PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VCR с ICLN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VCR с ICLN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Consumer Discretionary ETF (VCR) и iShares Global Clean Energy ETF (ICLN).

VCR и ICLN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VCR - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Consumer Discretionary 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. ICLN - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global Clean Energy Index. Фонд был запущен 24 июн. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VCR и ICLN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Consumer Discretionary ETF (VCR) и iShares Global Clean Energy ETF (ICLN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VCR и ICLN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VCR
Vanguard Consumer Discretionary ETF		-7.95%5.77%24.27%40.38%-35.15%24.86%48.36%27.45%-2.31%22.82%
ICLN
iShares Global Clean Energy ETF		11.08%47.05%-25.72%-20.41%-5.43%-24.18%141.82%44.36%-9.03%21.47%

Доходность по периодам

С начала года, VCR показывает доходность -7.95%, что значительно ниже, чем у ICLN с доходностью 11.08%. За последние 10 лет акции VCR превзошли акции ICLN по среднегодовой доходности: 12.56% против 8.94% соответственно.

VCR

1 день
0.80%
1 месяц
-4.51%
С начала года
-7.95%
6 месяцев
-8.86%
1 год
10.82%
3 года*
13.67%
5 лет*
4.88%
10 лет*
12.56%

ICLN

1 день
-0.22%
1 месяц
-0.44%
С начала года
11.08%
6 месяцев
15.82%
1 год
61.77%
3 года*
-1.04%
5 лет*
-4.16%
10 лет*
8.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Consumer Discretionary ETF

iShares Global Clean Energy ETF

Часто сравнивают с VCR:
VCR с VDCVCR с FDISVCR с VGTVCR с XRTVCR с VUGVCR с LITVCR с RXI
Часто сравнивают с ICLN:
ICLN с TANICLN с QCLNICLN с INRG.LICLN с GRIDICLN с PBWICLN с CNRGICLN с LIT

Сравнение комиссий VCR и ICLN

VCR берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии ICLN в 0.46%.

ICLN
iShares Global Clean Energy ETF
VCR
Vanguard Consumer Discretionary ETF

Доходность на риск

VCR vs. ICLN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VCR
Ранг доходности на риск VCR: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCR: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCR: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCR: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCR: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCR: 2929
Ранг коэф-та Мартина
ICLN
Ранг доходности на риск ICLN: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICLN: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICLN: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICLN: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICLN: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICLN: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCR c ICLN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Consumer Discretionary ETF (VCR) и iShares Global Clean Energy ETF (ICLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VCRICLNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.45

2.38

-1.93

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.83

3.01

-2.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.38

-0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.77

5.60

-4.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.51

15.65

-13.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VCR vs. ICLN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VCR на текущий момент составляет 0.45, что ниже коэффициента Шарпа ICLN равного 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCR и ICLN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VCRICLNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

2.38

-1.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

-0.15

+0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.33

+0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

-0.12

+0.61

Корреляция

Корреляция между VCR и ICLN составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCR и ICLN

Дивидендная доходность VCR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, что меньше доходности ICLN в 1.47%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VCR
Vanguard Consumer Discretionary ETF		0.79%0.74%0.74%0.84%0.98%0.79%1.71%1.17%1.37%1.21%1.60%1.32%
ICLN
iShares Global Clean Energy ETF		1.47%1.63%1.85%1.59%0.89%1.18%0.34%1.36%2.77%2.49%3.88%2.36%

Просадки

Сравнение просадок VCR и ICLN

Максимальная просадка VCR за все время составила -61.54%, что меньше максимальной просадки ICLN в -87.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCR и ICLN.

Загрузка...

Показатели просадок

VCRICLNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.54%

-87.15%

+25.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.59%

-11.22%

-4.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.20%

-57.16%

+17.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.20%

-66.75%

+27.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.14%

-50.31%

+38.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.43%

-66.84%

+57.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.78%

4.01%

+0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности VCR и ICLN

Текущая волатильность для Vanguard Consumer Discretionary ETF (VCR) составляет 7.41%, в то время как у iShares Global Clean Energy ETF (ICLN) волатильность равна 10.23%. Это указывает на то, что VCR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ICLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VCRICLNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.41%

10.23%

-2.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.96%

20.47%

-6.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.28%

26.14%

-1.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.94%

27.16%

-3.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.33%

27.04%

-4.71%