Сравнение VBINX с VDADX
VBINX (Vanguard Balanced Index Fund Investor Shares) and VDADX (Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares) are both mutual funds - VBINX is a Diversified Portfolio fund tracking the Balanced Composite Index, while VDADX is a Dividend fund tracking the S&P U.S. Dividend Growers Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VBINX returned 9.74%/yr vs 13.13%/yr for VDADX. Their correlation of 0.89 means they have usually moved in the same direction. VBINX charges 0.18%/yr vs 0.07%/yr for VDADX.
Доходность
Сравнение доходности VBINX и VDADX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VBINX показывает доходность 8.47%, что значительно ниже, чем у VDADX с доходностью 11.84%. За последние 10 лет акции VBINX уступали акциям VDADX по среднегодовой доходности: 9.74% против 13.13% соответственно.
VBINX
- 1 день
- 1.29%
- 1 месяц
- 1.25%
- 6 месяцев
- 7.87%
- С начала года
- 8.47%
- 1 год
- 15.34%
- 3 года*
- 15.35%
- 5 лет*
- 7.84%
- 10 лет*
- 9.74%
- Всё время*
- 8.55%
VDADX
- 1 день
- 1.55%
- 1 месяц
- 2.04%
- 6 месяцев
- 8.53%
- С начала года
- 11.84%
- 1 год
- 20.29%
- 3 года*
- 16.39%
- 5 лет*
- 10.78%
- 10 лет*
- 13.13%
- Всё время*
- 12.03%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам VBINX и VDADX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBINX Vanguard Balanced Index Fund Investor Shares | 8.47% | 13.46% | 17.63% | 17.41% | -16.98% | 13.62% | 16.26% | 21.67% | -2.97% | 13.75% |
VDADX Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares | 11.84% | 14.17% | 16.99% | 14.44% | -9.80% | 23.59% | 15.47% | 29.68% | -2.06% | 22.22% |
Correlation
The correlation between VBINX and VDADX is 0.81, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.81 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.84 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.88 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2013 г. | 0.89 |
The correlation between VBINX and VDADX has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VBINX vs. VDADX — Ранг доходности на риск
VBINX
VDADX
Сравнение VBINX c VDADX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Balanced Index Fund Investor Shares (VBINX) и Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares (VDADX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VBINX | VDADX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.35 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.59 | 2.51 | +0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.02 | 10.21 | +0.82 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VBINX и VDADX
Максимальная просадка VBINX за все время составила -35.97%, что больше максимальной просадки VDADX в -31.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBINX и VDADX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VBINX | VDADX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.97% | -31.70% | -4.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.84% | -7.93% | +2.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.60% | -14.95% | +3.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.61% | -20.42% | -1.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.78% | -31.70% | +8.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.13% | -3.37% | -0.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.37% | 1.95% | -0.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности VBINX и VDADX
Vanguard Balanced Index Fund Investor Shares (VBINX) и Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares (VDADX) имеют волатильность 2.80% и 2.94% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VBINX | VDADX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.80% | 2.94% | -0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.00% | 7.74% | -0.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.67% | 10.22% | -1.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.21% | 14.26% | -3.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.27% | 16.17% | -4.90% |
Сравнение комиссий VBINX и VDADX
VBINX берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии VDADX в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBINX и VDADX
Дивидендная доходность VBINX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.13%, что больше доходности VDADX в 1.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBINX Vanguard Balanced Index Fund Investor Shares | 5.13% | 5.89% | 7.88% | 4.25% | 2.71% | 2.71% | 2.54% | 2.19% | 2.20% | 1.83% | 1.97% | 1.95% |
VDADX Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares | 1.45% | 1.60% | 1.71% | 1.86% | 1.94% | 1.53% | 1.61% | 1.69% | 2.07% | 1.88% | 2.14% | 2.34% |
Часто задаваемые вопросы
VBINX and VDADX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VDADX has higher volatility (2.94%) compared to VBINX (2.80%). In terms of maximum drawdown, VBINX dropped -35.97% vs VDADX's -31.70%.
VDADX currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs 1.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VBINX и VDADX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор