PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VMIAX с XLB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VMIAX с XLB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VMIAX (Vanguard Materials Index Fund Admiral Shares) and XLB (Materials Select Sector SPDR ETF) are both Materials funds. Over the past 10 years, VMIAX returned 10.36%/yr vs 10.23%/yr for XLB. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. VMIAX charges 0.10%/yr vs 0.13%/yr for XLB.

Доходность

Сравнение доходности VMIAX и XLB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Materials Index Fund Admiral Shares (VMIAX) и Materials Select Sector SPDR ETF (XLB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VMIAX показывает доходность 13.48%, что значительно ниже, чем у XLB с доходностью 14.35%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VMIAX имеют среднегодовую доходность 10.36%, а акции XLB немного отстают с 10.23%.

VMIAX

1 день
1.31%
1 месяц
2.84%
С начала года
13.48%
6 месяцев
16.50%
1 год
23.03%
3 года*
12.54%
5 лет*
5.88%
10 лет*
10.36%

XLB

1 день
0.21%
1 месяц
1.93%
С начала года
14.35%
6 месяцев
17.15%
1 год
19.99%
3 года*
11.71%
5 лет*
5.35%
10 лет*
10.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VMIAX и XLB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VMIAX
Vanguard Materials Index Fund Admiral Shares		13.48%12.26%0.45%13.69%-11.77%27.15%19.37%23.59%-17.38%23.68%
XLB
Materials Select Sector SPDR ETF		14.35%9.94%0.15%12.46%-12.30%27.44%20.46%24.13%-14.88%24.01%

Correlation

The correlation between VMIAX and XLB is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.99

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.99

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2004 г.

0.98

The correlation between VMIAX and XLB has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VMIAX и XLB

Секторы
VMIAX
XLB

Сырьевые материалы

90.2%
87.6%

Потребительский циклический сектор

8.3%
12.4%

Промышленность

1.0%
1.5%

Энергетика

0.5%

-

Здравоохранение

0.5%

-

Технологии

0.1%

-

Потребительский защитный сектор

0.0%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Финансовые услуги

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

VMIAX
90.2%
XLB
87.6%

Потребительский циклический сектор

VMIAX
8.3%
XLB
12.4%

Промышленность

VMIAX
1.0%
XLB
1.5%

Энергетика

VMIAX
0.5%
XLB

-

Здравоохранение

VMIAX
0.5%
XLB

-

Технологии

VMIAX
0.1%
XLB

-

Потребительский защитный сектор

VMIAX
0.0%
XLB

-

Коммуникационные услуги

VMIAX

-

XLB

-

Финансовые услуги

VMIAX

-

XLB

-

Недвижимость

VMIAX

-

XLB

-

Коммунальные услуги

VMIAX

-

XLB

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Materials Index Fund Admiral Shares

Materials Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с VMIAX:
VMIAX с VIMAXVMIAX с INDEXVMIAX с VEMPXVMIAX с FSDPXVMIAX с VTIVMIAX с VITAXVMIAX с VTSAX
Часто сравнивают с XLB:
XLB с REMXXLB с VAWXLB с XLEXLB с SPYXLB с FMATXLB с XLYXLB с XLK

Доходность на риск

VMIAX vs. XLB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VMIAX
Ранг доходности на риск VMIAX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMIAX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMIAX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMIAX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMIAX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMIAX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
XLB
Ранг доходности на риск XLB: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLB: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLB: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLB: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLB: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLB: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VMIAX c XLB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Materials Index Fund Admiral Shares (VMIAX) и Materials Select Sector SPDR ETF (XLB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VMIAXXLBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.39
1.20

+0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.98
1.76

+0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.21

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.83

1.62

+0.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.98

5.06

+0.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VMIAX vs. XLB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VMIAX на текущий момент составляет 1.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLB равному 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMIAX и XLB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VMIAXXLBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

1.20

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.28

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.50

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.36

+0.03

Просадки

Сравнение просадок VMIAX и XLB

Максимальная просадка VMIAX за все время составила -62.17%, примерно равная максимальной просадке XLB в -59.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMIAX и XLB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VMIAXXLBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.17%

-59.83%

-2.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.41%

-12.38%

-1.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.21%

-23.17%

-0.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.45%

-24.72%

-0.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.02%

-37.27%

-3.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.53%

-3.28%

-0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.63%

-10.84%

+1.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.08%

3.96%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности VMIAX и XLB

Vanguard Materials Index Fund Admiral Shares (VMIAX) имеет более высокую волатильность в 6.36% по сравнению с Materials Select Sector SPDR ETF (XLB) с волатильностью 5.73%. Это указывает на то, что VMIAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VMIAXXLBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.36%

5.73%

+0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.89%

12.85%

+1.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.66%

16.78%

+0.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.67%

18.94%

+0.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.23%

20.65%

+0.58%

Сравнение комиссий VMIAX и XLB

VMIAX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии XLB в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMIAX и XLB

Дивидендная доходность VMIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что меньше доходности XLB в 1.69%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VMIAX
Vanguard Materials Index Fund Admiral Shares		1.36%1.55%1.70%1.72%1.98%1.33%1.67%1.94%2.02%1.63%1.73%2.31%
XLB
Materials Select Sector SPDR ETF		1.69%1.92%1.92%2.00%2.26%1.62%1.72%1.98%2.20%1.66%1.95%2.24%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, VMIAX and XLB move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VMIAX has higher volatility (6.36%) compared to XLB (5.73%). In terms of maximum drawdown, VMIAX dropped -62.17% vs XLB's -59.83%.

VMIAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.39 vs 1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VMIAX и XLB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор