PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VKQ с IVV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VKQ и IVV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Municipal Trust (VKQ) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.28%
12.16%
VKQ
IVV

Доходность по периодам

С начала года, VKQ показывает доходность 10.03%, что значительно ниже, чем у IVV с доходностью 25.45%. За последние 10 лет акции VKQ уступали акциям IVV по среднегодовой доходности: 3.25% против 13.13% соответственно.


VKQ

С начала года

10.03%

1 месяц

-1.66%

6 месяцев

6.39%

1 год

16.30%

5 лет (среднегодовая)

0.93%

10 лет (среднегодовая)

3.25%

IVV

С начала года

25.45%

1 месяц

0.97%

6 месяцев

11.84%

1 год

31.81%

5 лет (среднегодовая)

15.61%

10 лет (среднегодовая)

13.13%

Основные характеристики


VKQIVV
Коэф-т Шарпа1.762.70
Коэф-т Сортино2.683.60
Коэф-т Омега1.341.50
Коэф-т Кальмара0.603.91
Коэф-т Мартина9.6017.60
Индекс Язвы1.77%1.87%
Дневная вол-ть9.63%12.17%
Макс. просадка-51.05%-55.25%
Текущая просадка-16.65%-1.40%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.1

Корреляция между VKQ и IVV составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VKQ c IVV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Municipal Trust (VKQ) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VKQ, с текущим значением в 1.76, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.762.70
Коэффициент Сортино VKQ, с текущим значением в 2.68, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.683.60
Коэффициент Омега VKQ, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.341.50
Коэффициент Кальмара VKQ, с текущим значением в 0.60, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.603.91
Коэффициент Мартина VKQ, с текущим значением в 9.60, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.009.6017.60
VKQ
IVV

Показатель коэффициента Шарпа VKQ на текущий момент составляет 1.76, что ниже коэффициента Шарпа IVV равного 2.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VKQ и IVV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.003.504.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.76
2.70
VKQ
IVV

Дивиденды

Сравнение дивидендов VKQ и IVV

Дивидендная доходность VKQ за последние двенадцать месяцев составляет около 6.10%, что больше доходности IVV в 1.25%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VKQ
Invesco Municipal Trust
6.10%4.60%5.63%4.71%4.66%4.99%5.98%5.76%6.43%6.39%6.37%7.35%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF
1.25%1.44%1.66%1.20%1.57%1.99%2.21%1.75%2.01%2.27%1.83%1.80%

Просадки

Сравнение просадок VKQ и IVV

Максимальная просадка VKQ за все время составила -51.05%, что меньше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VKQ и IVV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-16.65%
-1.40%
VKQ
IVV

Волатильность

Сравнение волатильности VKQ и IVV

Текущая волатильность для Invesco Municipal Trust (VKQ) составляет 2.78%, в то время как у iShares Core S&P 500 ETF (IVV) волатильность равна 4.09%. Это указывает на то, что VKQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.78%
4.09%
VKQ
IVV