Хотите диверсифицировать портфель помимо VBIAX? У фондов ниже самая низкая корреляция с VBIAX — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от VBIAX.
Лучшие диверсификаторы для VBIAX
35 фондов имеют низкую корреляцию с VBIAX (менее 0.3), из них 3 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — Fidelity Select Energy Portfolio (FSENX) (Energy Equities), корреляция за 1 год — -0.07, против 0.31 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fidelity Select Energy Portfolio | -0.07 | 0.20 | 0.31 | 55 | Energy Equities | VBIAX vs FSENX | |
| Vanguard Market Neutral Fund Institutional Shares | -0.06 | -0.05 | -0.08 | 87 | Long-Short | VBIAX vs VMNIX | |
| Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares | -0.06 | -0.05 | -0.07 | 87 | Long-Short | VBIAX vs VMNFX | |
| Vanguard Energy Opportunities Fund Investor Shares | 0.05 | 0.28 | 0.40 | 72 | Energy Equities | VBIAX vs VGENX | |
| Vanguard Energy Fund Admiral Shares | 0.05 | 0.28 | 0.40 | 73 | Energy Equities | VBIAX vs VGELX |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от VBIAX, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с VBIAX и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — Exxon Mobil Corporation (XOM) (Energy), корреляция за 1 год — -0.22, против 0.15 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exxon Mobil Corporation | -0.22 | 0.03 | 0.15 | 75 | Energy | |
| Altria Group, Inc. | -0.19 | 0.02 | 0.13 | 78 | Consumer Defensive | |
| ConocoPhillips Company | -0.17 | 0.05 | 0.16 | 66 | Energy | |
| Chevron Corporation | -0.17 | 0.05 | 0.17 | 72 | Energy | |
| The Coca-Cola Company | -0.12 | 0.07 | 0.25 | 76 | Consumer Defensive |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит VBIAX
Добавьте VBIAX в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с VBIAX