Сравнение VBLIX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Long-Term Bond Index Fund Institutional Plus (VBLIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VBLIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 6 окт. 2011 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VBLIX или VOO.
Основные характеристики
| VBLIX | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -0.45% | 27.15% |
| Дох-ть за 1 год | 13.04% | 39.90% |
| Дох-ть за 3 года | -8.61% | 10.28% |
| Дох-ть за 5 лет | -2.77% | 16.00% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.37% | 13.43% |
| Коэф-т Шарпа | 0.91 | 3.15 |
| Коэф-т Сортино | 1.35 | 4.19 |
| Коэф-т Омега | 1.16 | 1.59 |
| Коэф-т Кальмара | 0.30 | 4.60 |
| Коэф-т Мартина | 2.62 | 21.00 |
| Индекс Язвы | 4.22% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 12.10% | 12.34% |
| Макс. просадка | -40.07% | -33.99% |
| Текущая просадка | -28.49% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между VBLIX и VOO составляет -0.20. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности VBLIX и VOO
С начала года, VBLIX показывает доходность -0.45%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 27.15%. За последние 10 лет акции VBLIX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 1.37% против 13.43% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VBLIX и VOO
VBLIX берет комиссию в 0.04%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VBLIX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Bond Index Fund Institutional Plus (VBLIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBLIX и VOO
Дивидендная доходность VBLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.41%, что больше доходности VOO в 1.23%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBLIX Vanguard Long-Term Bond Index Fund Institutional Plus | 4.41% | 4.11% | 4.00% | 2.88% | 2.98% | 3.47% | 4.01% | 3.71% | 4.03% | 4.26% | 4.05% | 4.66% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.23% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок VBLIX и VOO
Максимальная просадка VBLIX за все время составила -40.07%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBLIX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VBLIX и VOO
Vanguard Long-Term Bond Index Fund Institutional Plus (VBLIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеют волатильность 4.05% и 3.95% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.