Сравнение VFMF с INTF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard U.S. Multifactor ETF (VFMF) и iShares MSCI Intl Multifactor ETF (INTF).
VFMF и INTF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VFMF управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 февр. 2018 г.. INTF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World ex USA Diversified Multi-Factor. Фонд был запущен 28 апр. 2015 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VFMF или INTF.
Корреляция
Корреляция между VFMF и INTF составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VFMF и INTF
Основные характеристики
VFMF:
1.29
INTF:
0.82
VFMF:
1.86
INTF:
1.20
VFMF:
1.23
INTF:
1.15
VFMF:
2.30
INTF:
1.16
VFMF:
5.87
INTF:
2.67
VFMF:
3.38%
INTF:
4.02%
VFMF:
15.43%
INTF:
13.14%
VFMF:
-41.34%
INTF:
-40.39%
VFMF:
-3.16%
INTF:
-3.81%
Доходность по периодам
С начала года, VFMF показывает доходность 4.39%, что значительно ниже, чем у INTF с доходностью 4.94%.
VFMF
4.39%
3.87%
12.07%
18.33%
13.33%
N/A
INTF
4.94%
4.25%
5.40%
11.07%
6.08%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VFMF и INTF
VFMF берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии INTF в 0.30%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности VFMF и INTF
VFMF
INTF
Сравнение VFMF c INTF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. Multifactor ETF (VFMF) и iShares MSCI Intl Multifactor ETF (INTF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFMF и INTF
Дивидендная доходность VFMF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, что меньше доходности INTF в 3.36%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFMF Vanguard U.S. Multifactor ETF | 1.54% | 1.61% | 1.78% | 2.21% | 1.39% | 1.56% | 1.61% | 1.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
INTF iShares MSCI Intl Multifactor ETF | 3.36% | 3.53% | 3.59% | 2.81% | 5.38% | 2.06% | 3.65% | 2.62% | 3.25% | 1.66% | 0.85% |
Просадки
Сравнение просадок VFMF и INTF
Максимальная просадка VFMF за все время составила -41.34%, примерно равная максимальной просадке INTF в -40.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFMF и INTF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VFMF и INTF
Vanguard U.S. Multifactor ETF (VFMF) и iShares MSCI Intl Multifactor ETF (INTF) имеют волатильность 3.78% и 3.90% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.