PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VLU с AVUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VLU с AVUS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VLU (SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF) and AVUS (Avantis U.S. Equity ETF) are both exchange-traded funds - VLU is a Large Cap Value Equities fund tracking the S&P 1500 Low Valuation Tilt Index, while AVUS is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by American Century. VLU is passively managed, while AVUS is actively managed. Over the past 5 years, VLU returned 11.91%/yr vs 13.04%/yr for AVUS. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. VLU charges 0.12%/yr vs 0.15%/yr for AVUS.

Доходность

Сравнение доходности VLU и AVUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF (VLU) и Avantis U.S. Equity ETF (AVUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VLU показывает доходность 12.99%, что значительно ниже, чем у AVUS с доходностью 14.42%.

VLU

1 день
-0.49%
1 месяц
3.04%
С начала года
12.99%
6 месяцев
13.61%
1 год
29.22%
3 года*
20.61%
5 лет*
11.91%
10 лет*
13.99%

AVUS

1 день
-0.46%
1 месяц
4.77%
С начала года
14.42%
6 месяцев
14.71%
1 год
32.34%
3 года*
22.35%
5 лет*
13.04%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VLU и AVUS

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VLU
SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF		12.99%16.70%17.24%17.18%-8.24%30.95%9.91%8.57%
AVUS
Avantis U.S. Equity ETF		14.42%16.68%20.43%21.77%-13.82%28.73%17.58%8.87%

Correlation

The correlation between VLU and AVUS is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2019 г.

0.95

The correlation between VLU and AVUS has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VLU и AVUS

Секторы
VLU
AVUS

Финансовые услуги

18.8%
15.2%

Технологии

17.8%
27.5%

Здравоохранение

11.7%
7.1%

Потребительский циклический сектор

10.4%
11.8%

Коммуникационные услуги

8.8%
9.8%

Промышленность

8.2%
11.5%

Потребительский защитный сектор

7.4%
4.4%

Энергетика

7.2%
7.4%

Коммунальные услуги

3.6%
2.5%

Недвижимость

3.4%
0.2%

Сырьевые материалы

2.6%
2.7%

Финансовые услуги

VLU
18.8%
AVUS
15.2%

Технологии

VLU
17.8%
AVUS
27.5%

Здравоохранение

VLU
11.7%
AVUS
7.1%

Потребительский циклический сектор

VLU
10.4%
AVUS
11.8%

Коммуникационные услуги

VLU
8.8%
AVUS
9.8%

Промышленность

VLU
8.2%
AVUS
11.5%

Потребительский защитный сектор

VLU
7.4%
AVUS
4.4%

Энергетика

VLU
7.2%
AVUS
7.4%

Коммунальные услуги

VLU
3.6%
AVUS
2.5%

Недвижимость

VLU
3.4%
AVUS
0.2%

Сырьевые материалы

VLU
2.6%
AVUS
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF

Avantis U.S. Equity ETF

Часто сравнивают с VLU:
VLU с VTVVLU с VLUEVLU с VYMVLU с SCHDVLU с WTVVLU с AOAVLU с MMTM
Часто сравнивают с AVUS:
AVUS с VTIAVUS с VOOAVUS с AVUVAVUS с DFACAVUS с AVLVAVUS с DFAUAVUS с DFUS

Доходность на риск

VLU vs. AVUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VLU
Ранг доходности на риск VLU: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VLU: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLU: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLU: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLU: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLU: 8686
Ранг коэф-та Мартина
AVUS
Ранг доходности на риск AVUS: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVUS: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUS: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUS: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUS: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUS: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VLU c AVUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF (VLU) и Avantis U.S. Equity ETF (AVUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VLUAVUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.70
2.68

+0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.78
3.66

+0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.48

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.63

4.14

+0.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.56

18.85

-0.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VLU vs. AVUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VLU на текущий момент составляет 2.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVUS равному 2.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VLU и AVUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VLUAVUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.70

2.68

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.76

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.80

+0.02

Просадки

Сравнение просадок VLU и AVUS

Максимальная просадка VLU за все время составила -37.39%, примерно равная максимальной просадке AVUS в -37.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLU и AVUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VLUAVUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.39%

-37.04%

-0.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.34%

-7.85%

+1.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.22%

-19.74%

+3.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.55%

-22.19%

+2.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.39%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.49%

-0.46%

-0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.74%

-5.09%

+1.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.58%

1.72%

-0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности VLU и AVUS

Текущая волатильность для SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF (VLU) составляет 2.25%, в то время как у Avantis U.S. Equity ETF (AVUS) волатильность равна 2.98%. Это указывает на то, что VLU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VLUAVUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.25%

2.98%

-0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.70%

9.00%

-1.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.90%

12.15%

-1.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.40%

17.29%

-1.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.09%

20.85%

-2.76%

Сравнение комиссий VLU и AVUS

VLU берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии AVUS в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VLU и AVUS

Дивидендная доходность VLU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, что больше доходности AVUS в 0.91%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVUS
Avantis U.S. Equity ETF		0.91%1.08%1.27%1.41%1.59%1.08%1.19%0.35%0.00%0.00%0.00%0.00%
VLU
SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF		1.62%1.82%2.00%2.02%2.16%1.86%1.98%2.19%2.57%1.96%2.14%6.37%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, VLU and AVUS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

AVUS has higher volatility (2.98%) compared to VLU (2.25%). In terms of maximum drawdown, VLU dropped -37.39% vs AVUS's -37.04%.

On 5-year performance, AVUS leads with 13.04% vs 11.91% for VLU. On fees, VLU is cheaper at 0.12% per year. On volatility, VLU has been the lower-risk option at 2.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, AVUS has performed better with a 13.04% return vs 11.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VLU is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.15% for AVUS.

VLU has the higher dividend yield at 1.62%, compared with 0.91% for AVUS.

VLU is categorized as Large Cap Value Equities, while AVUS is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: State Street and American Century. Their fees differ too: 0.12% for VLU and 0.15% for AVUS.

VLU currently has the higher Sharpe Ratio (2.70 vs 2.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VLU и AVUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор