PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VMIAX с XLB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VMIAX с XLB

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Materials Index Fund Admiral Shares (VMIAX) и Materials Select Sector SPDR ETF (XLB).

VMIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 11 февр. 2004 г.. XLB - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Materials Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VMIAX или XLB.

Корреляция

Корреляция между VMIAX и XLB составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VMIAX и XLB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Materials Index Fund Admiral Shares (VMIAX) и Materials Select Sector SPDR ETF (XLB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VMIAX:

-0.21

XLB:

-0.23

Коэф-т Сортино

VMIAX:

-0.16

XLB:

-0.19

Коэф-т Омега

VMIAX:

0.98

XLB:

0.98

Коэф-т Кальмара

VMIAX:

-0.18

XLB:

-0.19

Коэф-т Мартина

VMIAX:

-0.53

XLB:

-0.54

Индекс Язвы

VMIAX:

7.83%

XLB:

8.04%

Дневная вол-ть

VMIAX:

20.23%

XLB:

19.52%

Макс. просадка

VMIAX:

-62.17%

XLB:

-59.83%

Текущая просадка

VMIAX:

-10.75%

XLB:

-10.94%

Доходность по периодам

С начала года, VMIAX показывает доходность 1.85%, что значительно ниже, чем у XLB с доходностью 2.80%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VMIAX имеют среднегодовую доходность 7.38%, а акции XLB немного впереди с 7.45%.

VMIAX

С начала года

1.85%

1 месяц

7.36%

6 месяцев

-7.23%

1 год

-4.18%

5 лет

14.30%

10 лет

7.38%

XLB

С начала года

2.80%

1 месяц

6.94%

6 месяцев

-5.96%

1 год

-4.38%

5 лет

13.59%

10 лет

7.45%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VMIAX и XLB

VMIAX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии XLB в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

XLB
Materials Select Sector SPDR ETF
VMIAX
Vanguard Materials Index Fund Admiral Shares

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VMIAX и XLB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VMIAX
Ранг риск-скорректированной доходности VMIAX, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VMIAX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMIAX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMIAX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMIAX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMIAX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
XLB
Ранг риск-скорректированной доходности XLB, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XLB, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLB, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLB, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLB, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLB, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VMIAX c XLB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Materials Index Fund Admiral Shares (VMIAX) и Materials Select Sector SPDR ETF (XLB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VMIAX на текущий момент составляет -0.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLB равному -0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMIAX и XLB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMIAX и XLB

Дивидендная доходность VMIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что меньше доходности XLB в 1.97%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VMIAX
Vanguard Materials Index Fund Admiral Shares		1.76%1.70%1.72%1.98%1.44%1.67%1.94%2.02%1.63%1.73%2.31%1.76%
XLB
Materials Select Sector SPDR ETF		1.97%1.92%2.00%2.26%1.62%1.72%1.98%2.20%1.66%1.95%2.24%1.97%

Просадки

Сравнение просадок VMIAX и XLB

Максимальная просадка VMIAX за все время составила -62.17%, примерно равная максимальной просадке XLB в -59.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMIAX и XLB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VMIAX и XLB

Vanguard Materials Index Fund Admiral Shares (VMIAX) и Materials Select Sector SPDR ETF (XLB) имеют волатильность 5.28% и 5.28% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...