PortfoliosLab logo
Сравнение VBINX с VDADX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VBINX и VDADX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности VBINX и VDADX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Balanced Index Fund (VBINX) и Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares (VDADX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%150.00%200.00%250.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
111.12%
219.30%
VBINX
VDADX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VBINX:

0.36

VDADX:

0.57

Коэф-т Сортино

VBINX:

0.57

VDADX:

0.90

Коэф-т Омега

VBINX:

1.08

VDADX:

1.13

Коэф-т Кальмара

VBINX:

0.29

VDADX:

0.59

Коэф-т Мартина

VBINX:

1.05

VDADX:

2.61

Индекс Язвы

VBINX:

4.28%

VDADX:

3.37%

Дневная вол-ть

VBINX:

12.57%

VDADX:

15.61%

Макс. просадка

VBINX:

-35.97%

VDADX:

-31.70%

Текущая просадка

VBINX:

-9.46%

VDADX:

-7.61%

Доходность по периодам

С начала года, VBINX показывает доходность -3.90%, что значительно ниже, чем у VDADX с доходностью -3.19%. За последние 10 лет акции VBINX уступали акциям VDADX по среднегодовой доходности: 6.33% против 10.92% соответственно.


VBINX

С начала года

-3.90%

1 месяц

-2.94%

6 месяцев

-5.70%

1 год

5.01%

5 лет

6.67%

10 лет

6.33%

VDADX

С начала года

-3.19%

1 месяц

-3.10%

6 месяцев

-3.31%

1 год

8.85%

5 лет

13.05%

10 лет

10.92%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VBINX и VDADX

VBINX берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии VDADX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VBINX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VBINX: 0.18%
График комиссии VDADX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VDADX: 0.08%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VBINX и VDADX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VBINX
Ранг риск-скорректированной доходности VBINX, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VBINX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBINX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBINX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBINX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBINX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина

VDADX
Ранг риск-скорректированной доходности VDADX, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VDADX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDADX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDADX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDADX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDADX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VBINX c VDADX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Balanced Index Fund (VBINX) и Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares (VDADX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VBINX, с текущим значением в 0.36, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VBINX: 0.36
VDADX: 0.57
Коэффициент Сортино VBINX, с текущим значением в 0.57, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VBINX: 0.57
VDADX: 0.90
Коэффициент Омега VBINX, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VBINX: 1.08
VDADX: 1.13
Коэффициент Кальмара VBINX, с текущим значением в 0.29, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VBINX: 0.29
VDADX: 0.59
Коэффициент Мартина VBINX, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VBINX: 1.05
VDADX: 2.61

Показатель коэффициента Шарпа VBINX на текущий момент составляет 0.36, что ниже коэффициента Шарпа VDADX равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VBINX и VDADX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.36
0.57
VBINX
VDADX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VBINX и VDADX

Дивидендная доходность VBINX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.06%, что больше доходности VDADX в 1.86%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VBINX
Vanguard Balanced Index Fund
5.06%5.15%4.25%2.71%2.71%2.54%2.19%2.20%1.83%1.97%1.95%1.79%
VDADX
Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares
1.86%1.70%1.86%1.94%1.53%1.61%1.69%2.07%1.88%2.14%2.34%1.95%

Просадки

Сравнение просадок VBINX и VDADX

Максимальная просадка VBINX за все время составила -35.97%, что больше максимальной просадки VDADX в -31.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBINX и VDADX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-9.46%
-7.61%
VBINX
VDADX

Волатильность

Сравнение волатильности VBINX и VDADX

Текущая волатильность для Vanguard Balanced Index Fund (VBINX) составляет 8.66%, в то время как у Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares (VDADX) волатильность равна 11.67%. Это указывает на то, что VBINX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VDADX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.66%
11.67%
VBINX
VDADX