PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VBIPX с FBNDX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


VBIPXFBNDX
Дох-ть с нач. г.3.14%2.80%
Дох-ть за 1 год5.85%8.84%
Дох-ть за 3 года0.44%-2.06%
Дох-ть за 5 лет1.22%0.20%
Дох-ть за 10 лет1.51%1.71%
Коэф-т Шарпа2.031.59
Коэф-т Сортино3.242.39
Коэф-т Омега1.421.29
Коэф-т Кальмара1.150.56
Коэф-т Мартина10.035.66
Индекс Язвы0.59%1.64%
Дневная вол-ть2.93%5.91%
Макс. просадка-8.87%-20.16%
Текущая просадка-1.45%-8.93%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между VBIPX и FBNDX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VBIPX и FBNDX

С начала года, VBIPX показывает доходность 3.14%, что значительно выше, чем у FBNDX с доходностью 2.80%. За последние 10 лет акции VBIPX уступали акциям FBNDX по среднегодовой доходности: 1.51% против 1.71% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.18%
4.13%
VBIPX
FBNDX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VBIPX и FBNDX

VBIPX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии FBNDX в 0.45%.


FBNDX
Fidelity Investment Grade Bond Fund
График комиссии FBNDX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.45%
График комиссии VBIPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VBIPX c FBNDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Bond Index Fund Institutional Plus (VBIPX) и Fidelity Investment Grade Bond Fund (FBNDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VBIPX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VBIPX, с текущим значением в 2.12, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.12
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VBIPX, с текущим значением в 3.40, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.40
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VBIPX, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.44
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VBIPX, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.19
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VBIPX, с текущим значением в 10.40, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0010.40
FBNDX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FBNDX, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.56
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FBNDX, с текущим значением в 2.36, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.36
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FBNDX, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.29
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FBNDX, с текущим значением в 0.55, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.55
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FBNDX, с текущим значением в 5.53, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.005.53

Сравнение коэффициента Шарпа VBIPX и FBNDX

Показатель коэффициента Шарпа VBIPX на текущий момент составляет 2.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FBNDX равному 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VBIPX и FBNDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.12
1.56
VBIPX
FBNDX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VBIPX и FBNDX

Дивидендная доходность VBIPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%, что меньше доходности FBNDX в 3.89%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VBIPX
Vanguard Short-Term Bond Index Fund Institutional Plus
3.27%2.43%1.47%1.22%1.82%2.27%2.04%1.56%1.51%1.37%1.37%1.27%
FBNDX
Fidelity Investment Grade Bond Fund
3.89%3.56%2.67%1.53%1.88%2.77%2.84%2.17%2.50%2.90%2.59%2.36%

Просадки

Сравнение просадок VBIPX и FBNDX

Максимальная просадка VBIPX за все время составила -8.87%, что меньше максимальной просадки FBNDX в -20.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBIPX и FBNDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.45%
-8.93%
VBIPX
FBNDX

Волатильность

Сравнение волатильности VBIPX и FBNDX

Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Bond Index Fund Institutional Plus (VBIPX) составляет 0.61%, в то время как у Fidelity Investment Grade Bond Fund (FBNDX) волатильность равна 1.34%. Это указывает на то, что VBIPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBNDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.61%
1.34%
VBIPX
FBNDX