Сравнение VLU с XJR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF (VLU) и iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF (XJR).
VLU и XJR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VLU - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 1500 Low Valuation Tilt Index. Фонд был запущен 24 окт. 2012 г.. XJR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Sustainability Screened Index. Фонд был запущен 22 сент. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VLU или XJR.
Основные характеристики
| VLU | XJR | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 22.23% | 18.85% |
| Дох-ть за 1 год | 35.29% | 41.21% |
| Дох-ть за 3 года | 9.89% | 3.50% |
| Коэф-т Шарпа | 3.28 | 1.99 |
| Коэф-т Сортино | 4.57 | 2.91 |
| Коэф-т Омега | 1.61 | 1.35 |
| Коэф-т Кальмара | 6.20 | 1.94 |
| Коэф-т Мартина | 21.21 | 12.32 |
| Индекс Язвы | 1.75% | 3.47% |
| Дневная вол-ть | 11.27% | 21.45% |
| Макс. просадка | -37.38% | -26.89% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между VLU и XJR составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VLU и XJR
С начала года, VLU показывает доходность 22.23%, что значительно выше, чем у XJR с доходностью 18.85%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VLU и XJR
И VLU, и XJR имеют комиссию равную 0.12%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VLU c XJR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF (VLU) и iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF (XJR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VLU и XJR
Дивидендная доходность VLU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, что больше доходности XJR в 0.81%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VLU SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF | 1.84% | 2.02% | 2.16% | 1.86% | 1.98% | 2.19% | 2.57% | 1.95% | 2.14% | 6.37% | 5.42% | 3.41% |
XJR iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF | 0.81% | 0.92% | 1.29% | 2.00% | 0.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VLU и XJR
Максимальная просадка VLU за все время составила -37.38%, что больше максимальной просадки XJR в -26.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLU и XJR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VLU и XJR
Текущая волатильность для SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF (VLU) составляет 4.23%, в то время как у iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF (XJR) волатильность равна 7.35%. Это указывает на то, что VLU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XJR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.