Сравнение VBMPX с AGG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares (VBMPX) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG).
VBMPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 5 февр. 2010 г.. AGG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 22 сент. 2003 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VBMPX или AGG.
Корреляция
Корреляция между VBMPX и AGG составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VBMPX и AGG
Основные характеристики
VBMPX:
0.34
AGG:
0.39
VBMPX:
0.52
AGG:
0.57
VBMPX:
1.06
AGG:
1.07
VBMPX:
0.14
AGG:
0.16
VBMPX:
0.98
AGG:
1.13
VBMPX:
1.91%
AGG:
1.90%
VBMPX:
5.44%
AGG:
5.49%
VBMPX:
-18.99%
AGG:
-18.43%
VBMPX:
-9.56%
AGG:
-8.89%
Доходность по периодам
С начала года, VBMPX показывает доходность 0.95%, что значительно ниже, чем у AGG с доходностью 1.36%. За последние 10 лет акции VBMPX уступали акциям AGG по среднегодовой доходности: 1.27% против 1.35% соответственно.
VBMPX
0.95%
-0.42%
0.91%
1.77%
-0.39%
1.27%
AGG
1.36%
-0.18%
1.20%
2.02%
-0.32%
1.35%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VBMPX и AGG
VBMPX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии AGG в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VBMPX c AGG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares (VBMPX) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBMPX и AGG
Дивидендная доходность VBMPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.33%, что меньше доходности AGG в 3.74%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBMPX Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares | 3.33% | 3.12% | 2.55% | 1.93% | 2.25% | 2.74% | 2.78% | 2.55% | 2.50% | 2.52% | 2.58% | 2.58% |
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 3.74% | 3.13% | 2.39% | 1.77% | 2.14% | 2.70% | 2.96% | 2.32% | 2.39% | 2.45% | 2.40% | 2.32% |
Просадки
Сравнение просадок VBMPX и AGG
Максимальная просадка VBMPX за все время составила -18.99%, примерно равная максимальной просадке AGG в -18.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBMPX и AGG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VBMPX и AGG
Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares (VBMPX) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) имеют волатильность 1.51% и 1.58% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.