PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VFMF с VT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VFMF с VT

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard U.S. Multifactor ETF (VFMF) и Vanguard Total World Stock ETF (VT).

VFMF и VT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VFMF управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 февр. 2018 г.. VT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Global All Cap Index. Фонд был запущен 24 июн. 2008 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VFMF или VT.

Корреляция

Корреляция между VFMF и VT составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VFMF и VT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard U.S. Multifactor ETF (VFMF) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VFMF:

0.35

VT:

0.70

Коэф-т Сортино

VFMF:

0.65

VT:

1.16

Коэф-т Омега

VFMF:

1.09

VT:

1.17

Коэф-т Кальмара

VFMF:

0.37

VT:

0.81

Коэф-т Мартина

VFMF:

1.19

VT:

3.53

Индекс Язвы

VFMF:

6.33%

VT:

3.77%

Дневная вол-ть

VFMF:

20.81%

VT:

17.74%

Макс. просадка

VFMF:

-41.34%

VT:

-50.27%

Текущая просадка

VFMF:

-5.62%

VT:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, VFMF показывает доходность 1.74%, что значительно ниже, чем у VT с доходностью 5.57%.

VFMF

С начала года

1.74%

1 месяц

12.56%

6 месяцев

-1.58%

1 год

7.18%

5 лет

19.06%

10 лет

N/A

VT

С начала года

5.57%

1 месяц

11.77%

6 месяцев

5.43%

1 год

12.36%

5 лет

14.99%

10 лет

9.14%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VFMF и VT

VFMF берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии VT в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VFMF
Vanguard U.S. Multifactor ETF
VT
Vanguard Total World Stock ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VFMF и VT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VFMF
Ранг риск-скорректированной доходности VFMF, с текущим значением в 3939
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VFMF, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFMF, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFMF, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFMF, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFMF, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Мартина
VT
Ранг риск-скорректированной доходности VT, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VT, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VT, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VT, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VT, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VT, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VFMF c VT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. Multifactor ETF (VFMF) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VFMF на текущий момент составляет 0.35, что ниже коэффициента Шарпа VT равного 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFMF и VT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFMF и VT

Дивидендная доходность VFMF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%, что меньше доходности VT в 1.83%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VFMF
Vanguard U.S. Multifactor ETF		1.72%1.61%1.78%2.21%1.39%1.56%1.61%1.22%0.00%0.00%0.00%0.00%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		1.83%1.95%2.08%2.20%1.82%1.66%2.32%2.53%2.11%2.39%2.45%2.44%

Просадки

Сравнение просадок VFMF и VT

Максимальная просадка VFMF за все время составила -41.34%, что меньше максимальной просадки VT в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFMF и VT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VFMF и VT

Vanguard U.S. Multifactor ETF (VFMF) имеет более высокую волатильность в 4.94% по сравнению с Vanguard Total World Stock ETF (VT) с волатильностью 4.22%. Это указывает на то, что VFMF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...