PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VLU с XJR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VLU с XJR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VLU (SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF) and XJR (iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF) are both exchange-traded funds - VLU is a Large Cap Value Equities fund tracking the S&P 1500 Low Valuation Tilt Index, while XJR is a Small Cap Blend Equities fund tracking the S&P SmallCap 600 Sustainability Screened Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VLU returned 11.91%/yr vs 5.38%/yr for XJR. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.12% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности VLU и XJR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF (VLU) и iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF (XJR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VLU показывает доходность 12.99%, что значительно ниже, чем у XJR с доходностью 14.91%.

VLU

1 день
-0.49%
1 месяц
3.04%
С начала года
12.99%
6 месяцев
13.61%
1 год
29.22%
3 года*
20.61%
5 лет*
11.91%
10 лет*
13.99%

XJR

1 день
-0.96%
1 месяц
2.16%
С начала года
14.91%
6 месяцев
13.91%
1 год
28.36%
3 года*
14.13%
5 лет*
5.38%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VLU и XJR

2026 (YTD)202520242023202220212020
VLU
SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF		12.99%16.70%17.24%17.18%-8.24%30.95%23.33%
XJR
iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF		14.91%4.73%9.59%16.39%-17.30%24.96%35.61%

Correlation

The correlation between VLU and XJR is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2020 г.

0.89

The correlation between VLU and XJR has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VLU и XJR

Секторы
VLU
XJR

Финансовые услуги

18.8%
18.2%

Технологии

17.8%
16.8%

Здравоохранение

11.7%
10.7%

Потребительский циклический сектор

10.4%
13.5%

Коммуникационные услуги

8.8%
2.5%

Промышленность

8.2%
15.5%

Потребительский защитный сектор

7.4%
2.7%

Энергетика

7.2%
4.7%

Коммунальные услуги

3.6%
2.0%

Недвижимость

3.4%
7.6%

Сырьевые материалы

2.6%
4.5%

Финансовые услуги

VLU
18.8%
XJR
18.2%

Технологии

VLU
17.8%
XJR
16.8%

Здравоохранение

VLU
11.7%
XJR
10.7%

Потребительский циклический сектор

VLU
10.4%
XJR
13.5%

Коммуникационные услуги

VLU
8.8%
XJR
2.5%

Промышленность

VLU
8.2%
XJR
15.5%

Потребительский защитный сектор

VLU
7.4%
XJR
2.7%

Энергетика

VLU
7.2%
XJR
4.7%

Коммунальные услуги

VLU
3.6%
XJR
2.0%

Недвижимость

VLU
3.4%
XJR
7.6%

Сырьевые материалы

VLU
2.6%
XJR
4.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF

iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF

Часто сравнивают с VLU:
VLU с VTVVLU с VLUEVLU с VYMVLU с SCHDVLU с WTVVLU с AOAVLU с MMTM
Часто сравнивают с XJR:
XJR с XJHXJR с ESMLXJR с SMMDXJR с ESIXXJR с IJRXJR с AVUVXJR с VBR

Доходность на риск

VLU vs. XJR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VLU
Ранг доходности на риск VLU: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VLU: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLU: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLU: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLU: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLU: 8686
Ранг коэф-та Мартина
XJR
Ранг доходности на риск XJR: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XJR: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XJR: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XJR: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XJR: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XJR: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VLU c XJR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF (VLU) и iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF (XJR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VLUXJRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.70
1.60

+1.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.78
2.36

+1.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.28

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.63

3.02

+1.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.56

9.70

+8.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VLU vs. XJR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VLU на текущий момент составляет 2.70, что выше коэффициента Шарпа XJR равного 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VLU и XJR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VLUXJRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.70

1.60

+1.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.25

+0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.67

+0.15

Просадки

Сравнение просадок VLU и XJR

Максимальная просадка VLU за все время составила -37.39%, что больше максимальной просадки XJR в -27.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLU и XJR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VLUXJRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.39%

-27.14%

-10.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.34%

-9.43%

+3.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.22%

-27.14%

+10.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.55%

-27.14%

+7.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.39%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.49%

-0.96%

+0.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.74%

-9.48%

+5.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.58%

2.93%

-1.35%

Волатильность

Сравнение волатильности VLU и XJR

Текущая волатильность для SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF (VLU) составляет 2.25%, в то время как у iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF (XJR) волатильность равна 4.77%. Это указывает на то, что VLU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XJR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VLUXJRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.25%

4.77%

-2.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.70%

12.22%

-4.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.90%

17.85%

-6.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.40%

21.43%

-6.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.09%

21.73%

-3.64%

Сравнение комиссий VLU и XJR

И VLU, и XJR имеют комиссию равную 0.12%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VLU и XJR

Дивидендная доходность VLU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, что больше доходности XJR в 0.99%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VLU
SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF		1.62%1.82%2.00%2.02%2.16%1.86%1.98%2.19%2.57%1.96%2.14%6.37%
XJR
iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF		0.99%1.14%1.96%0.92%1.29%2.00%0.58%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VLU and XJR have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XJR has higher volatility (4.77%) compared to VLU (2.25%). In terms of maximum drawdown, VLU dropped -37.39% vs XJR's -27.14%.

On 5-year performance, VLU leads with 11.91% vs 5.38% for XJR. Both ETFs have the same 0.12% expense ratio. On volatility, VLU has been the lower-risk option at 2.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VLU has performed better with a 11.91% return vs 5.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VLU and XJR have the same expense ratio: 0.12% per year.

VLU has the higher dividend yield at 1.62%, compared with 0.99% for XJR.

VLU is categorized as Large Cap Value Equities, while XJR is Small Cap Blend Equities. VLU tracks S&P 1500 Low Valuation Tilt Index, while XJR tracks S&P SmallCap 600 Sustainability Screened Index. They also come from different issuers: State Street and iShares.

VLU currently has the higher Sharpe Ratio (2.70 vs 1.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VLU и XJR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор