Сравнение VMIAX с XLB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Materials Index Fund Admiral Shares (VMIAX) и Materials Select Sector SPDR ETF (XLB).
VMIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 11 февр. 2004 г.. XLB - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Materials Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VMIAX или XLB.
Корреляция
Корреляция между VMIAX и XLB составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VMIAX и XLB
Основные характеристики
VMIAX:
0.67
XLB:
0.68
VMIAX:
1.01
XLB:
1.02
VMIAX:
1.12
XLB:
1.12
VMIAX:
0.73
XLB:
0.66
VMIAX:
2.20
XLB:
1.99
VMIAX:
4.49%
XLB:
4.78%
VMIAX:
14.59%
XLB:
13.88%
VMIAX:
-62.17%
XLB:
-59.83%
VMIAX:
-7.43%
XLB:
-8.36%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VMIAX показывает доходность 5.64%, а XLB немного выше – 5.78%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VMIAX имеют среднегодовую доходность 8.60%, а акции XLB немного отстают с 8.53%.
VMIAX
5.64%
3.93%
-0.71%
10.30%
10.94%
8.60%
XLB
5.78%
4.06%
-1.60%
9.87%
10.55%
8.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VMIAX и XLB
VMIAX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии XLB в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности VMIAX и XLB
VMIAX
XLB
Сравнение VMIAX c XLB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Materials Index Fund Admiral Shares (VMIAX) и Materials Select Sector SPDR ETF (XLB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VMIAX и XLB
Дивидендная доходность VMIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что меньше доходности XLB в 1.81%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMIAX Vanguard Materials Index Fund Admiral Shares | 1.61% | 1.70% | 2.19% | 1.98% | 1.44% | 1.67% | 1.94% | 2.02% | 1.63% | 1.67% | 2.31% | 1.76% |
XLB Materials Select Sector SPDR ETF | 1.81% | 1.92% | 2.00% | 2.26% | 1.62% | 1.72% | 1.98% | 2.20% | 1.66% | 1.95% | 2.24% | 1.97% |
Просадки
Сравнение просадок VMIAX и XLB
Максимальная просадка VMIAX за все время составила -62.17%, примерно равная максимальной просадке XLB в -59.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMIAX и XLB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VMIAX и XLB
Vanguard Materials Index Fund Admiral Shares (VMIAX) и Materials Select Sector SPDR ETF (XLB) имеют волатильность 3.95% и 4.07% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.