Сравнение VBINX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Balanced Index Fund (VBINX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VBINX управляется Vanguard. Фонд был запущен 9 нояб. 1992 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности VBINX и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VBINX и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBINX Vanguard Balanced Index Fund | -2.44% | 13.46% | 17.63% | 17.41% | -16.98% | 13.62% | 16.26% | 21.67% | -2.97% | 13.75% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, VBINX показывает доходность -2.44%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции VBINX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 9.11% против 14.14% соответственно.
VBINX
- 1 день
- 1.84%
- 1 месяц
- -3.61%
- С начала года
- -2.44%
- 6 месяцев
- -0.94%
- 1 год
- 12.42%
- 3 года*
- 13.15%
- 5 лет*
- 6.99%
- 10 лет*
- 9.11%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VBINX и VOO
VBINX берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VBINX vs. VOO — Ранг доходности на риск
VBINX
VOO
Сравнение VBINX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Balanced Index Fund (VBINX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VBINX | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.13 | 1.01 | +0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.69 | 1.53 | +0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.23 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.69 | 1.55 | +0.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.94 | 7.31 | +0.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VBINX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.13 | 1.01 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.71 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 | 0.79 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 0.83 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между VBINX и VOO составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBINX и VOO
Дивидендная доходность VBINX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.62%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBINX Vanguard Balanced Index Fund | 5.62% | 5.89% | 7.88% | 4.25% | 2.71% | 2.71% | 2.54% | 2.19% | 2.20% | 1.83% | 1.97% | 1.95% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок VBINX и VOO
Максимальная просадка VBINX за все время составила -35.97%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBINX и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| VBINX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.97% | -33.99% | -1.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.80% | -11.98% | +4.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.61% | -24.52% | +2.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.78% | -33.99% | +11.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.11% | -5.55% | +1.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.16% | -3.72% | -0.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.67% | 2.55% | -0.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности VBINX и VOO
Текущая волатильность для Vanguard Balanced Index Fund (VBINX) составляет 3.72%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что VBINX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VBINX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.72% | 5.34% | -1.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.21% | 9.47% | -3.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.40% | 18.11% | -6.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.09% | 16.82% | -5.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.21% | 17.99% | -6.78% |