Хотите диверсифицировать портфель помимо VCMDX? У фондов ниже самая низкая корреляция с VCMDX — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от VCMDX.
Лучшие диверсификаторы для VCMDX
28 фондов имеют низкую корреляцию с VCMDX (менее 0.3), из них 6 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares (VFSUX) (Total Bond Market), корреляция за 1 год — -0.17, против 0.07 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Admiral ... | -0.17 | 0.00 | 0.07 | 74 | Total Bond Market | VCMDX vs VFSUX | |
| Vanguard Short-Term Treasury Fund Admiral Shares | -0.17 | -0.04 | 0.03 | 63 | Government Bonds | VCMDX vs VFIRX | |
| Vanguard Short-Term Bond Index Fund Admiral Shares | -0.13 | -0.01 | 0.04 | 54 | Total Bond Market | VCMDX vs VBIRX | |
| DFA U.S. Micro Cap Portfolio | -0.02 | 0.09 | 0.18 | 86 | Small Cap Blend Equities | VCMDX vs DFSCX | |
| Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares | -0.02 | -0.08 | 0.03 | 96 | Long-Short | VCMDX vs VMNFX |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от VCMDX, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с VCMDX и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — NVIDIA Corporation (NVDA) (Technology), корреляция за 1 год — 0.04, почти не изменилась с 0.11 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corporation | 0.04 | 0.07 | 0.11 | 63 | Technology | |
| Royal Gold, Inc. | 0.23 | 0.31 | 0.30 | 60 | Basic Materials |
Соберите портфель, который дополнит VCMDX
Добавьте VCMDX в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с VCMDX