Сравнение VLU с AVUS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF (VLU) и Avantis U.S. Equity ETF (AVUS).
VLU и AVUS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VLU - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 1500 Low Valuation Tilt Index. Фонд был запущен 24 окт. 2012 г.. AVUS - это активно управляемый фонд от American Century Investments. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VLU или AVUS.
Основные характеристики
| VLU | AVUS | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 22.23% | 24.56% |
| Дох-ть за 1 год | 35.29% | 37.84% |
| Дох-ть за 3 года | 9.89% | 9.42% |
| Дох-ть за 5 лет | 14.45% | 15.67% |
| Коэф-т Шарпа | 3.28 | 3.07 |
| Коэф-т Сортино | 4.57 | 4.13 |
| Коэф-т Омега | 1.61 | 1.57 |
| Коэф-т Кальмара | 6.20 | 4.60 |
| Коэф-т Мартина | 21.21 | 19.06 |
| Индекс Язвы | 1.75% | 2.09% |
| Дневная вол-ть | 11.27% | 12.98% |
| Макс. просадка | -37.38% | -37.04% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между VLU и AVUS составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VLU и AVUS
С начала года, VLU показывает доходность 22.23%, что значительно ниже, чем у AVUS с доходностью 24.56%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VLU и AVUS
VLU берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии AVUS в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VLU c AVUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF (VLU) и Avantis U.S. Equity ETF (AVUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VLU и AVUS
Дивидендная доходность VLU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, что больше доходности AVUS в 1.22%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VLU SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF | 1.84% | 2.02% | 2.16% | 1.86% | 1.98% | 2.19% | 2.57% | 1.95% | 2.14% | 6.37% | 5.42% | 3.41% |
AVUS Avantis U.S. Equity ETF | 1.22% | 1.41% | 1.60% | 1.08% | 1.19% | 0.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VLU и AVUS
Максимальная просадка VLU за все время составила -37.38%, примерно равная максимальной просадке AVUS в -37.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLU и AVUS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VLU и AVUS
Текущая волатильность для SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF (VLU) составляет 4.23%, в то время как у Avantis U.S. Equity ETF (AVUS) волатильность равна 4.46%. Это указывает на то, что VLU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.