PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VKQ с IVV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


VKQIVV
Дох-ть с нач. г.11.54%27.13%
Дох-ть за 1 год22.98%39.88%
Дох-ть за 3 года-4.08%10.28%
Дох-ть за 5 лет1.17%16.00%
Дох-ть за 10 лет3.31%13.42%
Коэф-т Шарпа2.223.15
Коэф-т Сортино3.424.20
Коэф-т Омега1.441.59
Коэф-т Кальмара0.704.62
Коэф-т Мартина12.8520.91
Индекс Язвы1.71%1.86%
Дневная вол-ть9.91%12.31%
Макс. просадка-51.05%-55.25%
Текущая просадка-15.50%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.1

Корреляция между VKQ и IVV составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности VKQ и IVV

С начала года, VKQ показывает доходность 11.54%, что значительно ниже, чем у IVV с доходностью 27.13%. За последние 10 лет акции VKQ уступали акциям IVV по среднегодовой доходности: 3.31% против 13.42% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.29%
15.65%
VKQ
IVV

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение VKQ c IVV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Municipal Trust (VKQ) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VKQ
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VKQ, с текущим значением в 2.22, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.22
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VKQ, с текущим значением в 3.42, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.42
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VKQ, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.44
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VKQ, с текущим значением в 0.70, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.70
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VKQ, с текущим значением в 12.85, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0012.85
IVV
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IVV, с текущим значением в 3.15, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.15
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино IVV, с текущим значением в 4.20, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.004.20
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега IVV, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.59
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара IVV, с текущим значением в 4.62, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.004.62
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина IVV, с текущим значением в 20.91, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0020.91

Сравнение коэффициента Шарпа VKQ и IVV

Показатель коэффициента Шарпа VKQ на текущий момент составляет 2.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IVV равному 3.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VKQ и IVV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.22
3.15
VKQ
IVV

Дивиденды

Сравнение дивидендов VKQ и IVV

Дивидендная доходность VKQ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.70%, что больше доходности IVV в 1.24%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VKQ
Invesco Municipal Trust
5.70%4.60%5.63%4.71%4.66%4.99%5.98%5.76%6.43%6.39%6.37%7.35%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF
1.24%1.44%1.66%1.20%1.57%1.99%2.21%1.75%2.01%2.27%1.83%1.80%

Просадки

Сравнение просадок VKQ и IVV

Максимальная просадка VKQ за все время составила -51.05%, что меньше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VKQ и IVV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-15.50%
0
VKQ
IVV

Волатильность

Сравнение волатильности VKQ и IVV

Текущая волатильность для Invesco Municipal Trust (VKQ) составляет 2.42%, в то время как у iShares Core S&P 500 ETF (IVV) волатильность равна 3.95%. Это указывает на то, что VKQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.42%
3.95%
VKQ
IVV