Сравнение VBMPX с BLV
VBMPX (Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares) and BLV (Vanguard Long-Term Bond ETF) are both funds - VBMPX is a Total Bond Market fund managed by Vanguard, while BLV is a Long-Term Bond fund tracking the Bloomberg U.S. Long Government/Credit Float Adjusted Index. Over the past 10 years, VBMPX returned 1.58%/yr vs 0.99%/yr for BLV. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.03% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности VBMPX и BLV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VBMPX показывает доходность 0.43%, что значительно выше, чем у BLV с доходностью 0.28%. За последние 10 лет акции VBMPX превзошли акции BLV по среднегодовой доходности: 1.58% против 0.99% соответственно.
VBMPX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.55%
- С начала года
- 0.43%
- 6 месяцев
- 0.36%
- 1 год
- 5.36%
- 3 года*
- 4.06%
- 5 лет*
- 0.23%
- 10 лет*
- 1.58%
BLV
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- 1.09%
- С начала года
- 0.28%
- 6 месяцев
- -0.86%
- 1 год
- 6.59%
- 3 года*
- 2.02%
- 5 лет*
- -3.33%
- 10 лет*
- 0.99%
Сравнение доходности по годам VBMPX и BLV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBMPX Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares | 0.43% | 7.18% | 1.27% | 5.75% | -13.14% | -1.95% | 7.75% | 8.74% | -0.24% | 3.58% |
BLV Vanguard Long-Term Bond ETF | 0.28% | 6.44% | -3.65% | 7.35% | -26.95% | -2.89% | 16.13% | 18.99% | -4.17% | 10.74% |
Correlation
The correlation between VBMPX and BLV is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.91 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2010 г. | 0.88 |
The correlation between VBMPX and BLV has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VBMPX vs. BLV — Ранг доходности на риск
VBMPX
BLV
Сравнение VBMPX c BLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares (VBMPX) и Vanguard Long-Term Bond ETF (BLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VBMPX | BLV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.14 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | 1.15 | +0.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.61 | 2.92 | +2.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VBMPX | BLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.36 | 0.81 | +0.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | -0.26 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 | 0.08 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.37 | +0.15 |
Просадки
Сравнение просадок VBMPX и BLV
Максимальная просадка VBMPX за все время составила -18.90%, что меньше максимальной просадки BLV в -38.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBMPX и BLV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VBMPX | BLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.90% | -38.29% | +19.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.89% | -5.73% | +2.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.99% | -15.16% | +9.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.12% | -36.27% | +18.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.90% | -38.29% | +19.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.23% | -24.14% | +21.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.53% | -9.51% | +5.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.96% | 2.26% | -1.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности VBMPX и BLV
Текущая волатильность для Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares (VBMPX) составляет 1.38%, в то время как у Vanguard Long-Term Bond ETF (BLV) волатильность равна 2.50%. Это указывает на то, что VBMPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VBMPX | BLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.38% | 2.50% | -1.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.80% | 5.62% | -2.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.97% | 8.15% | -4.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.02% | 12.97% | -6.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.98% | 11.98% | -7.00% |
Сравнение комиссий VBMPX и BLV
И VBMPX, и BLV имеют комиссию равную 0.03%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBMPX и BLV
Дивидендная доходность VBMPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.00%, что меньше доходности BLV в 4.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLV Vanguard Long-Term Bond ETF | 4.80% | 4.67% | 5.09% | 4.06% | 4.17% | 3.37% | 6.12% | 3.57% | 4.07% | 3.63% | 4.16% | 4.37% |
VBMPX Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares | 4.00% | 3.88% | 3.69% | 3.11% | 2.61% | 1.81% | 2.41% | 2.75% | 2.58% | 2.58% | 2.55% | 2.85% |
Часто задаваемые вопросы
VBMPX and BLV have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BLV has higher volatility (2.50%) compared to VBMPX (1.38%). In terms of maximum drawdown, VBMPX dropped -18.90% vs BLV's -38.29%.
VBMPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.36 vs 0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VBMPX и BLV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор