PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VCMDX с PCRPX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VCMDX с PCRPX

Последнее обновление 29 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares (VCMDX) и PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund (PCRPX).

VCMDX управляется Vanguard. Фонд был запущен 25 июн. 2019 г.. PCRPX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 апр. 2008 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VCMDX или PCRPX.

Корреляция

Корреляция между VCMDX и PCRPX составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности VCMDX и PCRPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares (VCMDX) и PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund (PCRPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
60.00%70.00%80.00%90.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
74.35%
82.59%
VCMDX
PCRPX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VCMDX:

0.58

PCRPX:

0.44

Коэф-т Сортино

VCMDX:

0.85

PCRPX:

0.68

Коэф-т Омега

VCMDX:

1.11

PCRPX:

1.09

Коэф-т Кальмара

VCMDX:

0.31

PCRPX:

0.11

Коэф-т Мартина

VCMDX:

1.50

PCRPX:

1.20

Индекс Язвы

VCMDX:

4.80%

PCRPX:

5.04%

Дневная вол-ть

VCMDX:

12.55%

PCRPX:

13.73%

Макс. просадка

VCMDX:

-26.67%

PCRPX:

-85.38%

Текущая просадка

VCMDX:

-12.56%

PCRPX:

-48.32%

Доходность по периодам

С начала года, VCMDX показывает доходность 7.75%, что значительно выше, чем у PCRPX с доходностью 6.48%.

VCMDX

С начала года

7.75%

1 месяц

-1.86%

6 месяцев

8.34%

1 год

6.85%

5 лет

16.63%

10 лет

N/A

PCRPX

С начала года

6.48%

1 месяц

-3.02%

6 месяцев

7.20%

1 год

5.82%

5 лет

19.95%

10 лет

4.06%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VCMDX и PCRPX

VCMDX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии PCRPX в 0.92%.

PCRPX
PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund
График комиссии PCRPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PCRPX: 0.92%
VCMDX
Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares
График комиссии VCMDX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VCMDX: 0.20%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VCMDX и PCRPX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VCMDX
Ранг риск-скорректированной доходности VCMDX, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VCMDX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCMDX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCMDX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCMDX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCMDX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина
PCRPX
Ранг риск-скорректированной доходности PCRPX, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PCRPX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCRPX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCRPX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCRPX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCRPX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VCMDX c PCRPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares (VCMDX) и PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund (PCRPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа VCMDX, с текущим значением в 0.58, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VCMDX: 0.58
PCRPX: 0.44
Коэффициент Сортино VCMDX, с текущим значением в 0.85, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VCMDX: 0.85
PCRPX: 0.68
Коэффициент Омега VCMDX, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VCMDX: 1.11
PCRPX: 1.09
Коэффициент Кальмара VCMDX, с текущим значением в 0.31, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VCMDX: 0.31
PCRPX: 0.41
Коэффициент Мартина VCMDX, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VCMDX: 1.50
PCRPX: 1.20

Показатель коэффициента Шарпа VCMDX на текущий момент составляет 0.58, что выше коэффициента Шарпа PCRPX равного 0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCMDX и PCRPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.58
0.44
VCMDX
PCRPX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCMDX и PCRPX

Дивидендная доходность VCMDX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%, что меньше доходности PCRPX в 2.74%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VCMDX
Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares		2.03%2.19%2.50%14.21%30.56%0.50%0.60%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PCRPX
PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund		2.74%8.97%14.54%46.42%22.79%1.51%3.93%5.85%8.06%0.83%6.18%0.45%

Просадки

Сравнение просадок VCMDX и PCRPX

Максимальная просадка VCMDX за все время составила -26.67%, что меньше максимальной просадки PCRPX в -85.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCMDX и PCRPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-12.56%
-4.16%
VCMDX
PCRPX

Волатильность

Сравнение волатильности VCMDX и PCRPX

Текущая волатильность для Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares (VCMDX) составляет 6.62%, в то время как у PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund (PCRPX) волатильность равна 7.00%. Это указывает на то, что VCMDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PCRPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
6.62%
7.00%
VCMDX
PCRPX