PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VBLIX с SWRSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VBLIX с SWRSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Long-Term Bond Index Fund Institutional Plus (VBLIX) и Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund (SWRSX).

VBLIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 6 окт. 2011 г.. SWRSX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 30 мар. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности VBLIX и SWRSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Long-Term Bond Index Fund Institutional Plus (VBLIX) и Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund (SWRSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VBLIX и SWRSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VBLIX
Vanguard Long-Term Bond Index Fund Institutional Plus		-0.96%6.61%-4.11%6.78%-27.20%-3.08%16.29%19.16%-4.70%10.90%
SWRSX
Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund		-0.00%6.84%1.95%3.80%-12.01%5.83%10.88%8.38%-1.32%2.69%

Доходность по периодам

За последние 10 лет акции VBLIX уступали акциям SWRSX по среднегодовой доходности: 1.00% против 2.53% соответственно.

VBLIX

1 день
0.19%
1 месяц
-3.26%
С начала года
-0.96%
6 месяцев
-1.47%
1 год
1.17%
3 года*
0.59%
5 лет*
-3.30%
10 лет*
1.00%

SWRSX

1 день
-0.39%
1 месяц
-1.53%
С начала года
-0.00%
6 месяцев
-0.15%
1 год
2.51%
3 года*
3.00%
5 лет*
1.29%
10 лет*
2.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Long-Term Bond Index Fund Institutional Plus

Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund

Часто сравнивают с VBLIX:
VBLIX с VWLTXVBLIX с VEMBXVBLIX с VBMPXVBLIX с BNDVBLIX с VWUSXVBLIX с SWAGXVBLIX с COWZ
Часто сравнивают с SWRSX:
SWRSX с SWAGXSWRSX с SWSBXSWRSX с FIPDXSWRSX с TIPSWRSX с SWASXSWRSX с SWPPXSWRSX с VTIP

Сравнение комиссий VBLIX и SWRSX

VBLIX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии SWRSX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SWRSX
Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund
VBLIX
Vanguard Long-Term Bond Index Fund Institutional Plus

Доходность на риск

VBLIX vs. SWRSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VBLIX
Ранг доходности на риск VBLIX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBLIX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBLIX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBLIX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBLIX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBLIX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
SWRSX
Ранг доходности на риск SWRSX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWRSX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWRSX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWRSX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWRSX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWRSX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VBLIX c SWRSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Bond Index Fund Institutional Plus (VBLIX) и Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund (SWRSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VBLIXSWRSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.19

0.63

-0.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.32

0.88

-0.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.12

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.43

1.11

-0.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.03

3.26

-2.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VBLIX vs. SWRSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VBLIX на текущий момент составляет 0.19, что ниже коэффициента Шарпа SWRSX равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VBLIX и SWRSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VBLIXSWRSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

0.63

-0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.26

0.21

-0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.09

0.47

-0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.56

-0.35

Корреляция

Корреляция между VBLIX и SWRSX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VBLIX и SWRSX

Дивидендная доходность VBLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.36%, что больше доходности SWRSX в 3.38%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VBLIX
Vanguard Long-Term Bond Index Fund Institutional Plus		4.36%4.67%4.64%3.42%4.17%2.89%5.85%3.63%3.83%3.71%4.20%5.00%
SWRSX
Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund		3.38%4.20%3.68%3.11%7.95%4.45%1.33%2.20%2.87%1.75%1.81%1.06%

Просадки

Сравнение просадок VBLIX и SWRSX

Максимальная просадка VBLIX за все время составила -38.61%, что больше максимальной просадки SWRSX в -14.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBLIX и SWRSX.

Загрузка...

Показатели просадок

VBLIXSWRSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.61%

-14.29%

-24.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.87%

-2.68%

-4.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.49%

-14.29%

-22.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.61%

-14.29%

-24.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.80%

-1.71%

-24.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.34%

-3.75%

-7.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.82%

0.91%

+1.91%

Волатильность

Сравнение волатильности VBLIX и SWRSX

Vanguard Long-Term Bond Index Fund Institutional Plus (VBLIX) имеет более высокую волатильность в 3.44% по сравнению с Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund (SWRSX) с волатильностью 1.33%. Это указывает на то, что VBLIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWRSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VBLIXSWRSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.44%

1.33%

+2.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.49%

2.20%

+3.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.55%

4.01%

+5.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.89%

6.05%

+6.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.58%

5.39%

+6.19%