PortfoliosLab logo
Сравнение VOOV с SPLG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VOOV и SPLG составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности VOOV и SPLG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard S&P 500 Value ETF (VOOV) и SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

350.00%400.00%450.00%500.00%550.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
378.82%
547.41%
VOOV
SPLG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VOOV:

0.21

SPLG:

0.56

Коэф-т Сортино

VOOV:

0.42

SPLG:

0.91

Коэф-т Омега

VOOV:

1.06

SPLG:

1.13

Коэф-т Кальмара

VOOV:

0.19

SPLG:

0.58

Коэф-т Мартина

VOOV:

0.73

SPLG:

2.40

Индекс Язвы

VOOV:

4.70%

SPLG:

4.51%

Дневная вол-ть

VOOV:

15.94%

SPLG:

19.27%

Макс. просадка

VOOV:

-37.31%

SPLG:

-54.52%

Текущая просадка

VOOV:

-10.80%

SPLG:

-10.56%

Доходность по периодам

С начала года, VOOV показывает доходность -4.19%, что значительно выше, чем у SPLG с доходностью -6.46%. За последние 10 лет акции VOOV уступали акциям SPLG по среднегодовой доходности: 9.33% против 11.97% соответственно.


VOOV

С начала года

-4.19%

1 месяц

-4.96%

6 месяцев

-6.97%

1 год

2.73%

5 лет

14.30%

10 лет

9.33%

SPLG

С начала года

-6.46%

1 месяц

-4.99%

6 месяцев

-5.02%

1 год

9.56%

5 лет

15.89%

10 лет

11.97%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VOOV и SPLG

VOOV берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии SPLG в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VOOV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VOOV: 0.10%
График комиссии SPLG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPLG: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VOOV и SPLG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VOOV
Ранг риск-скорректированной доходности VOOV, с текущим значением в 3939
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOOV, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOOV, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOOV, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOOV, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOOV, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Мартина

SPLG
Ранг риск-скорректированной доходности SPLG, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPLG, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPLG, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPLG, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPLG, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPLG, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VOOV c SPLG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P 500 Value ETF (VOOV) и SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VOOV, с текущим значением в 0.21, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
VOOV: 0.21
SPLG: 0.56
Коэффициент Сортино VOOV, с текущим значением в 0.42, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VOOV: 0.42
SPLG: 0.91
Коэффициент Омега VOOV, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
VOOV: 1.06
SPLG: 1.13
Коэффициент Кальмара VOOV, с текущим значением в 0.19, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
VOOV: 0.19
SPLG: 0.58
Коэффициент Мартина VOOV, с текущим значением в 0.73, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
VOOV: 0.73
SPLG: 2.40

Показатель коэффициента Шарпа VOOV на текущий момент составляет 0.21, что ниже коэффициента Шарпа SPLG равного 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VOOV и SPLG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.21
0.56
VOOV
SPLG

Дивиденды

Сравнение дивидендов VOOV и SPLG

Дивидендная доходность VOOV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%, что больше доходности SPLG в 1.39%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VOOV
Vanguard S&P 500 Value ETF
2.24%2.10%1.69%2.19%1.87%2.45%2.10%2.65%2.13%2.24%2.36%1.98%
SPLG
SPDR Portfolio S&P 500 ETF
1.39%1.28%1.44%1.69%1.25%1.54%1.79%2.23%1.75%1.97%1.98%1.79%

Просадки

Сравнение просадок VOOV и SPLG

Максимальная просадка VOOV за все время составила -37.31%, что меньше максимальной просадки SPLG в -54.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOOV и SPLG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.80%
-10.56%
VOOV
SPLG

Волатильность

Сравнение волатильности VOOV и SPLG

Текущая волатильность для Vanguard S&P 500 Value ETF (VOOV) составляет 12.14%, в то время как у SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG) волатильность равна 14.16%. Это указывает на то, что VOOV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.14%
14.16%
VOOV
SPLG