PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VBIPX с VGSLX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


VBIPXVGSLX
Дох-ть с нач. г.3.35%11.81%
Дох-ть за 1 год6.38%33.51%
Дох-ть за 3 года0.54%-0.66%
Дох-ть за 5 лет1.26%4.90%
Дох-ть за 10 лет1.55%6.10%
Коэф-т Шарпа2.061.83
Коэф-т Сортино3.292.61
Коэф-т Омега1.421.33
Коэф-т Кальмара1.171.01
Коэф-т Мартина10.057.08
Индекс Язвы0.60%4.43%
Дневная вол-ть2.94%17.16%
Макс. просадка-8.87%-74.07%
Текущая просадка-1.25%-7.76%

Корреляция

-0.50.00.51.00.1

Корреляция между VBIPX и VGSLX составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности VBIPX и VGSLX

С начала года, VBIPX показывает доходность 3.35%, что значительно ниже, чем у VGSLX с доходностью 11.81%. За последние 10 лет акции VBIPX уступали акциям VGSLX по среднегодовой доходности: 1.55% против 6.10% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
19.86%
203.07%
VBIPX
VGSLX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VBIPX и VGSLX

VBIPX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии VGSLX в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VGSLX
Vanguard Real Estate Index Fund Admiral Shares
График комиссии VGSLX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.12%
График комиссии VBIPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VBIPX c VGSLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Bond Index Fund Institutional Plus (VBIPX) и Vanguard Real Estate Index Fund Admiral Shares (VGSLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VBIPX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VBIPX, с текущим значением в 2.06, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.06
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VBIPX, с текущим значением в 3.29, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.29
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VBIPX, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.42
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VBIPX, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.001.17
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VBIPX, с текущим значением в 10.05, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0010.05
VGSLX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VGSLX, с текущим значением в 1.83, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.83
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VGSLX, с текущим значением в 2.61, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.61
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VGSLX, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.33
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VGSLX, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.001.01
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VGSLX, с текущим значением в 7.08, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.007.08

Сравнение коэффициента Шарпа VBIPX и VGSLX

Показатель коэффициента Шарпа VBIPX на текущий момент составляет 2.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VGSLX равному 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VBIPX и VGSLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.06
1.83
VBIPX
VGSLX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VBIPX и VGSLX

Дивидендная доходность VBIPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, что меньше доходности VGSLX в 3.80%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VBIPX
Vanguard Short-Term Bond Index Fund Institutional Plus
3.26%2.43%1.47%1.22%1.82%2.27%2.04%1.56%1.51%1.37%1.37%1.27%
VGSLX
Vanguard Real Estate Index Fund Admiral Shares
3.80%3.96%3.91%2.56%3.92%3.39%4.73%4.23%4.82%3.92%3.60%4.32%

Просадки

Сравнение просадок VBIPX и VGSLX

Максимальная просадка VBIPX за все время составила -8.87%, что меньше максимальной просадки VGSLX в -74.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBIPX и VGSLX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.25%
-7.76%
VBIPX
VGSLX

Волатильность

Сравнение волатильности VBIPX и VGSLX

Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Bond Index Fund Institutional Plus (VBIPX) составляет 0.68%, в то время как у Vanguard Real Estate Index Fund Admiral Shares (VGSLX) волатильность равна 5.25%. Это указывает на то, что VBIPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGSLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.68%
5.25%
VBIPX
VGSLX