Сравнение VFMF с VT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard U.S. Multifactor ETF (VFMF) и Vanguard Total World Stock ETF (VT).
VFMF и VT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VFMF управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 февр. 2018 г.. VT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Global All Cap Index. Фонд был запущен 24 июн. 2008 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VFMF или VT.
Корреляция
Корреляция между VFMF и VT составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VFMF и VT
Основные характеристики
VFMF:
1.27
VT:
1.75
VFMF:
1.85
VT:
2.37
VFMF:
1.23
VT:
1.32
VFMF:
2.24
VT:
2.58
VFMF:
5.68
VT:
10.24
VFMF:
3.40%
VT:
2.04%
VFMF:
15.20%
VT:
11.97%
VFMF:
-41.34%
VT:
-50.27%
VFMF:
-2.79%
VT:
0.00%
Доходность по периодам
С начала года, VFMF показывает доходность 4.79%, что значительно ниже, чем у VT с доходностью 5.12%.
VFMF
4.79%
1.51%
9.09%
17.05%
13.23%
N/A
VT
5.12%
3.36%
8.41%
18.87%
10.66%
9.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VFMF и VT
VFMF берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии VT в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности VFMF и VT
VFMF
VT
Сравнение VFMF c VT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. Multifactor ETF (VFMF) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFMF и VT
Дивидендная доходность VFMF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%, что меньше доходности VT в 1.86%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFMF Vanguard U.S. Multifactor ETF | 1.53% | 1.61% | 1.78% | 2.21% | 1.39% | 1.56% | 1.61% | 1.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VT Vanguard Total World Stock ETF | 1.86% | 1.95% | 2.08% | 2.20% | 1.82% | 1.66% | 2.32% | 2.53% | 2.11% | 2.39% | 2.45% | 2.44% |
Просадки
Сравнение просадок VFMF и VT
Максимальная просадка VFMF за все время составила -41.34%, что меньше максимальной просадки VT в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFMF и VT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VFMF и VT
Vanguard U.S. Multifactor ETF (VFMF) и Vanguard Total World Stock ETF (VT) имеют волатильность 2.91% и 3.05% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.