PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VFMF с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VFMF с SPY

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

VFMF (Vanguard U.S. Multifactor ETF) and SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - VFMF is a Multi-factor fund actively managed by Vanguard, while SPY is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. VFMF is actively managed, while SPY is passively managed. Over the past 5 years, VFMF returned 14.88%/yr vs 13.23%/yr for SPY. Their correlation of 0.83 means they have usually moved in the same direction. VFMF charges 0.18%/yr vs 0.09%/yr for SPY.

Доходность

Сравнение доходности VFMF и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard U.S. Multifactor ETF (VFMF) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VFMF показывает доходность 23.71%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 13.49%.

VFMF

1 день
-0.71%
1 месяц
3.81%
6 месяцев
15.71%
С начала года
23.71%
1 год
39.39%
3 года*
21.83%
5 лет*
14.88%
10 лет*
—
Всё время*
12.89%

SPY

1 день
-0.20%
1 месяц
2.46%
6 месяцев
12.78%
С начала года
13.49%
1 год
23.94%
3 года*
21.38%
5 лет*
13.23%
10 лет*
15.27%
Всё время*
10.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

SPY

State Street SPDR S&P 500 ETF
$41.99B$36.81B$39.78B

VFMF

Vanguard U.S. Multifactor ETF
$8.41M$13.33M$7.38M

Сравнение доходности по годам VFMF и SPY

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
VFMF
Vanguard U.S. Multifactor ETF		23.71%17.38%15.60%18.52%-5.70%30.05%4.99%22.34%-10.89%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		13.49%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-5.54%

Correlation

The correlation between VFMF and SPY is 0.70, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.70

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.77

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 февр. 2018 г.

0.83

The correlation between VFMF and SPY shifts across timeframes, from 0.70 (1 year) to 0.83 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VFMF и SPY

Секторы
VFMF
SPY

Финансовые услуги

24.6%
12.5%

Здравоохранение

16.9%
9.4%

Потребительский циклический сектор

13.4%
8.9%

Технологии

12.9%
36.9%

Промышленность

8.9%
7.6%

Потребительский защитный сектор

6.8%
4.8%

Энергетика

6.7%
3.4%

Коммуникационные услуги

4.8%
9.7%

Сырьевые материалы

4.1%
1.9%

Недвижимость

0.3%
2.0%

Коммунальные услуги

0.2%
2.6%

Финансовые услуги

VFMF
24.6%
SPY
12.5%

Здравоохранение

VFMF
16.9%
SPY
9.4%

Потребительский циклический сектор

VFMF
13.4%
SPY
8.9%

Технологии

VFMF
12.9%
SPY
36.9%

Промышленность

VFMF
8.9%
SPY
7.6%

Потребительский защитный сектор

VFMF
6.8%
SPY
4.8%

Энергетика

VFMF
6.7%
SPY
3.4%

Коммуникационные услуги

VFMF
4.8%
SPY
9.7%

Сырьевые материалы

VFMF
4.1%
SPY
1.9%

Недвижимость

VFMF
0.3%
SPY
2.0%

Коммунальные услуги

VFMF
0.2%
SPY
2.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard U.S. Multifactor ETF

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с VFMF:
VFMF с VFMOVFMF с VOOVFMF с VTIVFMF с AVUVVFMF с VFMFXVFMF с VFMVVFMF с VFQY
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

VFMF vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
VFMF
Ранг доходности на риск VFMF: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFMF: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFMF: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFMF: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFMF: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFMF: 9595
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение VFMF c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. Multifactor ETF (VFMF) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VFMFSPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.08
1.87

+1.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.38
2.57

+1.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.55

1.33

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.59

2.71

+2.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.70

11.55

+10.15

VFMF vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VFMF на текущий момент составляет 3.08, что выше коэффициента Шарпа SPY равного 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFMF и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VFMF и SPY

Максимальная просадка VFMF за все время составила -41.34%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFMF и SPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VFMFSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.34%

-55.19%

+13.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.08%

-8.88%

+1.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.57%

-18.76%

-1.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.57%

-24.50%

+3.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.71%

-0.20%

-0.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.63%

-9.01%

+3.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.82%

2.08%

-0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности VFMF и SPY

Текущая волатильность для Vanguard U.S. Multifactor ETF (VFMF) составляет 3.17%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 4.10%. Это указывает на то, что VFMF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VFMFSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.17%

4.10%

-0.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.01%

10.32%

-1.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.85%

12.88%

-0.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.82%

17.21%

+0.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.99%

17.96%

+3.03%

Сравнение комиссий VFMF и SPY

VFMF берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFMF и SPY

Дивидендная доходность VFMF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%, что больше доходности SPY в 0.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		0.98%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%
VFMF
Vanguard U.S. Multifactor ETF		1.32%1.54%1.60%1.78%2.21%1.39%1.56%1.61%1.22%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VFMF and SPY have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPY has higher volatility (4.10%) compared to VFMF (3.17%). In terms of maximum drawdown, VFMF dropped -41.34% vs SPY's -55.19%.

On 5-year performance, VFMF leads with 14.88% vs 13.23% for SPY. On fees, SPY is cheaper at 0.09% per year. On volatility, VFMF has been the lower-risk option at 3.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VFMF has performed better with a 14.88% return vs 13.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPY is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.18% for VFMF.

VFMF has the higher dividend yield at 1.32%, compared with 0.98% for SPY.

VFMF is categorized as Multi-factor, while SPY is S&P 500. They also come from different issuers: Vanguard and State Street. Their fees differ too: 0.18% for VFMF and 0.09% for SPY.

VFMF currently has the higher Sharpe Ratio (3.08 vs 1.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VFMF и SPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор