Сравнение VGSNX с VTPSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares (VGSNX) и Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Plus Shares (VTPSX).
VGSNX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 дек. 2003 г.. VTPSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 30 нояб. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VGSNX или VTPSX.
Основные характеристики
| VGSNX | VTPSX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 8.99% | 8.94% |
| Дох-ть за 1 год | 28.50% | 19.58% |
| Дох-ть за 3 года | -1.48% | 1.29% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.39% | 5.82% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.89% | 5.25% |
| Коэф-т Шарпа | 1.60 | 1.57 |
| Коэф-т Сортино | 2.33 | 2.22 |
| Коэф-т Омега | 1.29 | 1.28 |
| Коэф-т Кальмара | 0.89 | 1.28 |
| Коэф-т Мартина | 6.22 | 9.04 |
| Индекс Язвы | 4.40% | 2.09% |
| Дневная вол-ть | 17.07% | 12.00% |
| Макс. просадка | -73.07% | -35.77% |
| Текущая просадка | -10.07% | -4.85% |
Корреляция
Корреляция между VGSNX и VTPSX составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности VGSNX и VTPSX
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VGSNX показывает доходность 8.99%, а VTPSX немного ниже – 8.94%. За последние 10 лет акции VGSNX превзошли акции VTPSX по среднегодовой доходности: 5.89% против 5.25% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VGSNX и VTPSX
VGSNX берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VTPSX в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VGSNX c VTPSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares (VGSNX) и Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Plus Shares (VTPSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGSNX и VTPSX
Дивидендная доходность VGSNX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, что больше доходности VTPSX в 2.94%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGSNX Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares | 3.92% | 3.97% | 3.94% | 2.57% | 3.94% | 3.41% | 4.76% | 4.26% | 4.84% | 3.94% | 3.62% | 4.34% |
VTPSX Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Plus Shares | 2.94% | 3.25% | 3.09% | 3.09% | 2.13% | 3.08% | 3.20% | 2.77% | 2.97% | 2.89% | 3.44% | 2.74% |
Просадки
Сравнение просадок VGSNX и VTPSX
Максимальная просадка VGSNX за все время составила -73.07%, что больше максимальной просадки VTPSX в -35.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGSNX и VTPSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VGSNX и VTPSX
Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares (VGSNX) имеет более высокую волатильность в 5.00% по сравнению с Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Plus Shares (VTPSX) с волатильностью 3.11%. Это указывает на то, что VGSNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTPSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.