Сравнение VBINX с FPURX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Balanced Index Fund (VBINX) и Fidelity Puritan Fund (FPURX).
VBINX управляется Vanguard. Фонд был запущен 9 нояб. 1992 г.. FPURX управляется Fidelity. Фонд был запущен 16 апр. 1947 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VBINX или FPURX.
Доходность
Сравнение доходности VBINX и FPURX
Доходность по периодам
С начала года, VBINX показывает доходность 15.64%, что значительно ниже, чем у FPURX с доходностью 19.50%. За последние 10 лет акции VBINX превзошли акции FPURX по среднегодовой доходности: 8.13% против 4.71% соответственно.
VBINX
15.64%
1.26%
9.81%
21.76%
8.83%
8.13%
FPURX
19.50%
1.07%
8.82%
24.08%
5.77%
4.71%
Основные характеристики
| VBINX | FPURX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.70 | 2.45 |
| Коэф-т Сортино | 3.80 | 3.42 |
| Коэф-т Омега | 1.50 | 1.45 |
| Коэф-т Кальмара | 2.83 | 1.13 |
| Коэф-т Мартина | 16.93 | 14.52 |
| Индекс Язвы | 1.31% | 1.69% |
| Дневная вол-ть | 8.21% | 10.02% |
| Макс. просадка | -35.97% | -33.59% |
| Текущая просадка | -0.71% | -2.78% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VBINX и FPURX
VBINX берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии FPURX в 0.50%.
Корреляция
Корреляция между VBINX и FPURX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VBINX c FPURX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Balanced Index Fund (VBINX) и Fidelity Puritan Fund (FPURX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBINX и FPURX
Дивидендная доходность VBINX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.92%, что больше доходности FPURX в 1.70%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBINX Vanguard Balanced Index Fund | 1.92% | 1.93% | 1.80% | 1.27% | 1.55% | 2.02% | 2.19% | 1.83% | 1.97% | 1.95% | 1.79% | 1.70% |
FPURX Fidelity Puritan Fund | 1.70% | 1.71% | 1.62% | 1.01% | 1.09% | 1.52% | 1.83% | 1.33% | 1.75% | 7.94% | 9.74% | 10.25% |
Просадки
Сравнение просадок VBINX и FPURX
Максимальная просадка VBINX за все время составила -35.97%, что больше максимальной просадки FPURX в -33.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBINX и FPURX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VBINX и FPURX
Текущая волатильность для Vanguard Balanced Index Fund (VBINX) составляет 2.52%, в то время как у Fidelity Puritan Fund (FPURX) волатильность равна 2.92%. Это указывает на то, что VBINX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FPURX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.