PortfoliosLab logo
Сравнение VCR с VITAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VCR и VITAX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности VCR и VITAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Consumer Discretionary ETF (VCR) и Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
746.86%
1,228.50%
VCR
VITAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VCR:

0.39

VITAX:

0.38

Коэф-т Сортино

VCR:

0.73

VITAX:

0.73

Коэф-т Омега

VCR:

1.09

VITAX:

1.10

Коэф-т Кальмара

VCR:

0.37

VITAX:

0.42

Коэф-т Мартина

VCR:

1.19

VITAX:

1.46

Индекс Язвы

VCR:

8.47%

VITAX:

7.84%

Дневная вол-ть

VCR:

25.70%

VITAX:

30.39%

Макс. просадка

VCR:

-61.54%

VITAX:

-54.81%

Текущая просадка

VCR:

-19.76%

VITAX:

-16.66%

Доходность по периодам

С начала года, VCR показывает доходность -14.35%, что значительно ниже, чем у VITAX с доходностью -13.21%. За последние 10 лет акции VCR уступали акциям VITAX по среднегодовой доходности: 11.35% против 18.48% соответственно.


VCR

С начала года

-14.35%

1 месяц

-6.10%

6 месяцев

-4.63%

1 год

8.05%

5 лет

14.95%

10 лет

11.35%

VITAX

С начала года

-13.21%

1 месяц

-6.63%

6 месяцев

-9.85%

1 год

9.36%

5 лет

19.12%

10 лет

18.48%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VCR и VITAX

И VCR, и VITAX имеют комиссию равную 0.10%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VCR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VCR: 0.10%
График комиссии VITAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VITAX: 0.10%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VCR и VITAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VCR
Ранг риск-скорректированной доходности VCR, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VCR, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCR, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCR, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCR, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCR, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина

VITAX
Ранг риск-скорректированной доходности VITAX, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VITAX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VITAX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VITAX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VITAX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VITAX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VCR c VITAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Consumer Discretionary ETF (VCR) и Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VCR, с текущим значением в 0.39, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
VCR: 0.39
VITAX: 0.38
Коэффициент Сортино VCR, с текущим значением в 0.73, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VCR: 0.73
VITAX: 0.73
Коэффициент Омега VCR, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
VCR: 1.09
VITAX: 1.10
Коэффициент Кальмара VCR, с текущим значением в 0.37, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
VCR: 0.37
VITAX: 0.42
Коэффициент Мартина VCR, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
VCR: 1.19
VITAX: 1.46

Показатель коэффициента Шарпа VCR на текущий момент составляет 0.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VITAX равному 0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCR и VITAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.39
0.38
VCR
VITAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCR и VITAX

Дивидендная доходность VCR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что больше доходности VITAX в 0.59%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VCR
Vanguard Consumer Discretionary ETF
0.91%0.74%0.84%0.98%0.79%1.71%1.17%1.37%1.21%1.60%1.32%1.23%
VITAX
Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares
0.59%0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.30%0.99%1.31%1.28%1.12%

Просадки

Сравнение просадок VCR и VITAX

Максимальная просадка VCR за все время составила -61.54%, что больше максимальной просадки VITAX в -54.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCR и VITAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-19.76%
-16.66%
VCR
VITAX

Волатильность

Сравнение волатильности VCR и VITAX

Текущая волатильность для Vanguard Consumer Discretionary ETF (VCR) составляет 16.18%, в то время как у Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX) волатильность равна 19.68%. Это указывает на то, что VCR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VITAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.18%
19.68%
VCR
VITAX