PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VCR с VONG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VCR с VONG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Consumer Discretionary ETF (VCR) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG).

VCR и VONG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VCR - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Consumer Discretionary 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. VONG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 20 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VCR и VONG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Consumer Discretionary ETF (VCR) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VCR и VONG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VCR
Vanguard Consumer Discretionary ETF		-7.95%5.77%24.27%40.38%-35.15%24.86%48.36%27.45%-2.31%22.82%
VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF		-8.97%18.45%33.20%42.67%-29.18%27.60%38.30%36.06%-1.53%30.05%

Доходность по периодам

С начала года, VCR показывает доходность -7.95%, что значительно выше, чем у VONG с доходностью -8.97%. За последние 10 лет акции VCR уступали акциям VONG по среднегодовой доходности: 12.56% против 16.75% соответственно.

VCR

1 день
0.80%
1 месяц
-4.51%
С начала года
-7.95%
6 месяцев
-8.86%
1 год
10.82%
3 года*
13.67%
5 лет*
4.88%
10 лет*
12.56%

VONG

1 день
0.91%
1 месяц
-4.62%
С начала года
-8.97%
6 месяцев
-8.47%
1 год
18.72%
3 года*
21.47%
5 лет*
12.55%
10 лет*
16.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Consumer Discretionary ETF

Vanguard Russell 1000 Growth ETF

Часто сравнивают с VCR:
VCR с VDCVCR с FDISVCR с VGTVCR с XRTVCR с VUGVCR с LITVCR с RXI
Часто сравнивают с VONG:
VONG с VUGVONG с VOOVONG с VOOGVONG с IWFVONG с QQQMVONG с MGKVONG с VONE

Сравнение комиссий VCR и VONG

VCR берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VONG в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VCR
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF

Доходность на риск

VCR vs. VONG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VCR
Ранг доходности на риск VCR: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCR: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCR: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCR: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCR: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCR: 2929
Ранг коэф-та Мартина
VONG
Ранг доходности на риск VONG: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VONG: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VONG: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VONG: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VONG: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VONG: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCR c VONG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Consumer Discretionary ETF (VCR) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VCRVONGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.45

0.84

-0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.83

1.36

-0.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.19

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.77

1.22

-0.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.51

4.16

-1.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VCR vs. VONG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VCR на текущий момент составляет 0.45, что ниже коэффициента Шарпа VONG равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCR и VONG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VCRVONGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

0.84

-0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.59

-0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.81

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.84

-0.35

Корреляция

Корреляция между VCR и VONG составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCR и VONG

Дивидендная доходность VCR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, что больше доходности VONG в 0.50%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VCR
Vanguard Consumer Discretionary ETF		0.79%0.74%0.74%0.84%0.98%0.79%1.71%1.17%1.37%1.21%1.60%1.32%
VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF		0.50%0.45%0.55%0.71%0.98%0.58%0.77%1.03%1.18%1.19%1.48%1.47%

Просадки

Сравнение просадок VCR и VONG

Максимальная просадка VCR за все время составила -61.54%, что больше максимальной просадки VONG в -32.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCR и VONG.

Загрузка...

Показатели просадок

VCRVONGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.54%

-32.72%

-28.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.59%

-16.23%

+0.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.20%

-32.72%

-6.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.20%

-32.72%

-6.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.14%

-12.29%

+0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.43%

-4.90%

-4.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.78%

4.78%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности VCR и VONG

Vanguard Consumer Discretionary ETF (VCR) имеет более высокую волатильность в 7.41% по сравнению с Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG) с волатильностью 6.81%. Это указывает на то, что VCR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VONG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VCRVONGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.41%

6.81%

+0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.96%

12.37%

+1.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.28%

22.42%

+1.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.94%

21.35%

+2.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.33%

20.82%

+1.51%