PortfoliosLab logo
Сравнение VBMPX с BLV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VBMPX и BLV составляет -0.19. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.2

Доходность

Сравнение доходности VBMPX и BLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares (VBMPX) и Vanguard Long-Term Bond ETF (BLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
37.56%
73.68%
VBMPX
BLV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VBMPX:

1.22

BLV:

0.40

Коэф-т Сортино

VBMPX:

1.83

BLV:

0.63

Коэф-т Омега

VBMPX:

1.22

BLV:

1.07

Коэф-т Кальмара

VBMPX:

0.47

BLV:

0.15

Коэф-т Мартина

VBMPX:

3.10

BLV:

0.86

Индекс Язвы

VBMPX:

2.09%

BLV:

5.53%

Дневная вол-ть

VBMPX:

5.31%

BLV:

11.77%

Макс. просадка

VBMPX:

-18.99%

BLV:

-38.29%

Текущая просадка

VBMPX:

-7.64%

BLV:

-28.14%

Доходность по периодам

С начала года, VBMPX показывает доходность 1.80%, что значительно выше, чем у BLV с доходностью 1.50%. За последние 10 лет акции VBMPX превзошли акции BLV по среднегодовой доходности: 1.31% против 0.81% соответственно.


VBMPX

С начала года

1.80%

1 месяц

-0.21%

6 месяцев

1.06%

1 год

6.58%

5 лет

-1.01%

10 лет

1.31%

BLV

С начала года

1.50%

1 месяц

-1.37%

6 месяцев

-1.89%

1 год

5.35%

5 лет

-5.21%

10 лет

0.81%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VBMPX и BLV

VBMPX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии BLV в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии BLV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BLV: 0.04%
График комиссии VBMPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VBMPX: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VBMPX и BLV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VBMPX
Ранг риск-скорректированной доходности VBMPX, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VBMPX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBMPX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBMPX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBMPX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBMPX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина

BLV
Ранг риск-скорректированной доходности BLV, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BLV, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLV, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLV, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLV, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLV, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VBMPX c BLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares (VBMPX) и Vanguard Long-Term Bond ETF (BLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VBMPX, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VBMPX: 1.22
BLV: 0.40
Коэффициент Сортино VBMPX, с текущим значением в 1.83, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VBMPX: 1.83
BLV: 0.63
Коэффициент Омега VBMPX, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VBMPX: 1.22
BLV: 1.07
Коэффициент Кальмара VBMPX, с текущим значением в 0.47, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VBMPX: 0.47
BLV: 0.15
Коэффициент Мартина VBMPX, с текущим значением в 3.10, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VBMPX: 3.10
BLV: 0.86

Показатель коэффициента Шарпа VBMPX на текущий момент составляет 1.22, что выше коэффициента Шарпа BLV равного 0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VBMPX и BLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.22
0.40
VBMPX
BLV

Дивиденды

Сравнение дивидендов VBMPX и BLV

Дивидендная доходность VBMPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.40%, что меньше доходности BLV в 4.65%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VBMPX
Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares
3.40%3.69%3.12%2.55%1.93%2.25%2.74%2.78%2.55%2.50%2.52%2.58%
BLV
Vanguard Long-Term Bond ETF
4.65%4.68%4.06%4.17%3.37%5.84%3.57%4.07%3.63%4.16%4.37%3.90%

Просадки

Сравнение просадок VBMPX и BLV

Максимальная просадка VBMPX за все время составила -18.99%, что меньше максимальной просадки BLV в -38.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBMPX и BLV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.64%
-28.14%
VBMPX
BLV

Волатильность

Сравнение волатильности VBMPX и BLV

Текущая волатильность для Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares (VBMPX) составляет 2.01%, в то время как у Vanguard Long-Term Bond ETF (BLV) волатильность равна 5.49%. Это указывает на то, что VBMPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.01%
5.49%
VBMPX
BLV