Хотите диверсифицировать портфель помимо VDIGX? У фондов ниже самая низкая корреляция с VDIGX — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от VDIGX.
Лучшие диверсификаторы для VDIGX
43 фондов имеют низкую корреляцию с VDIGX (менее 0.3), из них 4 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — Vanguard Market Neutral Fund Institutional Shares (VMNIX) (Long-Short), корреляция за 1 год — -0.11, почти не изменилась с -0.04 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard Market Neutral Fund Institutional Shares | -0.11 | -0.10 | -0.04 | 67 | Long-Short | VDIGX vs VMNIX | |
| Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares | -0.10 | -0.10 | -0.04 | 65 | Long-Short | VDIGX vs VMNFX | |
| Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares | -0.04 | 0.04 | 0.14 | 69 | Commodities | VDIGX vs VCMDX | |
| AQR Managed Futures Strategy Fund Class N | -0.03 | -0.07 | -0.16 | 90 | Systematic Trend | VDIGX vs AQMNX | |
| Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities... | 0.01 | 0.12 | 0.17 | 94 | Inflation-Protected Bonds | VDIGX vs VTSPX |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от VDIGX, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с VDIGX и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — BP p.l.c. (BP) (Energy), корреляция за 1 год — -0.07, против 0.19 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BP p.l.c. | -0.07 | 0.09 | 0.19 | 89 | Energy | |
| Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras | -0.05 | 0.12 | 0.14 | 88 | Energy | |
| Chevron Corporation | -0.05 | 0.16 | 0.24 | 84 | Energy | |
| Exxon Mobil Corporation | -0.04 | 0.14 | 0.22 | 86 | Energy | |
| ConocoPhillips Company | -0.03 | 0.13 | 0.21 | 78 | Energy |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит VDIGX
Добавьте VDIGX в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с VDIGX