Сравнение VBMPX с BLV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares (VBMPX) и Vanguard Long-Term Bond ETF (BLV).
VBMPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 5 февр. 2010 г.. BLV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays U.S. Long Government/Credit Float Adjusted Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VBMPX или BLV.
Основные характеристики
| VBMPX | BLV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.22% | -0.15% |
| Дох-ть за 1 год | 8.99% | 13.15% |
| Дох-ть за 3 года | -2.40% | -8.46% |
| Дох-ть за 5 лет | 0.00% | -2.08% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.47% | 1.73% |
| Коэф-т Шарпа | 1.38 | 0.92 |
| Коэф-т Сортино | 2.04 | 1.35 |
| Коэф-т Омега | 1.25 | 1.16 |
| Коэф-т Кальмара | 0.50 | 0.32 |
| Коэф-т Мартина | 4.90 | 2.58 |
| Индекс Язвы | 1.64% | 4.31% |
| Дневная вол-ть | 5.82% | 12.14% |
| Макс. просадка | -18.99% | -38.29% |
| Текущая просадка | -8.42% | -26.34% |
Корреляция
Корреляция между VBMPX и BLV составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VBMPX и BLV
С начала года, VBMPX показывает доходность 2.22%, что значительно выше, чем у BLV с доходностью -0.15%. За последние 10 лет акции VBMPX уступали акциям BLV по среднегодовой доходности: 1.47% против 1.73% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VBMPX и BLV
VBMPX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии BLV в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VBMPX c BLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares (VBMPX) и Vanguard Long-Term Bond ETF (BLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBMPX и BLV
Дивидендная доходность VBMPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, что меньше доходности BLV в 4.43%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBMPX Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares | 3.58% | 3.12% | 2.55% | 1.93% | 2.25% | 2.74% | 2.78% | 2.55% | 2.50% | 2.52% | 2.58% | 2.58% |
BLV Vanguard Long-Term Bond ETF | 4.43% | 4.06% | 4.17% | 3.37% | 5.84% | 3.57% | 4.07% | 3.63% | 4.16% | 4.37% | 3.90% | 4.85% |
Просадки
Сравнение просадок VBMPX и BLV
Максимальная просадка VBMPX за все время составила -18.99%, что меньше максимальной просадки BLV в -38.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBMPX и BLV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VBMPX и BLV
Текущая волатильность для Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares (VBMPX) составляет 1.66%, в то время как у Vanguard Long-Term Bond ETF (BLV) волатильность равна 3.99%. Это указывает на то, что VBMPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.