PortfoliosLab logo
Сравнение VBINX с FPURX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VBINX и FPURX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности VBINX и FPURX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Balanced Index Fund (VBINX) и Fidelity Puritan Fund (FPURX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

1,000.00%1,200.00%1,400.00%1,600.00%1,800.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,078.49%
1,617.31%
VBINX
FPURX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VBINX:

0.36

FPURX:

-0.19

Коэф-т Сортино

VBINX:

0.57

FPURX:

-0.14

Коэф-т Омега

VBINX:

1.08

FPURX:

0.98

Коэф-т Кальмара

VBINX:

0.29

FPURX:

-0.13

Коэф-т Мартина

VBINX:

1.05

FPURX:

-0.48

Индекс Язвы

VBINX:

4.28%

FPURX:

6.06%

Дневная вол-ть

VBINX:

12.57%

FPURX:

15.67%

Макс. просадка

VBINX:

-35.97%

FPURX:

-33.59%

Текущая просадка

VBINX:

-9.46%

FPURX:

-16.16%

Доходность по периодам

С начала года, VBINX показывает доходность -3.90%, что значительно выше, чем у FPURX с доходностью -4.98%. За последние 10 лет акции VBINX превзошли акции FPURX по среднегодовой доходности: 6.33% против 2.79% соответственно.


VBINX

С начала года

-3.90%

1 месяц

-2.94%

6 месяцев

-5.70%

1 год

5.01%

5 лет

6.67%

10 лет

6.33%

FPURX

С начала года

-4.98%

1 месяц

-2.38%

6 месяцев

-5.20%

1 год

-2.20%

5 лет

3.12%

10 лет

2.79%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VBINX и FPURX

VBINX берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии FPURX в 0.50%.


График комиссии FPURX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FPURX: 0.50%
График комиссии VBINX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VBINX: 0.18%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VBINX и FPURX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VBINX
Ранг риск-скорректированной доходности VBINX, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VBINX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBINX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBINX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBINX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBINX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина

FPURX
Ранг риск-скорректированной доходности FPURX, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FPURX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPURX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPURX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPURX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPURX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VBINX c FPURX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Balanced Index Fund (VBINX) и Fidelity Puritan Fund (FPURX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VBINX, с текущим значением в 0.36, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VBINX: 0.36
FPURX: -0.19
Коэффициент Сортино VBINX, с текущим значением в 0.57, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VBINX: 0.57
FPURX: -0.14
Коэффициент Омега VBINX, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VBINX: 1.08
FPURX: 0.98
Коэффициент Кальмара VBINX, с текущим значением в 0.29, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VBINX: 0.29
FPURX: -0.13
Коэффициент Мартина VBINX, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VBINX: 1.05
FPURX: -0.48

Показатель коэффициента Шарпа VBINX на текущий момент составляет 0.36, что выше коэффициента Шарпа FPURX равного -0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VBINX и FPURX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.36
-0.19
VBINX
FPURX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VBINX и FPURX

Дивидендная доходность VBINX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.06%, что больше доходности FPURX в 1.88%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VBINX
Vanguard Balanced Index Fund
5.06%5.15%4.25%2.71%2.71%2.54%2.19%2.20%1.83%1.97%1.95%1.79%
FPURX
Fidelity Puritan Fund
1.88%1.75%1.71%1.62%1.01%1.09%1.52%1.83%1.33%1.75%7.94%9.74%

Просадки

Сравнение просадок VBINX и FPURX

Максимальная просадка VBINX за все время составила -35.97%, что больше максимальной просадки FPURX в -33.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBINX и FPURX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-9.46%
-16.16%
VBINX
FPURX

Волатильность

Сравнение волатильности VBINX и FPURX

Vanguard Balanced Index Fund (VBINX) и Fidelity Puritan Fund (FPURX) имеют волатильность 8.66% и 8.94% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.66%
8.94%
VBINX
FPURX