Сравнение VFMF с VIG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard U.S. Multifactor ETF (VFMF) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG).
VFMF и VIG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VFMF управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 февр. 2018 г.. VIG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность NASDAQ US Dividend Achievers Select Index. Фонд был запущен 21 апр. 2006 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VFMF или VIG.
Корреляция
Корреляция между VFMF и VIG составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VFMF и VIG
Основные характеристики
VFMF:
1.07
VIG:
1.68
VFMF:
1.57
VIG:
2.35
VFMF:
1.20
VIG:
1.31
VFMF:
1.91
VIG:
3.39
VFMF:
5.88
VIG:
10.81
VFMF:
2.81%
VIG:
1.60%
VFMF:
15.48%
VIG:
10.27%
VFMF:
-41.34%
VIG:
-46.81%
VFMF:
-7.75%
VIG:
-4.22%
Доходность по периодам
С начала года, VFMF показывает доходность 14.95%, что значительно ниже, чем у VIG с доходностью 16.59%.
VFMF
14.95%
-4.14%
7.45%
14.71%
11.86%
N/A
VIG
16.59%
-1.72%
6.88%
16.71%
11.53%
11.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VFMF и VIG
VFMF берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии VIG в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VFMF c VIG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. Multifactor ETF (VFMF) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFMF и VIG
Дивидендная доходность VFMF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что меньше доходности VIG в 1.74%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFMF Vanguard U.S. Multifactor ETF | 1.15% | 1.78% | 2.21% | 1.39% | 1.56% | 1.61% | 1.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | 1.74% | 1.88% | 1.96% | 1.55% | 1.63% | 1.71% | 2.08% | 1.88% | 2.14% | 2.34% | 1.95% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок VFMF и VIG
Максимальная просадка VFMF за все время составила -41.34%, что меньше максимальной просадки VIG в -46.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFMF и VIG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VFMF и VIG
Vanguard U.S. Multifactor ETF (VFMF) имеет более высокую волатильность в 4.61% по сравнению с Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) с волатильностью 3.41%. Это указывает на то, что VFMF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.