Сравнение VLU с XJR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF (VLU) и iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF (XJR).
VLU и XJR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VLU - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 1500 Low Valuation Tilt Index. Фонд был запущен 24 окт. 2012 г.. XJR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Sustainability Screened Index. Фонд был запущен 22 сент. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VLU и XJR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VLU и XJR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VLU SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF | 3.13% | 16.70% | 17.24% | 17.18% | -8.24% | 30.95% | 23.33% |
XJR iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF | 2.92% | 4.73% | 9.59% | 16.39% | -17.30% | 24.96% | 35.61% |
Доходность по периодам
С начала года, VLU показывает доходность 3.13%, что значительно выше, чем у XJR с доходностью 2.92%.
VLU
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- -3.19%
- С начала года
- 3.13%
- 6 месяцев
- 6.70%
- 1 год
- 19.92%
- 3 года*
- 17.41%
- 5 лет*
- 11.36%
- 10 лет*
- 13.25%
XJR
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- -4.63%
- С начала года
- 2.92%
- 6 месяцев
- 3.24%
- 1 год
- 17.71%
- 3 года*
- 10.32%
- 5 лет*
- 3.62%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VLU и XJR
И VLU, и XJR имеют комиссию равную 0.12%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VLU vs. XJR — Ранг доходности на риск
VLU
XJR
Сравнение VLU c XJR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF (VLU) и iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF (XJR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VLU | XJR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.19 | 0.79 | +0.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.72 | 1.26 | +0.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.16 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.61 | 1.24 | +0.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.62 | 4.69 | +2.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VLU | XJR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19 | 0.79 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | 0.17 | +0.57 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.78 | 0.58 | +0.20 |
Корреляция
Корреляция между VLU и XJR составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VLU и XJR
Дивидендная доходность VLU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%, что больше доходности XJR в 1.11%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VLU SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF | 1.77% | 1.82% | 2.00% | 2.02% | 2.16% | 1.86% | 1.98% | 2.19% | 2.57% | 1.96% | 2.14% | 6.37% |
XJR iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF | 1.11% | 1.14% | 1.96% | 0.92% | 1.29% | 2.00% | 0.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VLU и XJR
Максимальная просадка VLU за все время составила -37.39%, что больше максимальной просадки XJR в -27.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLU и XJR.
Загрузка...
Показатели просадок
| VLU | XJR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.39% | -27.14% | -10.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.40% | -14.40% | +2.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.55% | -27.14% | +7.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.39% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.84% | -5.94% | +2.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.78% | -9.73% | +5.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.61% | 3.80% | -1.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности VLU и XJR
Текущая волатильность для SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF (VLU) составляет 4.26%, в то время как у iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF (XJR) волатильность равна 6.38%. Это указывает на то, что VLU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XJR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VLU | XJR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.26% | 6.38% | -2.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.63% | 13.11% | -4.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.76% | 22.47% | -5.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.46% | 21.50% | -6.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.09% | 21.87% | -3.78% |