Хотите диверсифицировать портфель помимо VMNFX? Фонды ниже исторически двигались иначе, чем VMNFX, и при подходящем распределении могут снизить волатильность портфеля. В таблице идей по акциям — отдельные компании с такими же характеристиками низкой корреляции. Корреляция может меняться и не гарантирует, что один актив вырастет, когда другой упадет.
Лучшие диверсификаторы для VMNFX
48 фондов имеют низкую корреляцию с VMNFX (менее 0.3), из них 23 имеют отрицательную корреляцию. Наименее коррелированный — Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VSIAX) (Small Cap Value Equities), корреляция за 1 год — -0.15, против -0.02 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares | -0.15 | -0.08 | -0.02 | 79 | Small Cap Value Equities | VMNFX vs VSIAX | |
| T. Rowe Price Equity Income Fund | -0.14 | -0.08 | 0.01 | 94 | Dividend, Large Cap Value Equities | VMNFX vs PRFDX | |
| BlackRock Allocation Target Shares Series S Portfo... | -0.13 | -0.15 | -0.16 | 60 | Short-Term Bond | VMNFX vs BRASX | |
| Fidelity Small Cap Index Fund | -0.12 | -0.11 | -0.09 | 80 | Small Cap Blend Equities | VMNFX vs FSSNX | |
| Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor S... | -0.12 | -0.06 | -0.05 | 78 | Global Equities, Low Volatility | VMNFX vs VMVFX |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
В таблице показаны компании с капитализацией от $1 млрд, историческими данными корреляции с VMNFX и рейтингом риск / доходность не ниже 50. Рассматривайте их как кандидатов для дальнейшего исследования, а не как доказательство того, что они компенсируют будущее падение. Наименее коррелированный — Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) (Financial Services), корреляция за 1 год — -0.13, против 0.05 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Berkshire Hathaway Inc. | -0.13 | -0.02 | 0.05 | 66 | Financial Services | |
| Johnson & Johnson | -0.11 | -0.11 | -0.08 | 96 | Healthcare | |
| Micron Technology, Inc. | 0.19 | 0.07 | 0.04 | 99 | Technology |
Соберите портфель, который дополнит VMNFX
Добавьте VMNFX в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с VMNFX