Сравнение VBMPX с BLV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares (VBMPX) и Vanguard Long-Term Bond ETF (BLV).
VBMPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 5 февр. 2010 г.. BLV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Long Government/Credit Float Adjusted Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности VBMPX и BLV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VBMPX и BLV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBMPX Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares | -0.28% | 7.18% | 1.27% | 5.75% | -13.14% | -1.95% | 7.75% | 8.74% | -0.24% | 3.58% |
BLV Vanguard Long-Term Bond ETF | -0.30% | 6.44% | -3.65% | 7.35% | -26.95% | -2.89% | 16.13% | 18.99% | -4.17% | 10.74% |
Доходность по периодам
С начала года, VBMPX показывает доходность -0.28%, что значительно выше, чем у BLV с доходностью -0.30%. За последние 10 лет акции VBMPX превзошли акции BLV по среднегодовой доходности: 1.62% против 1.20% соответственно.
VBMPX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.63%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- 0.40%
- 1 год
- 3.68%
- 3 года*
- 3.53%
- 5 лет*
- 0.20%
- 10 лет*
- 1.62%
BLV
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -2.79%
- С начала года
- -0.30%
- 6 месяцев
- -0.97%
- 1 год
- 1.71%
- 3 года*
- 1.02%
- 5 лет*
- -3.05%
- 10 лет*
- 1.20%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VBMPX и BLV
И VBMPX, и BLV имеют комиссию равную 0.03%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VBMPX vs. BLV — Ранг доходности на риск
VBMPX
BLV
Сравнение VBMPX c BLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares (VBMPX) и Vanguard Long-Term Bond ETF (BLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VBMPX | BLV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.93 | 0.18 | +0.75 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.34 | 0.30 | +1.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.04 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.67 | 0.34 | +1.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.72 | 0.83 | +3.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VBMPX | BLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | 0.18 | +0.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 | -0.24 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | 0.10 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.37 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между VBMPX и BLV составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBMPX и BLV
Дивидендная доходность VBMPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что меньше доходности BLV в 4.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBMPX Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares | 3.62% | 3.88% | 3.69% | 3.11% | 2.61% | 1.81% | 2.41% | 2.75% | 2.58% | 2.58% | 2.55% | 2.85% |
BLV Vanguard Long-Term Bond ETF | 4.76% | 4.67% | 5.09% | 4.06% | 4.17% | 3.37% | 6.12% | 3.57% | 4.07% | 3.63% | 4.16% | 4.37% |
Просадки
Сравнение просадок VBMPX и BLV
Максимальная просадка VBMPX за все время составила -18.90%, что меньше максимальной просадки BLV в -38.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBMPX и BLV.
Загрузка...
Показатели просадок
| VBMPX | BLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.90% | -38.29% | +19.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.73% | -6.89% | +4.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.12% | -36.27% | +18.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.90% | -38.29% | +19.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.93% | -24.58% | +21.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.54% | -9.38% | +5.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.97% | 2.85% | -1.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности VBMPX и BLV
Текущая волатильность для Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares (VBMPX) составляет 1.55%, в то время как у Vanguard Long-Term Bond ETF (BLV) волатильность равна 3.54%. Это указывает на то, что VBMPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VBMPX | BLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.55% | 3.54% | -1.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.59% | 5.49% | -2.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.36% | 9.75% | -5.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.99% | 12.97% | -6.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.97% | 11.99% | -7.02% |