Сравнение VBLIX с SWRSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Long-Term Bond Index Fund Institutional Plus (VBLIX) и Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund (SWRSX).
VBLIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 6 окт. 2011 г.. SWRSX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 30 мар. 2006 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VBLIX или SWRSX.
Доходность
Сравнение доходности VBLIX и SWRSX
Доходность по периодам
С начала года, VBLIX показывает доходность -2.55%, что значительно ниже, чем у SWRSX с доходностью 2.71%. За последние 10 лет акции VBLIX уступали акциям SWRSX по среднегодовой доходности: 1.03% против 1.95% соответственно.
VBLIX
-2.55%
-0.92%
2.54%
6.52%
-3.70%
1.03%
SWRSX
2.71%
-0.49%
2.80%
5.68%
1.77%
1.95%
Основные характеристики
| VBLIX | SWRSX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.55 | 1.15 |
| Коэф-т Сортино | 0.85 | 1.70 |
| Коэф-т Омега | 1.10 | 1.21 |
| Коэф-т Кальмара | 0.19 | 0.44 |
| Коэф-т Мартина | 1.46 | 4.79 |
| Индекс Язвы | 4.47% | 1.19% |
| Дневная вол-ть | 11.83% | 4.93% |
| Макс. просадка | -40.07% | -15.14% |
| Текущая просадка | -30.00% | -7.65% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VBLIX и SWRSX
VBLIX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии SWRSX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между VBLIX и SWRSX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VBLIX c SWRSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Bond Index Fund Institutional Plus (VBLIX) и Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund (SWRSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBLIX и SWRSX
Дивидендная доходность VBLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.51%, что больше доходности SWRSX в 3.76%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBLIX Vanguard Long-Term Bond Index Fund Institutional Plus | 4.51% | 4.11% | 4.00% | 2.88% | 2.98% | 3.47% | 4.01% | 3.71% | 4.03% | 4.26% | 4.05% | 4.66% |
SWRSX Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund | 3.76% | 3.11% | 7.07% | 4.33% | 1.25% | 2.20% | 2.88% | 1.99% | 1.81% | 0.77% | 2.30% | 1.42% |
Просадки
Сравнение просадок VBLIX и SWRSX
Максимальная просадка VBLIX за все время составила -40.07%, что больше максимальной просадки SWRSX в -15.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBLIX и SWRSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VBLIX и SWRSX
Vanguard Long-Term Bond Index Fund Institutional Plus (VBLIX) имеет более высокую волатильность в 3.61% по сравнению с Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund (SWRSX) с волатильностью 1.12%. Это указывает на то, что VBLIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWRSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.