Сравнение VBIPX с FBNDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Short-Term Bond Index Fund Institutional Plus (VBIPX) и Fidelity Investment Grade Bond Fund (FBNDX).
VBIPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 29 сент. 2011 г.. FBNDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 авг. 1971 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VBIPX или FBNDX.
Основные характеристики
| VBIPX | FBNDX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.14% | 2.80% |
| Дох-ть за 1 год | 5.85% | 8.84% |
| Дох-ть за 3 года | 0.44% | -2.06% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.22% | 0.20% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.51% | 1.71% |
| Коэф-т Шарпа | 2.03 | 1.59 |
| Коэф-т Сортино | 3.24 | 2.39 |
| Коэф-т Омега | 1.42 | 1.29 |
| Коэф-т Кальмара | 1.15 | 0.56 |
| Коэф-т Мартина | 10.03 | 5.66 |
| Индекс Язвы | 0.59% | 1.64% |
| Дневная вол-ть | 2.93% | 5.91% |
| Макс. просадка | -8.87% | -20.16% |
| Текущая просадка | -1.45% | -8.93% |
Корреляция
Корреляция между VBIPX и FBNDX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VBIPX и FBNDX
С начала года, VBIPX показывает доходность 3.14%, что значительно выше, чем у FBNDX с доходностью 2.80%. За последние 10 лет акции VBIPX уступали акциям FBNDX по среднегодовой доходности: 1.51% против 1.71% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VBIPX и FBNDX
VBIPX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии FBNDX в 0.45%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VBIPX c FBNDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Bond Index Fund Institutional Plus (VBIPX) и Fidelity Investment Grade Bond Fund (FBNDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBIPX и FBNDX
Дивидендная доходность VBIPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%, что меньше доходности FBNDX в 3.89%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBIPX Vanguard Short-Term Bond Index Fund Institutional Plus | 3.27% | 2.43% | 1.47% | 1.22% | 1.82% | 2.27% | 2.04% | 1.56% | 1.51% | 1.37% | 1.37% | 1.27% |
FBNDX Fidelity Investment Grade Bond Fund | 3.89% | 3.56% | 2.67% | 1.53% | 1.88% | 2.77% | 2.84% | 2.17% | 2.50% | 2.90% | 2.59% | 2.36% |
Просадки
Сравнение просадок VBIPX и FBNDX
Максимальная просадка VBIPX за все время составила -8.87%, что меньше максимальной просадки FBNDX в -20.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBIPX и FBNDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VBIPX и FBNDX
Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Bond Index Fund Institutional Plus (VBIPX) составляет 0.61%, в то время как у Fidelity Investment Grade Bond Fund (FBNDX) волатильность равна 1.34%. Это указывает на то, что VBIPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBNDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.