Сравнение VFMF с INTF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard U.S. Multifactor ETF (VFMF) и iShares MSCI Intl Multifactor ETF (INTF).
VFMF и INTF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VFMF управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 февр. 2018 г.. INTF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World ex USA Diversified Multi-Factor. Фонд был запущен 28 апр. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности VFMF и INTF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VFMF и INTF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFMF Vanguard U.S. Multifactor ETF | 4.17% | 17.38% | 15.60% | 18.52% | -5.70% | 30.05% | 4.99% | 22.34% | -11.29% |
INTF iShares MSCI Intl Multifactor ETF | 4.98% | 35.50% | 5.99% | 18.25% | -12.31% | 11.70% | 2.83% | 18.46% | -17.58% |
Доходность по периодам
С начала года, VFMF показывает доходность 4.17%, что значительно ниже, чем у INTF с доходностью 4.98%.
VFMF
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- -3.38%
- С начала года
- 4.17%
- 6 месяцев
- 9.32%
- 1 год
- 25.37%
- 3 года*
- 18.45%
- 5 лет*
- 11.84%
- 10 лет*
- —
INTF
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- -3.13%
- С начала года
- 4.98%
- 6 месяцев
- 11.00%
- 1 год
- 32.17%
- 3 года*
- 18.30%
- 5 лет*
- 10.27%
- 10 лет*
- 8.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VFMF и INTF
VFMF берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии INTF в 0.30%.
Доходность на риск
VFMF vs. INTF — Ранг доходности на риск
VFMF
INTF
Сравнение VFMF c INTF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. Multifactor ETF (VFMF) и iShares MSCI Intl Multifactor ETF (INTF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VFMF | INTF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.36 | 1.81 | -0.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.94 | 2.50 | -0.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.37 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.94 | 2.94 | -1.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.92 | 11.99 | -3.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VFMF | INTF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.36 | 1.81 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.64 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.52 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.43 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между VFMF и INTF составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFMF и INTF
Дивидендная доходность VFMF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, что меньше доходности INTF в 2.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFMF Vanguard U.S. Multifactor ETF | 1.52% | 1.54% | 1.60% | 1.78% | 2.21% | 1.39% | 1.56% | 1.61% | 1.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
INTF iShares MSCI Intl Multifactor ETF | 2.73% | 2.87% | 3.53% | 3.59% | 2.81% | 5.38% | 2.06% | 3.65% | 2.62% | 3.26% | 1.66% | 0.85% |
Просадки
Сравнение просадок VFMF и INTF
Максимальная просадка VFMF за все время составила -41.34%, примерно равная максимальной просадке INTF в -40.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFMF и INTF.
Загрузка...
Показатели просадок
| VFMF | INTF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.34% | -40.39% | -0.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.32% | -11.05% | -2.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.57% | -29.26% | +8.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.39% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.21% | -5.10% | +0.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.85% | -7.79% | +1.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.90% | 2.71% | +0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности VFMF и INTF
Текущая волатильность для Vanguard U.S. Multifactor ETF (VFMF) составляет 4.65%, в то время как у iShares MSCI Intl Multifactor ETF (INTF) волатильность равна 7.24%. Это указывает на то, что VFMF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INTF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VFMF | INTF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.65% | 7.24% | -2.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.08% | 11.07% | -0.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.80% | 17.81% | +0.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.25% | 16.06% | +2.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.31% | 17.29% | +4.02% |