Сравнение VOOV с IVW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard S&P 500 Value ETF (VOOV) и iShares S&P 500 Growth ETF (IVW).
VOOV и IVW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VOOV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Value Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. IVW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500/Citigroup Growth Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VOOV или IVW.
Доходность
Сравнение доходности VOOV и IVW
Доходность по периодам
С начала года, VOOV показывает доходность 16.96%, что значительно ниже, чем у IVW с доходностью 32.99%. За последние 10 лет акции VOOV уступали акциям IVW по среднегодовой доходности: 10.39% против 14.85% соответственно.
VOOV
16.96%
0.51%
9.10%
25.27%
12.19%
10.39%
IVW
32.99%
1.66%
14.82%
37.99%
17.43%
14.85%
Основные характеристики
| VOOV | IVW | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.46 | 2.23 |
| Коэф-т Сортино | 3.49 | 2.92 |
| Коэф-т Омега | 1.44 | 1.41 |
| Коэф-т Кальмара | 4.64 | 2.81 |
| Коэф-т Мартина | 14.83 | 11.78 |
| Индекс Язвы | 1.67% | 3.21% |
| Дневная вол-ть | 10.06% | 16.98% |
| Макс. просадка | -37.31% | -57.35% |
| Текущая просадка | -1.26% | -1.58% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VOOV и IVW
VOOV берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии IVW в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между VOOV и IVW составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VOOV c IVW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P 500 Value ETF (VOOV) и iShares S&P 500 Growth ETF (IVW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VOOV и IVW
Дивидендная доходность VOOV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%, что больше доходности IVW в 0.52%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOOV Vanguard S&P 500 Value ETF | 1.93% | 1.69% | 2.19% | 1.87% | 2.45% | 2.10% | 2.65% | 2.13% | 2.24% | 2.36% | 1.98% | 1.97% |
IVW iShares S&P 500 Growth ETF | 0.52% | 1.03% | 0.89% | 0.46% | 0.82% | 1.63% | 1.28% | 1.30% | 1.51% | 1.51% | 1.37% | 1.45% |
Просадки
Сравнение просадок VOOV и IVW
Максимальная просадка VOOV за все время составила -37.31%, что меньше максимальной просадки IVW в -57.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOOV и IVW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VOOV и IVW
Текущая волатильность для Vanguard S&P 500 Value ETF (VOOV) составляет 3.31%, в то время как у iShares S&P 500 Growth ETF (IVW) волатильность равна 5.56%. Это указывает на то, что VOOV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.