PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGSNX с VTPSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VGSNX с VTPSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares (VGSNX) и Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Plus Shares (VTPSX).

VGSNX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 дек. 2003 г.. VTPSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 30 нояб. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности VGSNX и VTPSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares (VGSNX) и Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Plus Shares (VTPSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VGSNX и VTPSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VGSNX
Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares		1.28%3.21%3.72%13.12%-26.19%40.46%-4.76%28.98%-5.97%4.90%
VTPSX
Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Plus Shares		1.75%32.25%5.39%15.31%-15.99%8.64%11.29%21.57%-14.40%27.56%

Доходность по периодам

С начала года, VGSNX показывает доходность 1.28%, что значительно ниже, чем у VTPSX с доходностью 1.75%. За последние 10 лет акции VGSNX уступали акциям VTPSX по среднегодовой доходности: 4.65% против 8.85% соответственно.

VGSNX

1 день
1.51%
1 месяц
-6.61%
С начала года
1.28%
6 месяцев
-1.15%
1 год
1.75%
3 года*
6.41%
5 лет*
2.79%
10 лет*
4.65%

VTPSX

1 день
2.80%
1 месяц
-7.27%
С начала года
1.75%
6 месяцев
5.74%
1 год
27.13%
3 года*
15.31%
5 лет*
7.24%
10 лет*
8.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares

Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Plus Shares

Часто сравнивают с VGSNX:
VGSNX с VNQVGSNX с VGSLXVGSNX с VOOVGSNX с VFIAXVGSNX с FPROVGSNX с VIIIXVGSNX с VTIFX
Часто сравнивают с VTPSX:
VTPSX с FSPSXVTPSX с VTIAXVTPSX с VXUSVTPSX с VTSNXVTPSX с VEMIXVTPSX с VTSAXVTPSX с VWILX

Сравнение комиссий VGSNX и VTPSX

VGSNX берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VTPSX в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VGSNX
Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares
VTPSX
Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Plus Shares

Доходность на риск

VGSNX vs. VTPSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGSNX
Ранг доходности на риск VGSNX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGSNX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGSNX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGSNX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGSNX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGSNX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
VTPSX
Ранг доходности на риск VTPSX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTPSX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTPSX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTPSX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTPSX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTPSX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGSNX c VTPSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares (VGSNX) и Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Plus Shares (VTPSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VGSNXVTPSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.11

1.76

-1.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.27

2.33

-2.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.35

-0.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.22

2.35

-2.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.86

9.23

-8.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VGSNX vs. VTPSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGSNX на текущий момент составляет 0.11, что ниже коэффициента Шарпа VTPSX равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGSNX и VTPSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VGSNXVTPSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

1.76

-1.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

0.49

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.22

0.56

-0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.40

-0.13

Корреляция

Корреляция между VGSNX и VTPSX составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGSNX и VTPSX

Дивидендная доходность VGSNX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%, что больше доходности VTPSX в 2.99%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VGSNX
Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares		3.95%3.94%3.87%3.93%3.94%2.57%3.95%3.40%4.75%4.26%4.84%3.94%
VTPSX
Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Plus Shares		2.99%3.18%3.37%3.25%3.09%3.09%2.13%3.08%3.20%2.77%2.97%2.89%

Просадки

Сравнение просадок VGSNX и VTPSX

Максимальная просадка VGSNX за все время составила -73.06%, что больше максимальной просадки VTPSX в -35.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGSNX и VTPSX.

Загрузка...

Показатели просадок

VGSNXVTPSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.06%

-35.77%

-37.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.41%

-11.29%

-1.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.39%

-29.54%

-4.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.30%

-35.77%

-6.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.48%

-8.80%

-0.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.36%

-8.11%

-5.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.18%

2.88%

+0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности VGSNX и VTPSX

Текущая волатильность для Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares (VGSNX) составляет 4.53%, в то время как у Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Plus Shares (VTPSX) волатильность равна 7.48%. Это указывает на то, что VGSNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTPSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VGSNXVTPSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.53%

7.48%

-2.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.27%

10.82%

-1.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.35%

15.72%

+0.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.88%

14.84%

+4.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.91%

15.85%

+5.06%