Сравнение VBIPX с FBNDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Short-Term Bond Index Fund Institutional Plus (VBIPX) и Fidelity Investment Grade Bond Fund (FBNDX).
VBIPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 29 сент. 2011 г.. FBNDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 авг. 1971 г..
Доходность
Сравнение доходности VBIPX и FBNDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VBIPX и FBNDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBIPX Vanguard Short-Term Bond Index Fund Institutional Plus | -0.32% | 6.12% | 3.78% | 4.45% | -5.68% | -1.17% | 4.73% | 4.89% | 1.38% | 1.21% |
FBNDX Fidelity Investment Grade Bond Fund | -0.50% | 7.37% | 0.93% | 6.51% | -14.04% | -1.13% | 9.79% | 9.82% | -0.35% | 3.92% |
Доходность по периодам
С начала года, VBIPX показывает доходность -0.32%, что значительно выше, чем у FBNDX с доходностью -0.50%. За последние 10 лет акции VBIPX уступали акциям FBNDX по среднегодовой доходности: 1.87% против 2.21% соответственно.
VBIPX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -1.25%
- С начала года
- -0.32%
- 6 месяцев
- 0.88%
- 1 год
- 3.67%
- 3 года*
- 4.00%
- 5 лет*
- 1.50%
- 10 лет*
- 1.87%
FBNDX
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -2.30%
- С начала года
- -0.50%
- 6 месяцев
- 0.36%
- 1 год
- 3.77%
- 3 года*
- 3.56%
- 5 лет*
- 0.23%
- 10 лет*
- 2.21%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VBIPX и FBNDX
VBIPX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии FBNDX в 0.45%.
Доходность на риск
VBIPX vs. FBNDX — Ранг доходности на риск
VBIPX
FBNDX
Сравнение VBIPX c FBNDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Bond Index Fund Institutional Plus (VBIPX) и Fidelity Investment Grade Bond Fund (FBNDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VBIPX | FBNDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.71 | 0.96 | +0.75 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.83 | 1.39 | +1.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.17 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.80 | 1.73 | +1.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.37 | 5.05 | +5.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VBIPX | FBNDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.71 | 0.96 | +0.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.04 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 | 0.44 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.78 | 0.53 | +0.25 |
Корреляция
Корреляция между VBIPX и FBNDX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBIPX и FBNDX
Дивидендная доходность VBIPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%, что больше доходности FBNDX в 3.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBIPX Vanguard Short-Term Bond Index Fund Institutional Plus | 3.63% | 3.86% | 3.40% | 2.01% | 1.40% | 1.26% | 1.82% | 2.27% | 2.04% | 1.69% | 1.53% | 1.46% |
FBNDX Fidelity Investment Grade Bond Fund | 3.58% | 3.87% | 3.34% | 3.56% | 1.98% | 1.34% | 4.70% | 2.75% | 2.86% | 2.18% | 2.72% | 2.66% |
Просадки
Сравнение просадок VBIPX и FBNDX
Максимальная просадка VBIPX за все время составила -8.72%, что меньше максимальной просадки FBNDX в -42.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBIPX и FBNDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VBIPX | FBNDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.72% | -42.76% | +34.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.54% | -2.88% | +1.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.69% | -18.74% | +10.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -8.72% | -18.74% | +10.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.25% | -2.44% | +1.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.19% | -10.37% | +9.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.42% | 0.99% | -0.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности VBIPX и FBNDX
Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Bond Index Fund Institutional Plus (VBIPX) составляет 0.75%, в то время как у Fidelity Investment Grade Bond Fund (FBNDX) волатильность равна 1.63%. Это указывает на то, что VBIPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBNDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VBIPX | FBNDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.75% | 1.63% | -0.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.50% | 2.74% | -1.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.42% | 4.63% | -2.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.93% | 6.00% | -3.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.39% | 5.00% | -2.61% |