Хотите диверсифицировать портфель помимо VNQI? ETF ниже исторически двигались иначе, чем VNQI, и при подходящем распределении могут снизить волатильность портфеля. В таблице идей по акциям — отдельные компании с такими же характеристиками низкой корреляции. Корреляция может меняться и не гарантирует, что один актив вырастет, когда другой упадет.
Лучшие диверсификаторы для VNQI
217 ETF имеют низкую корреляцию с VNQI (менее 0.3), из них 66 имеют отрицательную корреляцию. Наименее коррелированный — ProShares UltraShort Yen (YCS) (Leveraged Currency), корреляция за 1 год — -0.44, против -0.32 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares UltraShort Yen | -0.44 | -0.38 | -0.32 | 56 | Leveraged Currency | VNQI vs YCS | |
| Invesco DB Energy Fund | -0.36 | -0.14 | 0.03 | 54 | Oil & Gas | VNQI vs DBE | |
| YieldMax MSTR Short Option Income Strategy ETF | -0.29 | — | — | 58 | Derivative Income | VNQI vs WNTR | |
| United States Gasoline Fund, LP | -0.29 | -0.11 | 0.03 | 72 | Oil & Gas | VNQI vs UGA | |
| iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | -0.25 | -0.03 | 0.11 | 51 | Commodities | VNQI vs GSG |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
В таблице показаны компании с капитализацией от $1 млрд, историческими данными корреляции с VNQI и рейтингом риск / доходность не ниже 50. Рассматривайте их как кандидатов для дальнейшего исследования, а не как доказательство того, что они компенсируют будущее падение. Наименее коррелированный — ConocoPhillips Company (COP) (Energy), корреляция за 1 год — -0.21, против 0.15 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ConocoPhillips Company | -0.21 | 0.02 | 0.15 | 68 | Energy | |
| Devon Energy Corporation | -0.19 | 0.08 | 0.19 | 71 | Energy | |
| Occidental Petroleum Corporation | -0.19 | 0.06 | 0.18 | 65 | Energy | |
| Chevron Corporation | -0.18 | 0.06 | 0.17 | 72 | Energy | |
| Exxon Mobil Corporation | -0.15 | 0.08 | 0.17 | 84 | Energy |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит VNQI
Добавьте VNQI в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с VNQI