PortfoliosLab logo
Сравнение VMNFX с VTV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VMNFX и VTV составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности VMNFX и VTV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares (VMNFX) и Vanguard Value ETF (VTV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
71.12%
486.63%
VMNFX
VTV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VMNFX:

-0.04

VTV:

0.45

Коэф-т Сортино

VMNFX:

-0.01

VTV:

0.72

Коэф-т Омега

VMNFX:

1.00

VTV:

1.10

Коэф-т Кальмара

VMNFX:

-0.05

VTV:

0.48

Коэф-т Мартина

VMNFX:

-0.11

VTV:

1.85

Индекс Язвы

VMNFX:

2.38%

VTV:

3.74%

Дневная вол-ть

VMNFX:

6.61%

VTV:

15.52%

Макс. просадка

VMNFX:

-25.93%

VTV:

-59.27%

Текущая просадка

VMNFX:

-3.30%

VTV:

-8.06%

Доходность по периодам

С начала года, VMNFX показывает доходность 0.03%, что значительно выше, чем у VTV с доходностью -1.80%. За последние 10 лет акции VMNFX уступали акциям VTV по среднегодовой доходности: 3.27% против 9.62% соответственно.


VMNFX

С начала года

0.03%

1 месяц

0.53%

6 месяцев

-1.04%

1 год

-0.76%

5 лет

8.96%

10 лет

3.27%

VTV

С начала года

-1.80%

1 месяц

-3.24%

6 месяцев

-4.22%

1 год

7.13%

5 лет

13.29%

10 лет

9.62%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VMNFX и VTV

VMNFX берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии VTV в 0.04%.


График комиссии VMNFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VMNFX: 1.31%
График комиссии VTV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VTV: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VMNFX и VTV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VMNFX
Ранг риск-скорректированной доходности VMNFX, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VMNFX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMNFX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMNFX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMNFX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMNFX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина

VTV
Ранг риск-скорректированной доходности VTV, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTV, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTV, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTV, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTV, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTV, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VMNFX c VTV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares (VMNFX) и Vanguard Value ETF (VTV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VMNFX, с текущим значением в -0.04, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VMNFX: -0.04
VTV: 0.45
Коэффициент Сортино VMNFX, с текущим значением в -0.01, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VMNFX: -0.01
VTV: 0.72
Коэффициент Омега VMNFX, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VMNFX: 1.00
VTV: 1.10
Коэффициент Кальмара VMNFX, с текущим значением в -0.05, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VMNFX: -0.05
VTV: 0.48
Коэффициент Мартина VMNFX, с текущим значением в -0.11, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VMNFX: -0.11
VTV: 1.85

Показатель коэффициента Шарпа VMNFX на текущий момент составляет -0.04, что ниже коэффициента Шарпа VTV равного 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMNFX и VTV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.04
0.45
VMNFX
VTV

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMNFX и VTV

Дивидендная доходность VMNFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.67%, что больше доходности VTV в 2.37%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VMNFX
Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares
5.67%5.61%5.09%0.75%0.15%0.81%3.16%0.94%1.07%0.38%0.02%0.00%
VTV
Vanguard Value ETF
2.37%2.31%2.46%2.52%2.15%2.56%2.50%2.73%2.29%2.44%2.60%2.22%

Просадки

Сравнение просадок VMNFX и VTV

Максимальная просадка VMNFX за все время составила -25.93%, что меньше максимальной просадки VTV в -59.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMNFX и VTV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-3.30%
-8.06%
VMNFX
VTV

Волатильность

Сравнение волатильности VMNFX и VTV

Текущая волатильность для Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares (VMNFX) составляет 2.14%, в то время как у Vanguard Value ETF (VTV) волатильность равна 11.21%. Это указывает на то, что VMNFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.14%
11.21%
VMNFX
VTV