PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VKQ с VWAHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VKQ с VWAHX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Municipal Trust (VKQ) и Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWAHX).

VWAHX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 дек. 1978 г..

Доходность

Сравнение доходности VKQ и VWAHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Municipal Trust (VKQ) и Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWAHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VKQ и VWAHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VKQ
Invesco Municipal Trust		1.41%6.47%9.70%0.87%-22.25%9.82%8.91%16.66%-5.65%7.97%
VWAHX
Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Investor Shares		0.01%4.96%3.98%8.39%-11.76%3.36%5.39%9.48%1.31%7.86%

Доходность по периодам

С начала года, VKQ показывает доходность 1.41%, что значительно выше, чем у VWAHX с доходностью 0.01%. За последние 10 лет акции VKQ уступали акциям VWAHX по среднегодовой доходности: 2.44% против 3.02% соответственно.

VKQ

1 день
-0.10%
1 месяц
-2.30%
С начала года
1.41%
6 месяцев
2.98%
1 год
7.25%
3 года*
5.98%
5 лет*
-0.40%
10 лет*
2.44%

VWAHX

1 день
0.28%
1 месяц
-1.40%
С начала года
0.01%
6 месяцев
1.61%
1 год
4.27%
3 года*
4.64%
5 лет*
1.53%
10 лет*
3.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Municipal Trust

Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Investor Shares

Часто сравнивают с VKQ:
VKQ с VOHIXVKQ с MFMVKQ с VTESVKQ с HYMUVKQ с BNDVKQ с HYDVKQ с MUB
Часто сравнивают с VWAHX:
VWAHX с VTEBVWAHX с VWALXVWAHX с VWEHXVWAHX с VTEAXVWAHX с FTABXVWAHX с USATXVWAHX с MISHX

Доходность на риск

VKQ vs. VWAHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VKQ
Ранг доходности на риск VKQ: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VKQ: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VKQ: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VKQ: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VKQ: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VKQ: 6262
Ранг коэф-та Мартина
VWAHX
Ранг доходности на риск VWAHX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWAHX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWAHX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWAHX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWAHX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWAHX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VKQ c VWAHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Municipal Trust (VKQ) и Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWAHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VKQVWAHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.72

0.76

-0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.04

1.04

0.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.21

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.00

0.83

+0.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.39

2.55

-0.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VKQ vs. VWAHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VKQ на текущий момент составляет 0.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VWAHX равному 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VKQ и VWAHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VKQVWAHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

0.76

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

0.32

-0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.19

0.66

-0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.64

-0.39

Корреляция

Корреляция между VKQ и VWAHX составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VKQ и VWAHX

Дивидендная доходность VKQ за последние двенадцать месяцев составляет около 7.85%, что больше доходности VWAHX в 4.04%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VKQ
Invesco Municipal Trust		7.85%7.81%6.43%4.60%5.63%4.71%4.65%4.96%5.98%5.78%6.44%6.39%
VWAHX
Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Investor Shares		4.04%4.95%4.38%3.53%3.36%2.98%3.31%3.94%3.78%3.68%3.75%3.67%

Просадки

Сравнение просадок VKQ и VWAHX

Максимальная просадка VKQ за все время составила -51.05%, что больше максимальной просадки VWAHX в -40.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VKQ и VWAHX.

Загрузка...

Показатели просадок

VKQVWAHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.05%

-40.26%

-10.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.49%

-5.63%

-0.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.29%

-17.32%

-19.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.29%

-17.32%

-19.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.27%

-2.22%

-8.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.86%

-6.95%

-2.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.71%

1.83%

+0.88%

Волатильность

Сравнение волатильности VKQ и VWAHX

Invesco Municipal Trust (VKQ) имеет более высокую волатильность в 3.53% по сравнению с Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWAHX) с волатильностью 1.26%. Это указывает на то, что VKQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWAHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VKQVWAHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.53%

1.26%

+2.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.75%

1.96%

+3.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.11%

5.63%

+4.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.60%

4.75%

+6.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.75%

4.61%

+8.14%