PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VMNFX с VTV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VMNFX с VTV

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares (VMNFX) и Vanguard Value ETF (VTV).

VMNFX управляется Vanguard. Фонд был запущен 11 нояб. 1998 г.. VTV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Prime Market Value Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VMNFX или VTV.

Корреляция

Корреляция между VMNFX и VTV составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности VMNFX и VTV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares (VMNFX) и Vanguard Value ETF (VTV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VMNFX:

0.24

VTV:

0.55

Коэф-т Сортино

VMNFX:

0.47

VTV:

0.94

Коэф-т Омега

VMNFX:

1.05

VTV:

1.13

Коэф-т Кальмара

VMNFX:

0.35

VTV:

0.65

Коэф-т Мартина

VMNFX:

0.82

VTV:

2.34

Индекс Язвы

VMNFX:

2.30%

VTV:

4.02%

Дневная вол-ть

VMNFX:

6.55%

VTV:

15.69%

Макс. просадка

VMNFX:

-25.93%

VTV:

-59.27%

Текущая просадка

VMNFX:

-2.13%

VTV:

-3.71%

Доходность по периодам

С начала года, VMNFX показывает доходность 1.24%, что значительно ниже, чем у VTV с доходностью 2.84%. За последние 10 лет акции VMNFX уступали акциям VTV по среднегодовой доходности: 3.36% против 10.01% соответственно.

VMNFX

С начала года

1.24%

1 месяц

1.21%

6 месяцев

-0.27%

1 год

1.96%

5 лет

9.51%

10 лет

3.36%

VTV

С начала года

2.84%

1 месяц

7.01%

6 месяцев

-0.58%

1 год

8.26%

5 лет

14.97%

10 лет

10.01%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VMNFX и VTV

VMNFX берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии VTV в 0.04%.

VMNFX
Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares
VTV
Vanguard Value ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VMNFX и VTV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VMNFX
Ранг риск-скорректированной доходности VMNFX, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VMNFX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMNFX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMNFX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMNFX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMNFX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина
VTV
Ранг риск-скорректированной доходности VTV, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTV, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTV, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTV, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTV, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTV, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VMNFX c VTV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares (VMNFX) и Vanguard Value ETF (VTV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VMNFX на текущий момент составляет 0.24, что ниже коэффициента Шарпа VTV равного 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMNFX и VTV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMNFX и VTV

Дивидендная доходность VMNFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.60%, что больше доходности VTV в 2.27%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VMNFX
Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares		5.60%5.61%5.09%0.75%0.15%0.81%3.16%0.94%1.07%0.38%0.02%0.00%
VTV
Vanguard Value ETF		2.27%2.31%2.46%2.52%2.15%2.56%2.50%2.73%2.29%2.44%2.60%2.22%

Просадки

Сравнение просадок VMNFX и VTV

Максимальная просадка VMNFX за все время составила -25.93%, что меньше максимальной просадки VTV в -59.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMNFX и VTV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VMNFX и VTV

Текущая волатильность для Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares (VMNFX) составляет 1.37%, в то время как у Vanguard Value ETF (VTV) волатильность равна 4.48%. Это указывает на то, что VMNFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...