PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VFMF с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VFMF с SPY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VFMF (Vanguard U.S. Multifactor ETF) and SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - VFMF is a Multi-factor fund managed by Vanguard, while SPY is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 5 years, VFMF returned 12.93%/yr vs 13.83%/yr for SPY. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. VFMF charges 0.18%/yr vs 0.09%/yr for SPY.

Доходность

Сравнение доходности VFMF и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard U.S. Multifactor ETF (VFMF) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VFMF показывает доходность 14.86%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 10.91%.

VFMF

1 день
-0.44%
1 месяц
3.05%
С начала года
14.86%
6 месяцев
16.06%
1 год
33.52%
3 года*
22.34%
5 лет*
12.93%
10 лет*
—

SPY

1 день
-0.70%
1 месяц
5.05%
С начала года
10.91%
6 месяцев
10.91%
1 год
27.98%
3 года*
22.35%
5 лет*
13.83%
10 лет*
15.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VFMF и SPY

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
VFMF
Vanguard U.S. Multifactor ETF		14.86%17.38%15.60%18.52%-5.70%30.05%4.99%22.34%-11.29%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		10.91%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-6.73%

Correlation

The correlation between VFMF and SPY is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 февр. 2018 г.

0.83

The correlation between VFMF and SPY has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VFMF и SPY

Секторы
VFMF
SPY

Финансовые услуги

24.6%
11.8%

Здравоохранение

16.9%
8.4%

Потребительский циклический сектор

13.6%
10.3%

Технологии

12.7%
35.9%

Промышленность

9.0%
7.8%

Энергетика

7.3%
3.6%

Потребительский защитный сектор

6.8%
4.8%

Коммуникационные услуги

5.0%
11.3%

Сырьевые материалы

3.4%
1.8%

Недвижимость

0.3%
1.9%

Коммунальные услуги

0.2%
2.4%

Финансовые услуги

VFMF
24.6%
SPY
11.8%

Здравоохранение

VFMF
16.9%
SPY
8.4%

Потребительский циклический сектор

VFMF
13.6%
SPY
10.3%

Технологии

VFMF
12.7%
SPY
35.9%

Промышленность

VFMF
9.0%
SPY
7.8%

Энергетика

VFMF
7.3%
SPY
3.6%

Потребительский защитный сектор

VFMF
6.8%
SPY
4.8%

Коммуникационные услуги

VFMF
5.0%
SPY
11.3%

Сырьевые материалы

VFMF
3.4%
SPY
1.8%

Недвижимость

VFMF
0.3%
SPY
1.9%

Коммунальные услуги

VFMF
0.2%
SPY
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard U.S. Multifactor ETF

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с VFMF:
VFMF с VFMOVFMF с VOOVFMF с VTIVFMF с AVUVVFMF с VFMFXVFMF с VFMVVFMF с VFQY
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

VFMF vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VFMF
Ранг доходности на риск VFMF: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFMF: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFMF: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFMF: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFMF: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFMF: 8585
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VFMF c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. Multifactor ETF (VFMF) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VFMFSPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.57
2.38

+0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.68
3.24

+0.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.43

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.76

3.16

+1.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.87

14.72

+3.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VFMF vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VFMF на текущий момент составляет 2.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFMF и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VFMFSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.57

2.38

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.82

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.59

-0.01

Просадки

Сравнение просадок VFMF и SPY

Максимальная просадка VFMF за все время составила -41.34%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFMF и SPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VFMFSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.34%

-55.19%

+13.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.08%

-8.88%

+1.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.57%

-18.76%

-1.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.57%

-24.50%

+3.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.44%

-0.70%

+0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.74%

-9.05%

+3.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.88%

1.91%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности VFMF и SPY

Vanguard U.S. Multifactor ETF (VFMF) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) имеют волатильность 2.97% и 2.84% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VFMFSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.97%

2.84%

+0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.07%

8.90%

+0.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.14%

11.83%

+1.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.10%

17.05%

+1.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.15%

17.94%

+3.21%

Сравнение комиссий VFMF и SPY

VFMF берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFMF и SPY

Дивидендная доходность VFMF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, что больше доходности SPY в 0.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		0.98%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%
VFMF
Vanguard U.S. Multifactor ETF		1.37%1.54%1.60%1.78%2.21%1.39%1.56%1.61%1.22%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VFMF and SPY have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VFMF has higher volatility (2.97%) compared to SPY (2.84%). In terms of maximum drawdown, VFMF dropped -41.34% vs SPY's -55.19%.

On 5-year performance, SPY leads with 13.83% vs 12.93% for VFMF. On fees, SPY is cheaper at 0.09% per year. On volatility, SPY has been the lower-risk option at 2.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SPY has performed better with a 13.83% return vs 12.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPY is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.18% for VFMF.

VFMF has the higher dividend yield at 1.37%, compared with 0.98% for SPY.

VFMF is categorized as Multi-factor, while SPY is S&P 500. They also come from different issuers: Vanguard and State Street. Their fees differ too: 0.18% for VFMF and 0.09% for SPY.

VFMF currently has the higher Sharpe Ratio (2.57 vs 2.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VFMF и SPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор