Хотите диверсифицировать портфель помимо VBIAX? У фондов ниже самая низкая корреляция с VBIAX — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от VBIAX.
Лучшие диверсификаторы для VBIAX
45 фондов имеют низкую корреляцию с VBIAX (менее 0.3), из них 6 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund (SIFAX) (Diversified Portfolio), корреляция за 1 год — -0.23, против 0.09 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflat... | -0.23 | -0.03 | 0.09 | 79 | Diversified Portfolio | VBIAX vs SIFAX | |
| Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares | -0.09 | 0.18 | 0.30 | 67 | Energy Equities | VBIAX vs VENAX | |
| Fidelity Select Energy Portfolio | -0.07 | 0.21 | 0.31 | 85 | Energy Equities | VBIAX vs FSENX | |
| Vanguard Market Neutral Fund Institutional Shares | -0.05 | -0.05 | -0.07 | 70 | Long-Short | VBIAX vs VMNIX | |
| Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares | -0.04 | -0.05 | -0.07 | 70 | Long-Short | VBIAX vs VMNFX |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от VBIAX, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с VBIAX и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — Exxon Mobil Corporation (XOM) (Energy), корреляция за 1 год — -0.19, против 0.16 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exxon Mobil Corporation | -0.19 | 0.04 | 0.16 | 86 | Energy | |
| Altria Group, Inc. | -0.17 | 0.05 | 0.14 | 74 | Consumer Defensive | |
| ConocoPhillips Company | -0.16 | 0.06 | 0.17 | 77 | Energy | |
| Chevron Corporation | -0.16 | 0.06 | 0.18 | 84 | Energy | |
| BP p.l.c. | -0.14 | 0.10 | 0.19 | 88 | Energy |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит VBIAX
Добавьте VBIAX в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с VBIAX