Хотите диверсифицировать портфель помимо VNQI? У ETF ниже самая низкая корреляция с VNQI — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от VNQI.
Лучшие диверсификаторы для VNQI
216 ETF имеют низкую корреляцию с VNQI (менее 0.3), из них 63 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — ProShares UltraShort Yen (YCS) (Leveraged Currency), корреляция за 1 год — -0.53, против -0.31 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares UltraShort Yen | -0.53 | -0.38 | -0.31 | 61 | Leveraged Currency | VNQI vs YCS | |
| United States Oil Fund LP | -0.36 | -0.08 | 0.06 | 66 | Oil & Gas | VNQI vs USO | |
| Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | -0.35 | -0.12 | -0.12 | 56 | Derivative Income | VNQI vs USOY | |
| Invesco DB Energy Fund | -0.34 | -0.08 | 0.06 | 71 | Oil & Gas | VNQI vs DBE | |
| United States Brent Oil Fund LP | -0.33 | -0.07 | 0.06 | 65 | Oil & Gas | VNQI vs BNO |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от VNQI, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с VNQI и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — ConocoPhillips Company (COP) (Energy), корреляция за 1 год — -0.13, против 0.17 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ConocoPhillips Company | -0.13 | 0.08 | 0.17 | 76 | Energy | |
| Exxon Mobil Corporation | -0.09 | 0.12 | 0.19 | 85 | Energy | |
| Chevron Corporation | -0.09 | 0.09 | 0.17 | 83 | Energy | |
| Energy Transfer LP | -0.07 | 0.17 | 0.27 | 69 | Energy | |
| Altria Group, Inc. | -0.03 | 0.19 | 0.20 | 69 | Consumer Defensive |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит VNQI
Добавьте VNQI в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с VNQI