PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VBND с AGG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VBND с AGG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VBND (Vident U.S. Bond Strategy ETF) and AGG (iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF) are both exchange-traded funds - VBND is a Intermediate Core-Plus Bond fund tracking the Vident Core U.S. Bond Strategy Index, while AGG is a Total Bond Market fund tracking the Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VBND returned 1.59%/yr vs 1.60%/yr for AGG. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. VBND charges 0.41%/yr vs 0.03%/yr for AGG.

Доходность

Сравнение доходности VBND и AGG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vident U.S. Bond Strategy ETF (VBND) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с VBND на уровне 0.42% и AGG на уровне 0.42%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VBND имеют среднегодовую доходность 1.59%, а акции AGG немного впереди с 1.60%.

VBND

1 день
0.02%
1 месяц
0.48%
С начала года
0.42%
6 месяцев
0.79%
1 год
5.06%
3 года*
4.74%
5 лет*
0.42%
10 лет*
1.59%

AGG

1 день
0.16%
1 месяц
0.22%
С начала года
0.42%
6 месяцев
0.49%
1 год
4.69%
3 года*
4.01%
5 лет*
0.13%
10 лет*
1.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VBND и AGG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VBND
Vident U.S. Bond Strategy ETF		0.42%7.31%1.26%8.16%-14.18%-0.43%5.37%9.50%-0.96%3.15%
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF		0.42%7.19%1.31%5.65%-13.02%-1.77%7.48%8.46%0.09%3.55%

Correlation

The correlation between VBND and AGG is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2014 г.

0.86

The correlation between VBND and AGG has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vident U.S. Bond Strategy ETF

iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF

Часто сравнивают с VBND:
VBND с BNDVBND с ABNDXVBND с IEFVBND с FBNDVBND с VOOVBND с SPYVBND с TIP
Часто сравнивают с AGG:
AGG с BNDAGG с TLTAGG с HYGAGG с FBNDAGG с PIMIXAGG с IUSBAGG с AGGH

Доходность на риск

VBND vs. AGG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VBND
Ранг доходности на риск VBND: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBND: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBND: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBND: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBND: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBND: 3333
Ранг коэф-та Мартина
AGG
Ранг доходности на риск AGG: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGG: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGG: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGG: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGG: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGG: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VBND c AGG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vident U.S. Bond Strategy ETF (VBND) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VBNDAGGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.18
1.24

-0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.77
1.83

-0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.22

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.80

1.70

+0.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.84

5.21

-0.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VBND vs. AGG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VBND на текущий момент составляет 1.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AGG равному 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VBND и AGG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VBNDAGGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

1.24

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.07

0.02

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

0.30

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.59

-0.28

Просадки

Сравнение просадок VBND и AGG

Максимальная просадка VBND за все время составила -18.97%, примерно равная максимальной просадке AGG в -18.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBND и AGG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VBNDAGGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.97%

-18.43%

-0.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.82%

-2.76%

-0.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.60%

-6.11%

+1.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.97%

-17.82%

-1.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.97%

-18.43%

-0.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.85%

-1.98%

+1.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.21%

-2.71%

-1.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.05%

0.90%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности VBND и AGG

Vident U.S. Bond Strategy ETF (VBND) имеет более высокую волатильность в 1.49% по сравнению с iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) с волатильностью 1.29%. Это указывает на то, что VBND испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VBNDAGGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.49%

1.29%

+0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.91%

2.74%

+0.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.36%

3.85%

+0.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.11%

6.09%

+0.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.45%

5.40%

+0.05%

Сравнение комиссий VBND и AGG

VBND берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии AGG в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VBND и AGG

Дивидендная доходность VBND за последние двенадцать месяцев составляет около 4.23%, что больше доходности AGG в 3.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF		3.98%3.89%3.74%3.13%2.39%1.77%2.14%2.70%2.72%2.32%2.39%2.45%
VBND
Vident U.S. Bond Strategy ETF		4.23%4.22%4.41%3.88%2.55%1.56%1.98%3.14%2.82%2.00%3.12%1.49%

Часто задаваемые вопросы

VBND and AGG have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VBND has higher volatility (1.49%) compared to AGG (1.29%). In terms of maximum drawdown, VBND dropped -18.97% vs AGG's -18.43%.

On 10-year performance, AGG leads with 1.60% vs 1.59% for VBND. On fees, AGG is cheaper at 0.03% per year. On volatility, AGG has been the lower-risk option at 1.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, AGG has performed better with a 1.60% return vs 1.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AGG is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.41% for VBND.

VBND has the higher dividend yield at 4.23%, compared with 3.98% for AGG.

VBND is categorized as Intermediate Core-Plus Bond, while AGG is Total Bond Market. VBND tracks Vident Core U.S. Bond Strategy Index, while AGG tracks Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index. They also come from different issuers: Vident and iShares. Their fees differ too: 0.41% for VBND and 0.03% for AGG.

AGG currently has the higher Sharpe Ratio (1.24 vs 1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VBND и AGG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор