PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VCMDX с PCRPX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VCMDX с PCRPX

Последнее обновление 24 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares (VCMDX) и PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund (PCRPX).

VCMDX управляется Vanguard. Фонд был запущен 25 июн. 2019 г.. PCRPX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 апр. 2008 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VCMDX или PCRPX.

Корреляция

Корреляция между VCMDX и PCRPX составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности VCMDX и PCRPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares (VCMDX) и PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund (PCRPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VCMDX:

0.37

PCRPX:

0.26

Коэф-т Сортино

VCMDX:

0.38

PCRPX:

0.23

Коэф-т Омега

VCMDX:

1.05

PCRPX:

1.03

Коэф-т Кальмара

VCMDX:

0.12

PCRPX:

0.03

Коэф-т Мартина

VCMDX:

0.56

PCRPX:

0.28

Индекс Язвы

VCMDX:

4.80%

PCRPX:

4.95%

Дневная вол-ть

VCMDX:

12.54%

PCRPX:

13.63%

Макс. просадка

VCMDX:

-26.67%

PCRPX:

-85.38%

Текущая просадка

VCMDX:

-12.56%

PCRPX:

-48.32%

Доходность по периодам

С начала года, VCMDX показывает доходность 7.75%, что значительно выше, чем у PCRPX с доходностью 6.48%.

VCMDX

С начала года

7.75%

1 месяц

1.29%

6 месяцев

7.42%

1 год

4.58%

3 года

-3.14%

5 лет

15.74%

10 лет

N/A

PCRPX

С начала года

6.48%

1 месяц

1.10%

6 месяцев

6.63%

1 год

3.51%

3 года

0.17%

5 лет

18.39%

10 лет

4.33%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares

PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund

Сравнение комиссий VCMDX и PCRPX

VCMDX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии PCRPX в 0.92%.

PCRPX
PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund
VCMDX
Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VCMDX и PCRPX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VCMDX
Ранг риск-скорректированной доходности VCMDX, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VCMDX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCMDX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCMDX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCMDX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCMDX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина
PCRPX
Ранг риск-скорректированной доходности PCRPX, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PCRPX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCRPX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCRPX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCRPX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCRPX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VCMDX c PCRPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares (VCMDX) и PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund (PCRPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VCMDX на текущий момент составляет 0.37, что выше коэффициента Шарпа PCRPX равного 0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCMDX и PCRPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCMDX и PCRPX

Дивидендная доходность VCMDX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%, что меньше доходности PCRPX в 2.74%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VCMDX
Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares		2.03%2.19%2.50%14.21%30.56%0.50%0.61%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PCRPX
PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund		2.74%8.97%14.54%46.42%22.79%1.51%3.93%5.85%8.06%0.83%6.18%0.45%

Просадки

Сравнение просадок VCMDX и PCRPX

Максимальная просадка VCMDX за все время составила -26.67%, что меньше максимальной просадки PCRPX в -85.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCMDX и PCRPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VCMDX и PCRPX

Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares (VCMDX) и PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund (PCRPX) имеют волатильность 3.45% и 3.50% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...