Хотите диверсифицировать портфель помимо VNQI? У ETF ниже самая низкая корреляция с VNQI — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от VNQI.
Лучшие диверсификаторы для VNQI
210 ETF имеют низкую корреляцию с VNQI (менее 0.3), из них 64 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — ProShares UltraShort Yen (YCS) (Leveraged Currency), корреляция за 1 год — -0.50, против -0.32 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares UltraShort Yen | -0.50 | -0.38 | -0.32 | 73 | Leveraged Currency | VNQI vs YCS | |
| Invesco DB Energy Fund | -0.32 | -0.12 | 0.05 | 57 | Oil & Gas | VNQI vs DBE | |
| ProShares Short Bitcoin ETF | -0.32 | -0.25 | — | 52 | Cryptocurrency | VNQI vs BITI | |
| T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | -0.29 | -0.27 | -0.27 | 70 | Inverse Equities, Leveraged Equities | VNQI vs MSTZ | |
| United States Gasoline Fund LP | -0.27 | -0.09 | 0.04 | 84 | Oil & Gas | VNQI vs UGA |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от VNQI, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с VNQI и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — ConocoPhillips Company (COP) (Energy), корреляция за 1 год — -0.17, против 0.16 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ConocoPhillips Company | -0.17 | 0.03 | 0.16 | 69 | Energy | |
| Occidental Petroleum Corporation | -0.15 | 0.07 | 0.19 | 67 | Energy | |
| Devon Energy Corporation | -0.15 | 0.09 | 0.20 | 76 | Energy | |
| Chevron Corporation | -0.14 | 0.07 | 0.18 | 74 | Energy | |
| Exxon Mobil Corporation | -0.11 | 0.09 | 0.18 | 78 | Energy |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит VNQI
Добавьте VNQI в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с VNQI