Сравнение VOOV с IVW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard S&P 500 Value ETF (VOOV) и iShares S&P 500 Growth ETF (IVW).
VOOV и IVW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VOOV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Value Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. IVW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500/Citigroup Growth Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VOOV или IVW.
Основные характеристики
| VOOV | IVW | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.69% | 9.10% |
| Дох-ть за 1 год | 21.05% | 29.56% |
| Дох-ть за 3 года | 8.93% | 6.53% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.32% | 13.99% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.98% | 13.93% |
| Коэф-т Шарпа | 1.81 | 2.07 |
| Дневная вол-ть | 11.08% | 13.93% |
| Макс. просадка | -37.31% | -57.35% |
| Current Drawdown | -3.92% | -3.86% |
Корреляция
Корреляция между VOOV и IVW составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VOOV и IVW
С начала года, VOOV показывает доходность 3.69%, что значительно ниже, чем у IVW с доходностью 9.10%. За последние 10 лет акции VOOV уступали акциям IVW по среднегодовой доходности: 9.98% против 13.93% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VOOV и IVW
VOOV берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии IVW в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VOOV c IVW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P 500 Value ETF (VOOV) и iShares S&P 500 Growth ETF (IVW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VOOV и IVW
Дивидендная доходность VOOV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что больше доходности IVW в 0.81%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOOV Vanguard S&P 500 Value ETF | 1.76% | 1.69% | 2.19% | 1.87% | 2.45% | 2.10% | 2.65% | 2.13% | 2.24% | 2.36% | 1.98% | 1.97% |
IVW iShares S&P 500 Growth ETF | 0.81% | 1.03% | 0.89% | 0.46% | 0.82% | 1.62% | 1.27% | 1.30% | 1.51% | 1.51% | 1.36% | 1.44% |
Просадки
Сравнение просадок VOOV и IVW
Максимальная просадка VOOV за все время составила -37.31%, что меньше максимальной просадки IVW в -57.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOOV и IVW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VOOV и IVW
Текущая волатильность для Vanguard S&P 500 Value ETF (VOOV) составляет 3.22%, в то время как у iShares S&P 500 Growth ETF (IVW) волатильность равна 5.70%. Это указывает на то, что VOOV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.