Сравнение VCR с ICLN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Consumer Discretionary ETF (VCR) и iShares Global Clean Energy ETF (ICLN).
VCR и ICLN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VCR - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Consumer Discretionary 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. ICLN - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global Clean Energy Index. Фонд был запущен 24 июн. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VCR или ICLN.
Основные характеристики
| VCR | ICLN | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 1.78% | -9.06% |
| Дох-ть за 1 год | 20.85% | -23.28% |
| Дох-ть за 3 года | 2.09% | -12.41% |
| Дох-ть за 5 лет | 13.46% | 8.67% |
| Дох-ть за 10 лет | 13.10% | 5.08% |
| Коэф-т Шарпа | 1.29 | -0.96 |
| Дневная вол-ть | 17.53% | 25.24% |
| Макс. просадка | -61.54% | -87.16% |
| Current Drawdown | -11.07% | -62.78% |
Корреляция
Корреляция между VCR и ICLN составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности VCR и ICLN
С начала года, VCR показывает доходность 1.78%, что значительно выше, чем у ICLN с доходностью -9.06%. За последние 10 лет акции VCR превзошли акции ICLN по среднегодовой доходности: 13.10% против 5.08% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VCR и ICLN
VCR берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии ICLN в 0.46%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VCR c ICLN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Consumer Discretionary ETF (VCR) и iShares Global Clean Energy ETF (ICLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCR и ICLN
Дивидендная доходность VCR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что меньше доходности ICLN в 1.75%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCR Vanguard Consumer Discretionary ETF | 0.80% | 0.84% | 0.98% | 0.79% | 1.71% | 1.17% | 1.37% | 1.21% | 1.60% | 1.32% | 1.23% | 0.84% |
ICLN iShares Global Clean Energy ETF | 1.75% | 1.59% | 0.89% | 1.18% | 0.34% | 1.36% | 2.77% | 2.49% | 3.88% | 2.36% | 2.82% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок VCR и ICLN
Максимальная просадка VCR за все время составила -61.54%, что меньше максимальной просадки ICLN в -87.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCR и ICLN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VCR и ICLN
Текущая волатильность для Vanguard Consumer Discretionary ETF (VCR) составляет 4.55%, в то время как у iShares Global Clean Energy ETF (ICLN) волатильность равна 4.90%. Это указывает на то, что VCR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ICLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.