Сравнение VFMF с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard U.S. Multifactor ETF (VFMF) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
VFMF и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VFMF управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 февр. 2018 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VFMF или SPY.
Основные характеристики
| VFMF | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.61% | 5.60% |
| Дох-ть за 1 год | 26.23% | 23.55% |
| Дох-ть за 3 года | 8.45% | 7.83% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.18% | 13.05% |
| Коэф-т Шарпа | 1.65 | 1.91 |
| Дневная вол-ть | 14.57% | 11.63% |
| Макс. просадка | -41.34% | -55.19% |
| Current Drawdown | -5.64% | -4.36% |
Корреляция
Корреляция между VFMF и SPY составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VFMF и SPY
С начала года, VFMF показывает доходность 4.61%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 5.60%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VFMF и SPY
VFMF берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VFMF c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. Multifactor ETF (VFMF) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFMF и SPY
Дивидендная доходность VFMF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%, что больше доходности SPY в 1.34%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFMF Vanguard U.S. Multifactor ETF | 1.64% | 1.78% | 2.21% | 1.39% | 1.56% | 1.61% | 1.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.34% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок VFMF и SPY
Максимальная просадка VFMF за все время составила -41.34%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFMF и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VFMF и SPY
Vanguard U.S. Multifactor ETF (VFMF) и SPDR S&P 500 ETF (SPY) имеют волатильность 3.91% и 3.88% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.