Сравнение VMIAX с XLB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Materials Index Fund Admiral Shares (VMIAX) и Materials Select Sector SPDR ETF (XLB).
VMIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 11 февр. 2004 г.. XLB - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Materials Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VMIAX или XLB.
Основные характеристики
| VMIAX | XLB | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 12.39% | 11.86% |
| Дох-ть за 1 год | 28.12% | 26.02% |
| Дох-ть за 3 года | 4.58% | 4.01% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.93% | 11.71% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.96% | 8.99% |
| Коэф-т Шарпа | 1.86 | 1.85 |
| Коэф-т Сортино | 2.59 | 2.55 |
| Коэф-т Омега | 1.33 | 1.32 |
| Коэф-т Кальмара | 2.02 | 1.96 |
| Коэф-т Мартина | 9.14 | 9.12 |
| Индекс Язвы | 2.96% | 2.73% |
| Дневная вол-ть | 14.51% | 13.50% |
| Макс. просадка | -62.17% | -59.83% |
| Текущая просадка | -1.95% | -3.24% |
Корреляция
Корреляция между VMIAX и XLB составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VMIAX и XLB
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VMIAX показывает доходность 12.39%, а XLB немного ниже – 11.86%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VMIAX имеют среднегодовую доходность 8.96%, а акции XLB немного впереди с 8.99%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VMIAX и XLB
VMIAX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии XLB в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VMIAX c XLB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Materials Index Fund Admiral Shares (VMIAX) и Materials Select Sector SPDR ETF (XLB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VMIAX и XLB
Дивидендная доходность VMIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%, что меньше доходности XLB в 1.86%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMIAX Vanguard Materials Index Fund Admiral Shares | 1.53% | 1.72% | 1.98% | 1.44% | 1.67% | 1.94% | 2.02% | 1.63% | 1.67% | 2.31% | 1.76% | 1.83% |
XLB Materials Select Sector SPDR ETF | 1.86% | 2.00% | 2.26% | 1.62% | 1.72% | 1.98% | 2.20% | 1.66% | 1.95% | 2.24% | 1.97% | 2.08% |
Просадки
Сравнение просадок VMIAX и XLB
Максимальная просадка VMIAX за все время составила -62.17%, примерно равная максимальной просадке XLB в -59.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMIAX и XLB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VMIAX и XLB
Vanguard Materials Index Fund Admiral Shares (VMIAX) имеет более высокую волатильность в 3.84% по сравнению с Materials Select Sector SPDR ETF (XLB) с волатильностью 3.44%. Это указывает на то, что VMIAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.