PortfoliosLab logo
Сравнение VBINX с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VBINX и VOO составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 1.0

Доходность

Сравнение доходности VBINX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Balanced Index Fund (VBINX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
209.94%
552.28%
VBINX
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VBINX:

0.38

VOO:

0.57

Коэф-т Сортино

VBINX:

0.61

VOO:

0.92

Коэф-т Омега

VBINX:

1.09

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

VBINX:

0.32

VOO:

0.58

Коэф-т Мартина

VBINX:

1.14

VOO:

2.42

Индекс Язвы

VBINX:

4.24%

VOO:

4.51%

Дневная вол-ть

VBINX:

12.56%

VOO:

19.17%

Макс. просадка

VBINX:

-35.97%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

VBINX:

-9.93%

VOO:

-10.56%

Доходность по периодам

С начала года, VBINX показывает доходность -4.40%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -6.43%. За последние 10 лет акции VBINX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 6.28% против 12.02% соответственно.


VBINX

С начала года

-4.40%

1 месяц

-4.18%

6 месяцев

-6.32%

1 год

4.05%

5 лет

6.57%

10 лет

6.28%

VOO

С начала года

-6.43%

1 месяц

-4.99%

6 месяцев

-5.02%

1 год

9.61%

5 лет

15.88%

10 лет

12.02%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VBINX и VOO

VBINX берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VBINX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VBINX: 0.18%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VOO: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VBINX и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VBINX
Ранг риск-скорректированной доходности VBINX, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VBINX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBINX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBINX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBINX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBINX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VBINX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Balanced Index Fund (VBINX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VBINX, с текущим значением в 0.38, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VBINX: 0.38
VOO: 0.57
Коэффициент Сортино VBINX, с текущим значением в 0.61, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VBINX: 0.61
VOO: 0.92
Коэффициент Омега VBINX, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VBINX: 1.09
VOO: 1.13
Коэффициент Кальмара VBINX, с текущим значением в 0.32, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VBINX: 0.32
VOO: 0.58
Коэффициент Мартина VBINX, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VBINX: 1.14
VOO: 2.42

Показатель коэффициента Шарпа VBINX на текущий момент составляет 0.38, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VBINX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.38
0.57
VBINX
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов VBINX и VOO

Дивидендная доходность VBINX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.08%, что больше доходности VOO в 1.39%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VBINX
Vanguard Balanced Index Fund
5.08%5.15%4.25%2.71%2.71%2.54%2.19%2.20%1.83%1.97%1.95%1.79%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.39%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок VBINX и VOO

Максимальная просадка VBINX за все время составила -35.97%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBINX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-9.93%
-10.56%
VBINX
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности VBINX и VOO

Текущая волатильность для Vanguard Balanced Index Fund (VBINX) составляет 8.65%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 13.97%. Это указывает на то, что VBINX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.65%
13.97%
VBINX
VOO