Сравнение VBLIX с SWRSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Long-Term Bond Index Fund Institutional Plus (VBLIX) и Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund (SWRSX).
VBLIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 6 окт. 2011 г.. SWRSX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 30 мар. 2006 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VBLIX или SWRSX.
Основные характеристики
| VBLIX | SWRSX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -2.55% | 2.91% |
| Дох-ть за 1 год | 10.11% | 6.32% |
| Дох-ть за 3 года | -8.95% | -1.96% |
| Дох-ть за 5 лет | -2.48% | 2.18% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.45% | 2.11% |
| Коэф-т Шарпа | 0.93 | 1.24 |
| Коэф-т Сортино | 1.38 | 1.85 |
| Коэф-т Омега | 1.16 | 1.23 |
| Коэф-т Кальмара | 0.33 | 0.50 |
| Коэф-т Мартина | 2.71 | 6.07 |
| Индекс Язвы | 4.18% | 1.04% |
| Дневная вол-ть | 12.13% | 5.08% |
| Макс. просадка | -38.10% | -14.29% |
| Текущая просадка | -27.69% | -6.54% |
Корреляция
Корреляция между VBLIX и SWRSX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VBLIX и SWRSX
С начала года, VBLIX показывает доходность -2.55%, что значительно ниже, чем у SWRSX с доходностью 2.91%. За последние 10 лет акции VBLIX уступали акциям SWRSX по среднегодовой доходности: 1.45% против 2.11% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VBLIX и SWRSX
VBLIX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии SWRSX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VBLIX c SWRSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Bond Index Fund Institutional Plus (VBLIX) и Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund (SWRSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBLIX и SWRSX
Дивидендная доходность VBLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.52%, что больше доходности SWRSX в 3.76%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBLIX Vanguard Long-Term Bond Index Fund Institutional Plus | 4.52% | 4.11% | 4.17% | 3.37% | 5.85% | 3.63% | 3.82% | 3.71% | 4.20% | 4.16% | 4.07% | 4.44% |
SWRSX Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund | 3.76% | 3.11% | 7.95% | 4.45% | 1.33% | 2.20% | 2.87% | 1.99% | 1.81% | 1.06% | 2.47% | 1.42% |
Просадки
Сравнение просадок VBLIX и SWRSX
Максимальная просадка VBLIX за все время составила -38.10%, что больше максимальной просадки SWRSX в -14.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBLIX и SWRSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VBLIX и SWRSX
Vanguard Long-Term Bond Index Fund Institutional Plus (VBLIX) имеет более высокую волатильность в 3.69% по сравнению с Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund (SWRSX) с волатильностью 1.09%. Это указывает на то, что VBLIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWRSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.