Хотите диверсифицировать портфель помимо VBIAX? У фондов ниже самая низкая корреляция с VBIAX — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от VBIAX.
Лучшие диверсификаторы для VBIAX
37 фондов имеют низкую корреляцию с VBIAX (менее 0.3), из них 4 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund (SIFAX) (Diversified Portfolio), корреляция за 1 год — -0.24, против 0.08 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflat... | -0.24 | -0.06 | 0.08 | 67 | Diversified Portfolio | VBIAX vs SIFAX | |
| Fidelity Select Energy Portfolio | -0.08 | 0.19 | 0.30 | 76 | Energy Equities | VBIAX vs FSENX | |
| Vanguard Market Neutral Fund Institutional Shares | -0.06 | -0.05 | -0.08 | 96 | Long-Short | VBIAX vs VMNIX | |
| Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares | -0.04 | -0.04 | -0.07 | 96 | Long-Short | VBIAX vs VMNFX | |
| Vanguard Energy Opportunities Fund Investor Shares | 0.00 | 0.26 | 0.39 | 85 | Energy Equities | VBIAX vs VGENX |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от VBIAX, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с VBIAX и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — Altria Group, Inc. (MO) (Consumer Defensive), корреляция за 1 год — -0.25, против 0.13 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Altria Group, Inc. | -0.25 | 0.00 | 0.13 | 80 | Consumer Defensive | |
| Exxon Mobil Corporation | -0.23 | 0.02 | 0.17 | 78 | Energy | |
| Chevron Corporation | -0.22 | 0.04 | 0.19 | 74 | Energy | |
| Occidental Petroleum Corporation | -0.21 | 0.06 | 0.18 | 67 | Energy | |
| ConocoPhillips Company | -0.20 | 0.04 | 0.18 | 69 | Energy |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит VBIAX
Добавьте VBIAX в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с VBIAX