PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VFMF с VT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VFMF с VT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VFMF (Vanguard U.S. Multifactor ETF) and VT (Vanguard Total World Stock ETF) are both exchange-traded funds - VFMF is a Multi-factor fund managed by Vanguard, while VT is a Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap Index. Over the past 5 years, VFMF returned 12.93%/yr vs 10.99%/yr for VT. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. VFMF charges 0.18%/yr vs 0.06%/yr for VT.

Доходность

Сравнение доходности VFMF и VT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard U.S. Multifactor ETF (VFMF) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VFMF показывает доходность 14.86%, что значительно выше, чем у VT с доходностью 12.24%.

VFMF

1 день
-0.44%
1 месяц
3.05%
С начала года
14.86%
6 месяцев
16.06%
1 год
33.52%
3 года*
22.34%
5 лет*
12.93%
10 лет*
—

VT

1 день
-0.88%
1 месяц
4.91%
С начала года
12.24%
6 месяцев
13.14%
1 год
29.24%
3 года*
20.93%
5 лет*
10.99%
10 лет*
12.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VFMF и VT

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
VFMF
Vanguard U.S. Multifactor ETF		14.86%17.38%15.60%18.52%-5.70%30.05%4.99%22.34%-11.29%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		12.24%22.43%16.49%22.02%-18.00%18.27%16.59%26.81%-11.53%

Correlation

The correlation between VFMF and VT is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 февр. 2018 г.

0.86

The correlation between VFMF and VT has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VFMF и VT

Секторы
VFMF
VT

Финансовые услуги

24.6%
15.9%

Здравоохранение

16.9%
8.1%

Потребительский циклический сектор

13.6%
9.5%

Технологии

12.7%
27.8%

Промышленность

9.0%
12.0%

Энергетика

7.3%
4.3%

Потребительский защитный сектор

6.8%
4.8%

Коммуникационные услуги

5.0%
8.3%

Сырьевые материалы

3.4%
4.2%

Недвижимость

0.3%
2.4%

Коммунальные услуги

0.2%
2.7%

Финансовые услуги

VFMF
24.6%
VT
15.9%

Здравоохранение

VFMF
16.9%
VT
8.1%

Потребительский циклический сектор

VFMF
13.6%
VT
9.5%

Технологии

VFMF
12.7%
VT
27.8%

Промышленность

VFMF
9.0%
VT
12.0%

Энергетика

VFMF
7.3%
VT
4.3%

Потребительский защитный сектор

VFMF
6.8%
VT
4.8%

Коммуникационные услуги

VFMF
5.0%
VT
8.3%

Сырьевые материалы

VFMF
3.4%
VT
4.2%

Недвижимость

VFMF
0.3%
VT
2.4%

Коммунальные услуги

VFMF
0.2%
VT
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard U.S. Multifactor ETF

Vanguard Total World Stock ETF

Часто сравнивают с VFMF:
VFMF с VFMOVFMF с VOOVFMF с VTIVFMF с AVUVVFMF с VFMFXVFMF с VFMVVFMF с VFQY
Часто сравнивают с VT:
VT с VOOVT с VTIVT с VXUSVT с SPYVT с ACWIVT с VWRA.LVT с VWCE.DE

Доходность на риск

VFMF vs. VT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VFMF
Ранг доходности на риск VFMF: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFMF: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFMF: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFMF: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFMF: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFMF: 8585
Ранг коэф-та Мартина
VT
Ранг доходности на риск VT: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VT: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VT: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VT: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VT: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VT: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VFMF c VT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. Multifactor ETF (VFMF) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VFMFVTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.57
2.31

+0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.68
3.20

+0.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.42

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.76

3.04

+1.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.87

13.53

+4.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VFMF vs. VT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VFMF на текущий момент составляет 2.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VT равному 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFMF и VT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VFMFVTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.57

2.31

+0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.69

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.44

+0.14

Просадки

Сравнение просадок VFMF и VT

Максимальная просадка VFMF за все время составила -41.34%, что меньше максимальной просадки VT в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFMF и VT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VFMFVTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.34%

-50.27%

+8.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.08%

-9.67%

+2.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.57%

-16.51%

-4.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.57%

-26.38%

+5.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.24%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.44%

-0.88%

+0.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.74%

-7.02%

+1.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.88%

2.17%

-0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности VFMF и VT

Текущая волатильность для Vanguard U.S. Multifactor ETF (VFMF) составляет 2.97%, в то время как у Vanguard Total World Stock ETF (VT) волатильность равна 3.83%. Это указывает на то, что VFMF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VFMFVTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.97%

3.83%

-0.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.07%

10.17%

-1.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.14%

12.70%

+0.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.10%

16.05%

+2.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.15%

17.23%

+3.92%

Сравнение комиссий VFMF и VT

VFMF берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии VT в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFMF и VT

Дивидендная доходность VFMF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, что меньше доходности VT в 1.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VFMF
Vanguard U.S. Multifactor ETF		1.37%1.54%1.60%1.78%2.21%1.39%1.56%1.61%1.22%0.00%0.00%0.00%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		1.59%1.82%1.95%2.08%2.20%1.82%1.66%2.32%2.53%2.11%2.39%2.45%

Часто задаваемые вопросы

VFMF and VT have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VT has higher volatility (3.83%) compared to VFMF (2.97%). In terms of maximum drawdown, VFMF dropped -41.34% vs VT's -50.27%.

On 5-year performance, VFMF leads with 12.93% vs 10.99% for VT. On fees, VT is cheaper at 0.06% per year. On volatility, VFMF has been the lower-risk option at 2.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VFMF has performed better with a 12.93% return vs 10.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VT is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.18% for VFMF.

VT has the higher dividend yield at 1.59%, compared with 1.37% for VFMF.

VFMF is categorized as Multi-factor, while VT is Global Equities. Their fees differ too: 0.18% for VFMF and 0.06% for VT.

VFMF currently has the higher Sharpe Ratio (2.57 vs 2.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VFMF и VT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор