Сравнение VMNFX с VTV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares (VMNFX) и Vanguard Value ETF (VTV).
VMNFX управляется Vanguard. Фонд был запущен 11 нояб. 1998 г.. VTV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Prime Market Value Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности VMNFX и VTV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VMNFX и VTV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMNFX Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares | 5.66% | 9.27% | 5.78% | 12.23% | 13.48% | 23.24% | -11.58% | -9.57% | 0.60% | -4.89% |
VTV Vanguard Value ETF | 3.54% | 15.27% | 15.95% | 9.32% | -2.09% | 26.53% | 2.33% | 25.66% | -5.47% | 17.15% |
Доходность по периодам
С начала года, VMNFX показывает доходность 5.66%, что значительно выше, чем у VTV с доходностью 3.54%. За последние 10 лет акции VMNFX уступали акциям VTV по среднегодовой доходности: 3.95% против 11.83% соответственно.
VMNFX
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 3.01%
- С начала года
- 5.66%
- 6 месяцев
- 8.53%
- 1 год
- 15.15%
- 3 года*
- 11.56%
- 5 лет*
- 12.36%
- 10 лет*
- 3.95%
VTV
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- 3.54%
- 6 месяцев
- 6.37%
- 1 год
- 16.56%
- 3 года*
- 15.18%
- 5 лет*
- 10.91%
- 10 лет*
- 11.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VMNFX и VTV
VMNFX берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии VTV в 0.04%.
Доходность на риск
VMNFX vs. VTV — Ранг доходности на риск
VMNFX
VTV
Сравнение VMNFX c VTV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares (VMNFX) и Vanguard Value ETF (VTV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VMNFX | VTV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.04 | 1.12 | +0.92 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.03 | 1.61 | +1.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.24 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.25 | 1.44 | +1.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.21 | 6.48 | +2.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VMNFX | VTV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.04 | 1.12 | +0.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.73 | 0.79 | +0.94 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.71 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.49 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между VMNFX и VTV составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VMNFX и VTV
Дивидендная доходность VMNFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.32%, что больше доходности VTV в 2.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMNFX Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares | 3.32% | 3.53% | 5.61% | 5.09% | 0.75% | 0.16% | 0.81% | 3.16% | 0.94% | 1.07% | 0.38% | 0.02% |
VTV Vanguard Value ETF | 2.02% | 2.05% | 2.31% | 2.46% | 2.52% | 2.15% | 2.56% | 2.50% | 2.73% | 2.29% | 2.44% | 2.60% |
Просадки
Сравнение просадок VMNFX и VTV
Максимальная просадка VMNFX за все время составила -26.42%, что меньше максимальной просадки VTV в -59.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMNFX и VTV.
Загрузка...
Показатели просадок
| VMNFX | VTV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.42% | -59.27% | +32.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.93% | -11.32% | +6.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.75% | -17.04% | +10.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.09% | -36.78% | +11.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.40% | -4.58% | +4.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.81% | -7.92% | -0.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.74% | 2.51% | -0.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности VMNFX и VTV
Текущая волатильность для Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares (VMNFX) составляет 1.56%, в то время как у Vanguard Value ETF (VTV) волатильность равна 3.65%. Это указывает на то, что VMNFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VMNFX | VTV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.56% | 3.65% | -2.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.83% | 7.71% | -1.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.64% | 14.89% | -7.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.18% | 13.88% | -6.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.34% | 16.67% | -10.33% |