15.15% | 18.90% | -26.49% | 2.84% | 34.72% | 28.75% | -9.45% | 22.27% |
Доходность по периодам
С начала года, VSCAX показывает доходность 9.80%, что значительно выше, чем у VTWG с доходностью -2.07%. За последние 10 лет акции VSCAX превзошли акции VTWG по среднегодовой доходности: 15.67% против 9.83% соответственно.
VSCAX
- 1 день
- 3.04%
- 1 месяц
- -8.74%
- С начала года
- 9.80%
- 6 месяцев
- 16.19%
- 1 год
- 37.48%
- 3 года*
- 25.63%
- 5 лет*
- 17.58%
- 10 лет*
- 15.67%
VTWG
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -6.57%
- С начала года
- -2.07%
- 6 месяцев
- -0.89%
- 1 год
- 24.55%
- 3 года*
- 12.59%
- 5 лет*
- 1.47%
- 10 лет*
- 9.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VSCAX и VTWG
VSCAX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии VTWG в 0.15%.
Доходность на риск
VSCAX vs. VTWG — Ранг доходности на риск
VSCAX
VTWG
Сравнение VSCAX c VTWG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Small Cap Value Fund (VSCAX) и Vanguard Russell 2000 Growth ETF (VTWG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VSCAX | VTWG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.46 | 0.97 | +0.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.99 | 1.49 | +0.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.19 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.03 | 1.66 | +0.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.77 | 5.61 | +2.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VSCAX | VTWG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.46 | 0.97 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | 0.06 | +0.70 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.41 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.47 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между VSCAX и VTWG составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSCAX и VTWG
Дивидендная доходность VSCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.40%, что больше доходности VTWG в 0.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSCAX Invesco Small Cap Value Fund | 8.40% | 9.22% | 7.90% | 4.93% | 10.12% | 16.90% | 0.30% | 2.53% | 28.45% | 16.65% | 1.71% | 11.08% |
VTWG Vanguard Russell 2000 Growth ETF | 0.70% | 0.64% | 0.55% | 0.79% | 0.71% | 0.54% | 0.48% | 0.72% | 0.72% | 0.64% | 0.96% | 0.72% |
Просадки
Сравнение просадок VSCAX и VTWG
Максимальная просадка VSCAX за все время составила -57.77%, что больше максимальной просадки VTWG в -42.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSCAX и VTWG.
Загрузка...
Показатели просадок
| VSCAX | VTWG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.77% | -42.07% | -15.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.56% | -14.88% | -1.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.29% | -40.49% | +15.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.77% | -42.07% | -15.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.74% | -10.52% | +1.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.94% | -10.62% | +1.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.32% | 4.41% | -0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности VSCAX и VTWG
Invesco Small Cap Value Fund (VSCAX) и Vanguard Russell 2000 Growth ETF (VTWG) имеют волатильность 8.82% и 8.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VSCAX | VTWG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.82% | 8.83% | -0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.86% | 16.74% | +0.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.88% | 25.41% | +0.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.16% | 24.47% | -1.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.72% | 24.14% | +2.58% |