PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VOOV с RPV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VOOV с RPV

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard S&P 500 Value ETF (VOOV) и Invesco S&P 500® Pure Value ETF (RPV).

VOOV и RPV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VOOV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Value Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. RPV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500/Citigroup Pure Value Index. Фонд был запущен 1 мар. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VOOV или RPV.

Корреляция

Корреляция между VOOV и RPV составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VOOV и RPV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard S&P 500 Value ETF (VOOV) и Invesco S&P 500® Pure Value ETF (RPV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VOOV:

0.34

RPV:

0.53

Коэф-т Сортино

VOOV:

0.70

RPV:

0.94

Коэф-т Омега

VOOV:

1.10

RPV:

1.12

Коэф-т Кальмара

VOOV:

0.38

RPV:

0.71

Коэф-т Мартина

VOOV:

1.29

RPV:

2.25

Индекс Язвы

VOOV:

5.15%

RPV:

4.68%

Дневная вол-ть

VOOV:

16.15%

RPV:

18.21%

Макс. просадка

VOOV:

-37.31%

RPV:

-75.32%

Текущая просадка

VOOV:

-6.83%

RPV:

-4.01%

Доходность по периодам

С начала года, VOOV показывает доходность 0.08%, что значительно ниже, чем у RPV с доходностью 2.86%. За последние 10 лет акции VOOV превзошли акции RPV по среднегодовой доходности: 9.70% против 7.63% соответственно.

VOOV

С начала года

0.08%

1 месяц

6.69%

6 месяцев

-5.20%

1 год

5.37%

5 лет

16.13%

10 лет

9.70%

RPV

С начала года

2.86%

1 месяц

7.73%

6 месяцев

-1.53%

1 год

9.54%

5 лет

20.25%

10 лет

7.63%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VOOV и RPV

VOOV берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии RPV в 0.35%.

RPV
Invesco S&P 500® Pure Value ETF
VOOV
Vanguard S&P 500 Value ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VOOV и RPV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VOOV
Ранг риск-скорректированной доходности VOOV, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOOV, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOOV, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOOV, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOOV, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOOV, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина
RPV
Ранг риск-скорректированной доходности RPV, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RPV, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPV, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPV, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPV, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPV, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VOOV c RPV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P 500 Value ETF (VOOV) и Invesco S&P 500® Pure Value ETF (RPV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VOOV на текущий момент составляет 0.34, что ниже коэффициента Шарпа RPV равного 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VOOV и RPV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VOOV и RPV

Дивидендная доходность VOOV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.15%, что меньше доходности RPV в 2.27%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VOOV
Vanguard S&P 500 Value ETF		2.15%2.10%1.69%2.19%1.87%2.45%2.10%2.65%2.13%2.24%2.36%1.98%
RPV
Invesco S&P 500® Pure Value ETF		2.27%2.16%2.38%2.29%1.92%2.11%2.28%2.49%1.73%1.73%2.39%1.57%

Просадки

Сравнение просадок VOOV и RPV

Максимальная просадка VOOV за все время составила -37.31%, что меньше максимальной просадки RPV в -75.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOOV и RPV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VOOV и RPV

Vanguard S&P 500 Value ETF (VOOV) имеет более высокую волатильность в 5.14% по сравнению с Invesco S&P 500® Pure Value ETF (RPV) с волатильностью 4.82%. Это указывает на то, что VOOV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RPV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...