Сравнение VOOV с SPLG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard S&P 500 Value ETF (VOOV) и SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG).
VOOV и SPLG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VOOV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Value Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. SPLG - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 нояб. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VOOV или SPLG.
Основные характеристики
VOOV | SPLG | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | 3.39% | 6.01% |
Дох-ть за 1 год | 18.22% | 22.69% |
Дох-ть за 3 года | 9.12% | 8.05% |
Дох-ть за 5 лет | 11.46% | 13.42% |
Дох-ть за 10 лет | 9.94% | 12.55% |
Коэф-т Шарпа | 1.62 | 1.95 |
Дневная вол-ть | 11.14% | 11.63% |
Макс. просадка | -37.31% | -54.50% |
Current Drawdown | -4.20% | -4.01% |
Корреляция
Корреляция между VOOV и SPLG составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VOOV и SPLG
С начала года, VOOV показывает доходность 3.39%, что значительно ниже, чем у SPLG с доходностью 6.01%. За последние 10 лет акции VOOV уступали акциям SPLG по среднегодовой доходности: 9.94% против 12.55% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VOOV и SPLG
VOOV берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии SPLG в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VOOV c SPLG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P 500 Value ETF (VOOV) и SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VOOV и SPLG
Дивидендная доходность VOOV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%, что больше доходности SPLG в 1.40%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vanguard S&P 500 Value ETF | 1.77% | 1.69% | 2.19% | 1.87% | 2.45% | 2.10% | 2.65% | 2.13% | 2.24% | 2.36% | 1.98% | 1.97% |
SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 1.40% | 1.44% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.79% | 2.23% | 1.75% | 1.97% | 1.98% | 1.79% | 1.71% |
Просадки
Сравнение просадок VOOV и SPLG
Максимальная просадка VOOV за все время составила -37.31%, что меньше максимальной просадки SPLG в -54.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOOV и SPLG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VOOV и SPLG
Текущая волатильность для Vanguard S&P 500 Value ETF (VOOV) составляет 3.16%, в то время как у SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG) волатильность равна 3.90%. Это указывает на то, что VOOV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.