PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGSNX с VTPSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VGSNX с VTPSX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VGSNX (Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares) and VTPSX (Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Plus Shares) are both mutual funds - VGSNX is a REIT fund managed by Vanguard, while VTPSX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, VGSNX returned 5.20%/yr vs 9.80%/yr for VTPSX. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VGSNX charges 0.10%/yr vs 0.07%/yr for VTPSX.

Доходность

Сравнение доходности VGSNX и VTPSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares (VGSNX) и Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Plus Shares (VTPSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VGSNX показывает доходность 7.79%, что значительно ниже, чем у VTPSX с доходностью 14.49%. За последние 10 лет акции VGSNX уступали акциям VTPSX по среднегодовой доходности: 5.20% против 9.80% соответственно.

VGSNX

1 день
-0.14%
1 месяц
-1.43%
С начала года
7.79%
6 месяцев
6.96%
1 год
9.66%
3 года*
9.14%
5 лет*
2.19%
10 лет*
5.20%

VTPSX

1 день
-0.81%
1 месяц
3.56%
С начала года
14.49%
6 месяцев
16.99%
1 год
31.54%
3 года*
19.52%
5 лет*
8.49%
10 лет*
9.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VGSNX и VTPSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VGSNX
Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares		7.79%3.21%3.72%13.12%-26.19%40.46%-4.76%28.98%-5.97%4.90%
VTPSX
Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Plus Shares		14.49%32.25%5.39%15.31%-15.99%8.64%11.29%21.57%-14.40%27.56%

Correlation

The correlation between VGSNX and VTPSX is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.56

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2010 г.

0.54

The correlation between VGSNX and VTPSX shifts across timeframes, from 0.44 (1 year) to 0.56 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VGSNX и VTPSX

Секторы
VGSNX
VTPSX

Недвижимость

97.3%
2.6%

Сырьевые материалы

1.1%
7.6%

Коммуникационные услуги

0.6%
4.4%

Технологии

0.3%
18.1%

Энергетика

0.1%
5.2%

Финансовые услуги

0.1%
22.3%

Промышленность

0.0%
16.1%

Потребительский циклический сектор

-

8.4%

Потребительский защитный сектор

-

5.0%

Здравоохранение

-

7.1%

Коммунальные услуги

-

3.2%

Недвижимость

VGSNX
97.3%
VTPSX
2.6%

Сырьевые материалы

VGSNX
1.1%
VTPSX
7.6%

Коммуникационные услуги

VGSNX
0.6%
VTPSX
4.4%

Технологии

VGSNX
0.3%
VTPSX
18.1%

Энергетика

VGSNX
0.1%
VTPSX
5.2%

Финансовые услуги

VGSNX
0.1%
VTPSX
22.3%

Промышленность

VGSNX
0.0%
VTPSX
16.1%

Потребительский циклический сектор

VGSNX

-

VTPSX
8.4%

Потребительский защитный сектор

VGSNX

-

VTPSX
5.0%

Здравоохранение

VGSNX

-

VTPSX
7.1%

Коммунальные услуги

VGSNX

-

VTPSX
3.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares

Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Plus Shares

Часто сравнивают с VGSNX:
VGSNX с VNQVGSNX с VGSLXVGSNX с VOOVGSNX с VFIAXVGSNX с VTIFXVGSNX с FPROVGSNX с CSRIX
Часто сравнивают с VTPSX:
VTPSX с FSPSXVTPSX с VTIAXVTPSX с VXUSVTPSX с VTSNXVTPSX с VEMIXVTPSX с VWILXVTPSX с VTSAX

Доходность на риск

VGSNX vs. VTPSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGSNX
Ранг доходности на риск VGSNX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGSNX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGSNX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGSNX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGSNX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGSNX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
VTPSX
Ранг доходности на риск VTPSX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTPSX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTPSX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTPSX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTPSX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTPSX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGSNX c VTPSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares (VGSNX) и Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Plus Shares (VTPSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VGSNXVTPSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.76
2.29

-1.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.12
3.11

-1.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.42

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.20

2.88

-1.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.79

11.37

-7.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VGSNX vs. VTPSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGSNX на текущий момент составляет 0.76, что ниже коэффициента Шарпа VTPSX равного 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGSNX и VTPSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VGSNXVTPSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

2.29

-1.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

0.57

-0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

0.62

-0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.44

-0.17

Просадки

Сравнение просадок VGSNX и VTPSX

Максимальная просадка VGSNX за все время составила -73.06%, что больше максимальной просадки VTPSX в -35.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGSNX и VTPSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VGSNXVTPSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.06%

-35.77%

-37.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.34%

-11.29%

+2.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.41%

-13.14%

-4.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.39%

-29.54%

-4.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.30%

-35.77%

-6.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.66%

-0.81%

-2.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.29%

-8.04%

-5.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.65%

2.85%

-0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности VGSNX и VTPSX

Текущая волатильность для Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares (VGSNX) составляет 3.70%, в то время как у Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Plus Shares (VTPSX) волатильность равна 4.87%. Это указывает на то, что VGSNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTPSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VGSNXVTPSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.70%

4.87%

-1.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.24%

11.92%

-2.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.16%

14.22%

-1.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.87%

15.04%

+3.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.90%

15.93%

+4.97%

Сравнение комиссий VGSNX и VTPSX

VGSNX берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VTPSX в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGSNX и VTPSX

Дивидендная доходность VGSNX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.71%, что больше доходности VTPSX в 2.65%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VGSNX
Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares		3.71%3.94%3.87%3.93%3.94%2.57%3.95%3.40%4.75%4.26%4.84%3.94%
VTPSX
Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Plus Shares		2.65%3.18%3.37%3.25%3.09%3.09%2.13%3.08%3.20%2.77%2.97%2.89%

Часто задаваемые вопросы

VGSNX and VTPSX have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VTPSX has higher volatility (4.87%) compared to VGSNX (3.70%). In terms of maximum drawdown, VGSNX dropped -73.06% vs VTPSX's -35.77%.

VTPSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs 0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VGSNX и VTPSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор