Сравнение VOOV с RPV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard S&P 500 Value ETF (VOOV) и Invesco S&P 500® Pure Value ETF (RPV).
VOOV и RPV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VOOV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Value Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. RPV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500/Citigroup Pure Value Index. Фонд был запущен 1 мар. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VOOV или RPV.
Основные характеристики
| VOOV | RPV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.69% | 3.20% |
| Дох-ть за 1 год | 21.05% | 16.79% |
| Дох-ть за 3 года | 8.93% | 5.03% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.32% | 7.59% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.98% | 7.29% |
| Коэф-т Шарпа | 1.81 | 1.04 |
| Дневная вол-ть | 11.08% | 15.65% |
| Макс. просадка | -37.31% | -75.32% |
| Current Drawdown | -3.92% | -4.83% |
Корреляция
Корреляция между VOOV и RPV составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VOOV и RPV
С начала года, VOOV показывает доходность 3.69%, что значительно выше, чем у RPV с доходностью 3.20%. За последние 10 лет акции VOOV превзошли акции RPV по среднегодовой доходности: 9.98% против 7.29% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VOOV и RPV
VOOV берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии RPV в 0.35%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VOOV c RPV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P 500 Value ETF (VOOV) и Invesco S&P 500® Pure Value ETF (RPV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VOOV и RPV
Дивидендная доходность VOOV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что меньше доходности RPV в 2.36%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOOV Vanguard S&P 500 Value ETF | 1.76% | 1.69% | 2.19% | 1.87% | 2.45% | 2.10% | 2.65% | 2.13% | 2.24% | 2.36% | 1.98% | 1.97% |
RPV Invesco S&P 500® Pure Value ETF | 2.36% | 2.38% | 2.29% | 1.92% | 2.11% | 2.28% | 2.49% | 1.73% | 1.73% | 2.39% | 1.57% | 1.13% |
Просадки
Сравнение просадок VOOV и RPV
Максимальная просадка VOOV за все время составила -37.31%, что меньше максимальной просадки RPV в -75.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOOV и RPV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VOOV и RPV
Текущая волатильность для Vanguard S&P 500 Value ETF (VOOV) составляет 3.22%, в то время как у Invesco S&P 500® Pure Value ETF (RPV) волатильность равна 4.58%. Это указывает на то, что VOOV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RPV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.