PortfoliosLab logo
Сравнение VOOV с RPV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VOOV и RPV составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности VOOV и RPV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard S&P 500 Value ETF (VOOV) и Invesco S&P 500® Pure Value ETF (RPV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

340.00%360.00%380.00%400.00%420.00%440.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
378.82%
382.20%
VOOV
RPV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VOOV:

0.21

RPV:

0.35

Коэф-т Сортино

VOOV:

0.42

RPV:

0.62

Коэф-т Омега

VOOV:

1.06

RPV:

1.08

Коэф-т Кальмара

VOOV:

0.19

RPV:

0.42

Коэф-т Мартина

VOOV:

0.73

RPV:

1.42

Индекс Язвы

VOOV:

4.70%

RPV:

4.41%

Дневная вол-ть

VOOV:

15.94%

RPV:

18.12%

Макс. просадка

VOOV:

-37.31%

RPV:

-75.32%

Текущая просадка

VOOV:

-10.80%

RPV:

-7.93%

Доходность по периодам

С начала года, VOOV показывает доходность -4.19%, что значительно ниже, чем у RPV с доходностью -1.34%. За последние 10 лет акции VOOV превзошли акции RPV по среднегодовой доходности: 9.33% против 7.29% соответственно.


VOOV

С начала года

-4.19%

1 месяц

-4.96%

6 месяцев

-6.97%

1 год

2.73%

5 лет

14.30%

10 лет

9.33%

RPV

С начала года

-1.34%

1 месяц

-4.01%

6 месяцев

0.06%

1 год

5.92%

5 лет

18.38%

10 лет

7.29%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VOOV и RPV

VOOV берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии RPV в 0.35%.


График комиссии RPV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
RPV: 0.35%
График комиссии VOOV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VOOV: 0.10%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VOOV и RPV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VOOV
Ранг риск-скорректированной доходности VOOV, с текущим значением в 3939
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOOV, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOOV, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOOV, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOOV, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOOV, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Мартина

RPV
Ранг риск-скорректированной доходности RPV, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RPV, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPV, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPV, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPV, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPV, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VOOV c RPV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P 500 Value ETF (VOOV) и Invesco S&P 500® Pure Value ETF (RPV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VOOV, с текущим значением в 0.21, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
VOOV: 0.21
RPV: 0.35
Коэффициент Сортино VOOV, с текущим значением в 0.42, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VOOV: 0.42
RPV: 0.62
Коэффициент Омега VOOV, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
VOOV: 1.06
RPV: 1.08
Коэффициент Кальмара VOOV, с текущим значением в 0.19, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
VOOV: 0.19
RPV: 0.42
Коэффициент Мартина VOOV, с текущим значением в 0.73, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
VOOV: 0.73
RPV: 1.42

Показатель коэффициента Шарпа VOOV на текущий момент составляет 0.21, что ниже коэффициента Шарпа RPV равного 0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VOOV и RPV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.21
0.35
VOOV
RPV

Дивиденды

Сравнение дивидендов VOOV и RPV

Дивидендная доходность VOOV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%, что меньше доходности RPV в 2.36%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VOOV
Vanguard S&P 500 Value ETF
2.24%2.10%1.69%2.19%1.87%2.45%2.10%2.65%2.13%2.24%2.36%1.98%
RPV
Invesco S&P 500® Pure Value ETF
2.36%2.16%2.38%2.29%1.92%2.11%2.28%2.49%1.73%1.73%2.39%1.57%

Просадки

Сравнение просадок VOOV и RPV

Максимальная просадка VOOV за все время составила -37.31%, что меньше максимальной просадки RPV в -75.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOOV и RPV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.80%
-7.93%
VOOV
RPV

Волатильность

Сравнение волатильности VOOV и RPV

Vanguard S&P 500 Value ETF (VOOV) имеет более высокую волатильность в 12.14% по сравнению с Invesco S&P 500® Pure Value ETF (RPV) с волатильностью 11.53%. Это указывает на то, что VOOV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RPV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.14%
11.53%
VOOV
RPV