PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VMNFX с VTV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VMNFX с VTV

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

VMNFX (Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares) and VTV (Vanguard Value ETF) are both funds - VMNFX is a Long-Short fund managed by Vanguard, while VTV is a Large Cap Value Equities fund tracking the CRSP US Large Cap Value Index. Over the past 10 years, VMNFX returned 5.01%/yr vs 12.30%/yr for VTV. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. VMNFX charges 1.31%/yr vs 0.04%/yr for VTV.

Доходность

Сравнение доходности VMNFX и VTV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares (VMNFX) и Vanguard Value ETF (VTV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VMNFX показывает доходность 11.89%, а VTV немного ниже – 11.62%. За последние 10 лет акции VMNFX уступали акциям VTV по среднегодовой доходности: 5.01% против 12.30% соответственно.

VMNFX

1 день
-0.13%
1 месяц
0.97%
С начала года
11.89%
6 месяцев
14.52%
1 год
18.11%
3 года*
13.25%
5 лет*
12.95%
10 лет*
5.01%

VTV

1 день
-1.36%
1 месяц
1.96%
С начала года
11.62%
6 месяцев
12.57%
1 год
26.41%
3 года*
18.03%
5 лет*
11.11%
10 лет*
12.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VMNFX и VTV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VMNFX
Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares		11.89%9.27%5.78%12.23%13.48%23.24%-11.58%-9.57%0.60%-4.89%
VTV
Vanguard Value ETF		11.62%15.27%15.95%9.32%-2.09%26.53%2.33%25.66%-5.47%17.15%

Correlation

The correlation between VMNFX and VTV is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.03

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2004 г.

0.08

The correlation between VMNFX and VTV shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.09 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VMNFX и VTV

Секторы
VMNFX
VTV

Финансовые услуги

19.9%
22.3%

Здравоохранение

13.6%
14.5%

Технологии

13.0%
13.4%

Промышленность

12.9%
14.0%

Потребительский циклический сектор

12.7%
4.0%

Недвижимость

7.6%
2.8%

Сырьевые материалы

5.6%
3.1%

Энергетика

4.7%
8.1%

Коммуникационные услуги

3.6%
3.3%

Коммунальные услуги

3.4%
5.2%

Потребительский защитный сектор

3.0%
9.4%

Финансовые услуги

VMNFX
19.9%
VTV
22.3%

Здравоохранение

VMNFX
13.6%
VTV
14.5%

Технологии

VMNFX
13.0%
VTV
13.4%

Промышленность

VMNFX
12.9%
VTV
14.0%

Потребительский циклический сектор

VMNFX
12.7%
VTV
4.0%

Недвижимость

VMNFX
7.6%
VTV
2.8%

Сырьевые материалы

VMNFX
5.6%
VTV
3.1%

Энергетика

VMNFX
4.7%
VTV
8.1%

Коммуникационные услуги

VMNFX
3.6%
VTV
3.3%

Коммунальные услуги

VMNFX
3.4%
VTV
5.2%

Потребительский защитный сектор

VMNFX
3.0%
VTV
9.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares

Vanguard Value ETF

Часто сравнивают с VMNFX:
VMNFX с BDMIXVMNFX с VMNIXVMNFX с VMVFXVMNFX с VIPIXVMNFX с SPYVMNFX с QAMNXVMNFX с VOO
Часто сравнивают с VTV:
VTV с SCHDVTV с VOOVTV с VTIVTV с VUGVTV с VYMVTV с SCHVVTV с VIG

Доходность на риск

VMNFX vs. VTV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VMNFX
Ранг доходности на риск VMNFX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMNFX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMNFX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMNFX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMNFX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMNFX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
VTV
Ранг доходности на риск VTV: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTV: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTV: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTV: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTV: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTV: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VMNFX c VTV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares (VMNFX) и Vanguard Value ETF (VTV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VMNFXVTVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.36
2.60

-0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.55
3.69

-0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.47

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.93

4.18

-0.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.91

15.77

-4.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VMNFX vs. VTV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VMNFX на текущий момент составляет 2.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTV равному 2.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMNFX и VTV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VMNFXVTVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.36

2.60

-0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.80

0.80

+1.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.74

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.51

-0.17

Просадки

Сравнение просадок VMNFX и VTV

Максимальная просадка VMNFX за все время составила -26.42%, что меньше максимальной просадки VTV в -59.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMNFX и VTV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VMNFXVTVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.42%

-59.27%

+32.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.65%

-6.35%

+1.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.44%

-14.52%

+9.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.75%

-17.04%

+10.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.09%

-36.78%

+11.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.13%

-1.36%

+1.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.76%

-7.87%

-0.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.67%

1.68%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности VMNFX и VTV

Текущая волатильность для Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares (VMNFX) составляет 1.95%, в то время как у Vanguard Value ETF (VTV) волатильность равна 2.87%. Это указывает на то, что VMNFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VMNFXVTVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.95%

2.87%

-0.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.76%

7.67%

-1.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.77%

10.21%

-2.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.21%

13.89%

-6.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.38%

16.67%

-10.29%

Сравнение комиссий VMNFX и VTV

VMNFX берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии VTV в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMNFX и VTV

Дивидендная доходность VMNFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%, что больше доходности VTV в 1.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VMNFX
Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares		3.14%3.53%5.61%5.09%0.75%0.16%0.81%3.16%0.94%1.07%0.38%0.02%
VTV
Vanguard Value ETF		1.87%2.05%2.31%2.46%2.52%2.15%2.56%2.50%2.73%2.29%2.44%2.60%

Часто задаваемые вопросы

VMNFX and VTV have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VTV has higher volatility (2.87%) compared to VMNFX (1.95%). In terms of maximum drawdown, VMNFX dropped -26.42% vs VTV's -59.27%.

VTV currently has the higher Sharpe Ratio (2.60 vs 2.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VMNFX и VTV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор