Сравнение VMIAX с XLB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Materials Index Fund Admiral Shares (VMIAX) и Materials Select Sector SPDR ETF (XLB).
VMIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 11 февр. 2004 г.. XLB - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Materials Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VMIAX или XLB.
Корреляция
Корреляция между VMIAX и XLB составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VMIAX и XLB
Основные характеристики
VMIAX:
0.10
XLB:
0.13
VMIAX:
0.24
XLB:
0.28
VMIAX:
1.03
XLB:
1.03
VMIAX:
0.11
XLB:
0.14
VMIAX:
0.40
XLB:
0.50
VMIAX:
3.68%
XLB:
3.66%
VMIAX:
14.46%
XLB:
13.55%
VMIAX:
-62.17%
XLB:
-59.83%
VMIAX:
-11.31%
XLB:
-12.41%
Доходность по периодам
С начала года, VMIAX показывает доходность 1.66%, что значительно выше, чем у XLB с доходностью 1.26%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VMIAX имеют среднегодовую доходность 7.77%, а акции XLB немного впереди с 7.79%.
VMIAX
1.66%
-9.42%
-0.60%
1.46%
9.19%
7.77%
XLB
1.26%
-9.11%
-4.34%
1.19%
9.05%
7.79%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VMIAX и XLB
VMIAX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии XLB в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VMIAX c XLB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Materials Index Fund Admiral Shares (VMIAX) и Materials Select Sector SPDR ETF (XLB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VMIAX и XLB
Дивидендная доходность VMIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что меньше доходности XLB в 1.90%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMIAX Vanguard Materials Index Fund Admiral Shares | 1.22% | 1.72% | 1.98% | 1.44% | 1.67% | 1.94% | 2.02% | 1.63% | 1.67% | 2.31% | 1.76% | 1.83% |
XLB Materials Select Sector SPDR ETF | 1.90% | 2.00% | 2.26% | 1.62% | 1.72% | 1.98% | 2.20% | 1.66% | 1.95% | 2.24% | 1.97% | 2.08% |
Просадки
Сравнение просадок VMIAX и XLB
Максимальная просадка VMIAX за все время составила -62.17%, примерно равная максимальной просадке XLB в -59.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMIAX и XLB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VMIAX и XLB
Vanguard Materials Index Fund Admiral Shares (VMIAX) имеет более высокую волатильность в 4.48% по сравнению с Materials Select Sector SPDR ETF (XLB) с волатильностью 3.97%. Это указывает на то, что VMIAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.