PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VBLIX с SWRSX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VBLIX с SWRSX

Последнее обновление 12 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Long-Term Bond Index Fund Institutional Plus (VBLIX) и Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund (SWRSX).

VBLIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 6 окт. 2011 г.. SWRSX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 30 мар. 2006 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VBLIX или SWRSX.

Корреляция

Корреляция между VBLIX и SWRSX составляет -0.05. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности VBLIX и SWRSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Long-Term Bond Index Fund Institutional Plus (VBLIX) и Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund (SWRSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VBLIX:

0.15

SWRSX:

1.21

Коэф-т Сортино

VBLIX:

0.26

SWRSX:

1.77

Коэф-т Омега

VBLIX:

1.03

SWRSX:

1.23

Коэф-т Кальмара

VBLIX:

0.05

SWRSX:

0.56

Коэф-т Мартина

VBLIX:

0.26

SWRSX:

3.80

Индекс Язвы

VBLIX:

5.78%

SWRSX:

1.57%

Дневная вол-ть

VBLIX:

11.55%

SWRSX:

4.80%

Макс. просадка

VBLIX:

-38.10%

SWRSX:

-15.14%

Текущая просадка

VBLIX:

-28.51%

SWRSX:

-5.29%

Доходность по периодам

С начала года, VBLIX показывает доходность 0.47%, что значительно ниже, чем у SWRSX с доходностью 3.33%. За последние 10 лет акции VBLIX уступали акциям SWRSX по среднегодовой доходности: 1.37% против 2.31% соответственно.

VBLIX

С начала года

0.47%

1 месяц

1.28%

6 месяцев

-3.23%

1 год

2.15%

5 лет

-4.66%

10 лет

1.37%

SWRSX

С начала года

3.33%

1 месяц

1.38%

6 месяцев

1.86%

1 год

5.85%

5 лет

1.41%

10 лет

2.31%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VBLIX и SWRSX

VBLIX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии SWRSX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SWRSX
Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund
VBLIX
Vanguard Long-Term Bond Index Fund Institutional Plus

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VBLIX и SWRSX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VBLIX
Ранг риск-скорректированной доходности VBLIX, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VBLIX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBLIX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBLIX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBLIX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBLIX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Мартина
SWRSX
Ранг риск-скорректированной доходности SWRSX, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SWRSX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWRSX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWRSX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWRSX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWRSX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VBLIX c SWRSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Bond Index Fund Institutional Plus (VBLIX) и Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund (SWRSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VBLIX на текущий момент составляет 0.15, что ниже коэффициента Шарпа SWRSX равного 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VBLIX и SWRSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VBLIX и SWRSX

Дивидендная доходность VBLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.74%, что больше доходности SWRSX в 3.83%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VBLIX
Vanguard Long-Term Bond Index Fund Institutional Plus		4.74%4.65%4.11%4.00%2.88%2.98%3.47%4.01%3.71%4.03%4.26%4.05%
SWRSX
Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund		3.83%3.68%3.11%7.07%4.33%1.25%2.20%2.88%1.99%1.81%0.77%2.30%

Просадки

Сравнение просадок VBLIX и SWRSX

Максимальная просадка VBLIX за все время составила -38.10%, что больше максимальной просадки SWRSX в -15.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBLIX и SWRSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VBLIX и SWRSX

Vanguard Long-Term Bond Index Fund Institutional Plus (VBLIX) имеет более высокую волатильность в 3.57% по сравнению с Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund (SWRSX) с волатильностью 1.87%. Это указывает на то, что VBLIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWRSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...