Сравнение VMNFX с VTV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares (VMNFX) и Vanguard Value ETF (VTV).
VMNFX управляется Vanguard. Фонд был запущен 11 нояб. 1998 г.. VTV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Prime Market Value Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VMNFX или VTV.
Основные характеристики
| VMNFX | VTV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.53% | 21.71% |
| Дох-ть за 1 год | 7.41% | 34.54% |
| Дох-ть за 3 года | 14.02% | 9.98% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.28% | 11.80% |
| Дох-ть за 10 лет | 3.49% | 10.70% |
| Коэф-т Шарпа | 1.27 | 3.24 |
| Коэф-т Сортино | 1.89 | 4.56 |
| Коэф-т Омега | 1.22 | 1.60 |
| Коэф-т Кальмара | 2.40 | 4.86 |
| Коэф-т Мартина | 5.41 | 21.19 |
| Индекс Язвы | 1.46% | 1.58% |
| Дневная вол-ть | 6.21% | 10.32% |
| Макс. просадка | -25.42% | -59.27% |
| Текущая просадка | -1.73% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между VMNFX и VTV составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности VMNFX и VTV
С начала года, VMNFX показывает доходность 7.53%, что значительно ниже, чем у VTV с доходностью 21.71%. За последние 10 лет акции VMNFX уступали акциям VTV по среднегодовой доходности: 3.49% против 10.70% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VMNFX и VTV
VMNFX берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии VTV в 0.04%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VMNFX c VTV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares (VMNFX) и Vanguard Value ETF (VTV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VMNFX и VTV
Дивидендная доходность VMNFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.77%, что больше доходности VTV в 2.22%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMNFX Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares | 4.77% | 5.09% | 0.75% | 0.15% | 0.81% | 3.16% | 0.94% | 1.07% | 0.38% | 0.02% | 0.00% | 0.03% |
VTV Vanguard Value ETF | 2.22% | 2.46% | 2.52% | 2.15% | 2.56% | 2.50% | 2.73% | 2.29% | 2.44% | 2.60% | 2.22% | 2.21% |
Просадки
Сравнение просадок VMNFX и VTV
Максимальная просадка VMNFX за все время составила -25.42%, что меньше максимальной просадки VTV в -59.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMNFX и VTV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VMNFX и VTV
Текущая волатильность для Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares (VMNFX) составляет 2.29%, в то время как у Vanguard Value ETF (VTV) волатильность равна 3.76%. Это указывает на то, что VMNFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.