Хотите диверсифицировать портфель помимо VCMDX? Фонды ниже исторически двигались иначе, чем VCMDX, и при подходящем распределении могут снизить волатильность портфеля. В таблице идей по акциям — отдельные компании с такими же характеристиками низкой корреляции. Корреляция может меняться и не гарантирует, что один актив вырастет, когда другой упадет.
Лучшие диверсификаторы для VCMDX
32 фондов имеют низкую корреляцию с VCMDX (менее 0.3), из них 13 имеют отрицательную корреляцию. Наименее коррелированный — DFA U.S. Micro Cap Portfolio (DFSCX) (Small Cap Blend Equities), корреляция за 1 год — -0.05, против 0.17 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFA U.S. Micro Cap Portfolio | -0.05 | 0.08 | 0.17 | 92 | Small Cap Blend Equities | VCMDX vs DFSCX | |
| Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares | -0.04 | 0.08 | 0.19 | 79 | Small Cap Value Equities | VCMDX vs VSIAX | |
| Vanguard Windsor II Fund Admiral Shares | -0.04 | 0.08 | 0.20 | 86 | Large Cap Value Equities | VCMDX vs VWNAX | |
| DFA U.S. Large Company Portfolio | -0.03 | 0.07 | 0.16 | 73 | Large Cap Blend Equities | VCMDX vs DFUSX | |
| Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares | -0.02 | 0.09 | 0.16 | 66 | Diversified Portfolio | VCMDX vs VBIAX |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
В таблице показаны компании с капитализацией от $1 млрд, историческими данными корреляции с VCMDX и рейтингом риск / доходность не ниже 50. Рассматривайте их как кандидатов для дальнейшего исследования, а не как доказательство того, что они компенсируют будущее падение. Наименее коррелированный — NVIDIA Corporation (NVDA) (Technology), корреляция за 1 год — 0.06, почти не изменилась с 0.11 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corporation | 0.06 | 0.07 | 0.11 | 63 | Technology | |
| Royal Gold, Inc. | 0.24 | 0.31 | 0.30 | 66 | Basic Materials |
Соберите портфель, который дополнит VCMDX
Добавьте VCMDX в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с VCMDX