Сравнение VBINX с FPURX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Balanced Index Fund (VBINX) и Fidelity Puritan Fund (FPURX).
VBINX управляется Vanguard. Фонд был запущен 9 нояб. 1992 г.. FPURX управляется Fidelity. Фонд был запущен 16 апр. 1947 г..
Доходность
Сравнение доходности VBINX и FPURX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VBINX и FPURX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBINX Vanguard Balanced Index Fund | -2.44% | 13.46% | 17.63% | 17.41% | -16.98% | 13.62% | 16.26% | 21.67% | -2.97% | 13.75% |
FPURX Fidelity Puritan Fund | -1.27% | 12.22% | 18.94% | 20.20% | -17.35% | 18.92% | 20.58% | 21.27% | -4.18% | 18.28% |
Доходность по периодам
С начала года, VBINX показывает доходность -2.44%, что значительно ниже, чем у FPURX с доходностью -1.27%. За последние 10 лет акции VBINX уступали акциям FPURX по среднегодовой доходности: 9.11% против 10.52% соответственно.
VBINX
- 1 день
- 1.84%
- 1 месяц
- -3.61%
- С начала года
- -2.44%
- 6 месяцев
- -0.94%
- 1 год
- 12.42%
- 3 года*
- 13.15%
- 5 лет*
- 6.99%
- 10 лет*
- 9.11%
FPURX
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- -4.07%
- С начала года
- -1.27%
- 6 месяцев
- 1.23%
- 1 год
- 14.77%
- 3 года*
- 14.48%
- 5 лет*
- 8.04%
- 10 лет*
- 10.52%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VBINX и FPURX
VBINX берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии FPURX в 0.50%.
Доходность на риск
VBINX vs. FPURX — Ранг доходности на риск
VBINX
FPURX
Сравнение VBINX c FPURX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Balanced Index Fund (VBINX) и Fidelity Puritan Fund (FPURX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VBINX | FPURX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.13 | 1.21 | -0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.69 | 1.74 | -0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.26 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.69 | 1.84 | -0.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.94 | 7.80 | +0.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VBINX | FPURX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.13 | 1.21 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.61 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 | 0.81 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 0.71 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между VBINX и FPURX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBINX и FPURX
Дивидендная доходность VBINX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.62%, что меньше доходности FPURX в 6.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBINX Vanguard Balanced Index Fund | 5.62% | 5.89% | 7.88% | 4.25% | 2.71% | 2.71% | 2.54% | 2.19% | 2.20% | 1.83% | 1.97% | 1.95% |
FPURX Fidelity Puritan Fund | 6.92% | 6.83% | 11.30% | 5.34% | 9.38% | 13.10% | 5.10% | 4.29% | 15.26% | 3.78% | 3.71% | 7.49% |
Просадки
Сравнение просадок VBINX и FPURX
Максимальная просадка VBINX за все время составила -35.97%, что больше максимальной просадки FPURX в -31.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBINX и FPURX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VBINX | FPURX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.97% | -31.76% | -4.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.80% | -8.48% | +0.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.61% | -22.53% | +0.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.78% | -23.93% | +1.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.11% | -5.06% | +0.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.16% | -4.66% | +0.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.67% | 2.00% | -0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности VBINX и FPURX
Текущая волатильность для Vanguard Balanced Index Fund (VBINX) составляет 3.72%, в то время как у Fidelity Puritan Fund (FPURX) волатильность равна 4.70%. Это указывает на то, что VBINX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FPURX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VBINX | FPURX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.72% | 4.70% | -0.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.21% | 7.89% | -1.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.40% | 12.65% | -1.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.09% | 13.28% | -2.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.21% | 13.05% | -1.84% |