PortfoliosLab logo
Сравнение VCR с ICLN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VCR и ICLN составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности VCR и ICLN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Consumer Discretionary ETF (VCR) и iShares Global Clean Energy ETF (ICLN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
753.48%
-68.32%
VCR
ICLN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VCR:

0.40

ICLN:

-0.39

Коэф-т Сортино

VCR:

0.74

ICLN:

-0.40

Коэф-т Омега

VCR:

1.10

ICLN:

0.95

Коэф-т Кальмара

VCR:

0.37

ICLN:

-0.13

Коэф-т Мартина

VCR:

1.19

ICLN:

-0.58

Индекс Язвы

VCR:

8.55%

ICLN:

15.78%

Дневная вол-ть

VCR:

25.74%

ICLN:

23.33%

Макс. просадка

VCR:

-61.54%

ICLN:

-87.15%

Текущая просадка

VCR:

-18.48%

ICLN:

-68.32%

Доходность по периодам

С начала года, VCR показывает доходность -12.98%, что значительно ниже, чем у ICLN с доходностью 4.13%. За последние 10 лет акции VCR превзошли акции ICLN по среднегодовой доходности: 11.56% против 0.89% соответственно.


VCR

С начала года

-12.98%

1 месяц

-3.16%

6 месяцев

-3.53%

1 год

9.98%

5 лет

15.30%

10 лет

11.56%

ICLN

С начала года

4.13%

1 месяц

2.78%

6 месяцев

-9.08%

1 год

-7.92%

5 лет

4.25%

10 лет

0.89%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VCR и ICLN

VCR берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии ICLN в 0.46%.


График комиссии ICLN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ICLN: 0.46%
График комиссии VCR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VCR: 0.10%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VCR и ICLN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VCR
Ранг риск-скорректированной доходности VCR, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VCR, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCR, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCR, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCR, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCR, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Мартина

ICLN
Ранг риск-скорректированной доходности ICLN, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ICLN, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICLN, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICLN, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICLN, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICLN, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VCR c ICLN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Consumer Discretionary ETF (VCR) и iShares Global Clean Energy ETF (ICLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VCR, с текущим значением в 0.40, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
VCR: 0.40
ICLN: -0.39
Коэффициент Сортино VCR, с текущим значением в 0.74, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VCR: 0.74
ICLN: -0.40
Коэффициент Омега VCR, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
VCR: 1.10
ICLN: 0.95
Коэффициент Кальмара VCR, с текущим значением в 0.37, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
VCR: 0.37
ICLN: -0.13
Коэффициент Мартина VCR, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
VCR: 1.19
ICLN: -0.58

Показатель коэффициента Шарпа VCR на текущий момент составляет 0.40, что выше коэффициента Шарпа ICLN равного -0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCR и ICLN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.40
-0.39
VCR
ICLN

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCR и ICLN

Дивидендная доходность VCR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, что меньше доходности ICLN в 1.77%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VCR
Vanguard Consumer Discretionary ETF
0.90%0.74%0.84%0.98%0.79%1.71%1.17%1.37%1.21%1.60%1.32%1.23%
ICLN
iShares Global Clean Energy ETF
1.77%1.85%1.59%0.89%1.18%0.34%1.36%2.77%2.49%3.88%2.36%2.83%

Просадки

Сравнение просадок VCR и ICLN

Максимальная просадка VCR за все время составила -61.54%, что меньше максимальной просадки ICLN в -87.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCR и ICLN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-18.48%
-68.32%
VCR
ICLN

Волатильность

Сравнение волатильности VCR и ICLN

Vanguard Consumer Discretionary ETF (VCR) имеет более высокую волатильность в 16.24% по сравнению с iShares Global Clean Energy ETF (ICLN) с волатильностью 10.21%. Это указывает на то, что VCR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ICLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.24%
10.21%
VCR
ICLN