Сравнение VMIAX с XLB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Materials Index Fund Admiral Shares (VMIAX) и Materials Select Sector SPDR ETF (XLB).
VMIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 11 февр. 2004 г.. XLB - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Materials Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VMIAX или XLB.
Доходность
Сравнение доходности VMIAX и XLB
Доходность по периодам
С начала года, VMIAX показывает доходность 10.02%, что значительно выше, чем у XLB с доходностью 9.46%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VMIAX имеют среднегодовую доходность 8.43%, а акции XLB немного отстают с 8.39%.
VMIAX
10.02%
-3.14%
3.42%
18.82%
11.86%
8.43%
XLB
9.46%
-4.58%
2.10%
16.81%
11.56%
8.39%
Основные характеристики
| VMIAX | XLB | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.34 | 1.29 |
| Коэф-т Сортино | 1.89 | 1.81 |
| Коэф-т Омега | 1.23 | 1.22 |
| Коэф-т Кальмара | 2.21 | 2.20 |
| Коэф-т Мартина | 6.25 | 5.94 |
| Индекс Язвы | 3.05% | 2.90% |
| Дневная вол-ть | 14.25% | 13.33% |
| Макс. просадка | -62.17% | -59.83% |
| Текущая просадка | -4.02% | -5.32% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VMIAX и XLB
VMIAX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии XLB в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между VMIAX и XLB составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VMIAX c XLB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Materials Index Fund Admiral Shares (VMIAX) и Materials Select Sector SPDR ETF (XLB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VMIAX и XLB
Дивидендная доходность VMIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, что меньше доходности XLB в 1.90%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMIAX Vanguard Materials Index Fund Admiral Shares | 1.56% | 1.72% | 1.98% | 1.44% | 1.67% | 1.94% | 2.02% | 1.63% | 1.67% | 2.31% | 1.76% | 1.83% |
XLB Materials Select Sector SPDR ETF | 1.90% | 2.00% | 2.26% | 1.62% | 1.72% | 1.98% | 2.20% | 1.66% | 1.95% | 2.24% | 1.97% | 2.08% |
Просадки
Сравнение просадок VMIAX и XLB
Максимальная просадка VMIAX за все время составила -62.17%, примерно равная максимальной просадке XLB в -59.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMIAX и XLB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VMIAX и XLB
Vanguard Materials Index Fund Admiral Shares (VMIAX) имеет более высокую волатильность в 3.96% по сравнению с Materials Select Sector SPDR ETF (XLB) с волатильностью 3.74%. Это указывает на то, что VMIAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.