Сравнение VFMF с VIG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard U.S. Multifactor ETF (VFMF) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG).
VFMF и VIG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VFMF управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 февр. 2018 г.. VIG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность NASDAQ US Dividend Achievers Select Index. Фонд был запущен 21 апр. 2006 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VFMF или VIG.
Доходность
Сравнение доходности VFMF и VIG
Доходность по периодам
С начала года, VFMF показывает доходность 19.81%, что значительно выше, чем у VIG с доходностью 18.20%.
VFMF
19.81%
2.85%
10.12%
30.85%
13.73%
N/A
VIG
18.20%
-0.63%
9.31%
24.30%
12.53%
11.55%
Основные характеристики
| VFMF | VIG | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.97 | 2.45 |
| Коэф-т Сортино | 2.79 | 3.44 |
| Коэф-т Омега | 1.35 | 1.45 |
| Коэф-т Кальмара | 3.49 | 4.78 |
| Коэф-т Мартина | 11.11 | 15.69 |
| Индекс Язвы | 2.71% | 1.55% |
| Дневная вол-ть | 15.31% | 9.93% |
| Макс. просадка | -41.34% | -46.81% |
| Текущая просадка | -2.51% | -2.13% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VFMF и VIG
VFMF берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии VIG в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между VFMF и VIG составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VFMF c VIG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. Multifactor ETF (VFMF) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFMF и VIG
Дивидендная доходность VFMF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что меньше доходности VIG в 1.72%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFMF Vanguard U.S. Multifactor ETF | 1.51% | 1.78% | 2.21% | 1.39% | 1.56% | 1.61% | 1.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | 1.72% | 1.88% | 1.96% | 1.55% | 1.63% | 1.71% | 2.08% | 1.88% | 2.14% | 2.34% | 1.95% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок VFMF и VIG
Максимальная просадка VFMF за все время составила -41.34%, что меньше максимальной просадки VIG в -46.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFMF и VIG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VFMF и VIG
Vanguard U.S. Multifactor ETF (VFMF) имеет более высокую волатильность в 5.81% по сравнению с Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) с волатильностью 3.57%. Это указывает на то, что VFMF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.