PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VFMF с VIG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VFMF с VIG

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard U.S. Multifactor ETF (VFMF) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG).

VFMF и VIG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VFMF управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 февр. 2018 г.. VIG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность NASDAQ US Dividend Achievers Select Index. Фонд был запущен 21 апр. 2006 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VFMF или VIG.

Корреляция

Корреляция между VFMF и VIG составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VFMF и VIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard U.S. Multifactor ETF (VFMF) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VFMF:

0.35

VIG:

0.66

Коэф-т Сортино

VFMF:

0.65

VIG:

1.13

Коэф-т Омега

VFMF:

1.09

VIG:

1.16

Коэф-т Кальмара

VFMF:

0.37

VIG:

0.78

Коэф-т Мартина

VFMF:

1.19

VIG:

3.18

Индекс Язвы

VFMF:

6.33%

VIG:

3.66%

Дневная вол-ть

VFMF:

20.81%

VIG:

15.99%

Макс. просадка

VFMF:

-41.34%

VIG:

-46.81%

Текущая просадка

VFMF:

-5.62%

VIG:

-2.52%

Доходность по периодам

С начала года, VFMF показывает доходность 1.74%, что значительно ниже, чем у VIG с доходностью 2.15%.

VFMF

С начала года

1.74%

1 месяц

12.00%

6 месяцев

-1.58%

1 год

7.11%

5 лет

17.88%

10 лет

N/A

VIG

С начала года

2.15%

1 месяц

8.28%

6 месяцев

1.13%

1 год

10.17%

5 лет

13.87%

10 лет

11.46%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VFMF и VIG

VFMF берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии VIG в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VFMF
Vanguard U.S. Multifactor ETF
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VFMF и VIG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VFMF
Ранг риск-скорректированной доходности VFMF, с текущим значением в 3737
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VFMF, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFMF, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFMF, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFMF, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFMF, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина
VIG
Ранг риск-скорректированной доходности VIG, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VIG, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIG, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIG, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIG, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIG, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VFMF c VIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. Multifactor ETF (VFMF) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VFMF на текущий момент составляет 0.35, что ниже коэффициента Шарпа VIG равного 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFMF и VIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFMF и VIG

Дивидендная доходность VFMF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%, что меньше доходности VIG в 1.78%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VFMF
Vanguard U.S. Multifactor ETF		1.72%1.61%1.78%2.21%1.39%1.56%1.61%1.22%0.00%0.00%0.00%0.00%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF		1.78%1.73%1.88%1.96%1.55%1.63%1.71%2.08%1.88%2.14%2.34%1.95%

Просадки

Сравнение просадок VFMF и VIG

Максимальная просадка VFMF за все время составила -41.34%, что меньше максимальной просадки VIG в -46.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFMF и VIG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VFMF и VIG

Vanguard U.S. Multifactor ETF (VFMF) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) имеют волатильность 4.94% и 4.79% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...