PortfoliosLab logo
Сравнение VBAIX с VDIGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VBAIX и VDIGX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности VBAIX и VDIGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares (VBAIX) и Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

260.00%280.00%300.00%320.00%340.00%360.00%380.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
340.05%
275.89%
VBAIX
VDIGX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VBAIX:

0.37

VDIGX:

-0.47

Коэф-т Сортино

VBAIX:

0.59

VDIGX:

-0.50

Коэф-т Омега

VBAIX:

1.08

VDIGX:

0.91

Коэф-т Кальмара

VBAIX:

0.30

VDIGX:

-0.35

Коэф-т Мартина

VBAIX:

1.09

VDIGX:

-0.99

Индекс Язвы

VBAIX:

4.27%

VDIGX:

8.23%

Дневная вол-ть

VBAIX:

12.57%

VDIGX:

17.29%

Макс. просадка

VBAIX:

-35.82%

VDIGX:

-46.89%

Текущая просадка

VBAIX:

-9.40%

VDIGX:

-18.11%

Доходность по периодам

С начала года, VBAIX показывает доходность -3.85%, что значительно выше, чем у VDIGX с доходностью -5.35%. За последние 10 лет акции VBAIX превзошли акции VDIGX по среднегодовой доходности: 6.46% против 5.82% соответственно.


VBAIX

С начала года

-3.85%

1 месяц

-2.91%

6 месяцев

-5.64%

1 год

5.16%

5 лет

6.80%

10 лет

6.46%

VDIGX

С начала года

-5.35%

1 месяц

-5.64%

6 месяцев

-15.51%

1 год

-7.99%

5 лет

6.58%

10 лет

5.82%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VBAIX и VDIGX

VBAIX берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии VDIGX в 0.27%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VDIGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VDIGX: 0.27%
График комиссии VBAIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VBAIX: 0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VBAIX и VDIGX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VBAIX
Ранг риск-скорректированной доходности VBAIX, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VBAIX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBAIX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBAIX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBAIX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBAIX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина

VDIGX
Ранг риск-скорректированной доходности VDIGX, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VDIGX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDIGX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDIGX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDIGX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDIGX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VBAIX c VDIGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares (VBAIX) и Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VBAIX, с текущим значением в 0.37, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VBAIX: 0.37
VDIGX: -0.47
Коэффициент Сортино VBAIX, с текущим значением в 0.59, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VBAIX: 0.59
VDIGX: -0.50
Коэффициент Омега VBAIX, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VBAIX: 1.08
VDIGX: 0.91
Коэффициент Кальмара VBAIX, с текущим значением в 0.30, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VBAIX: 0.30
VDIGX: -0.35
Коэффициент Мартина VBAIX, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VBAIX: 1.09
VDIGX: -0.99

Показатель коэффициента Шарпа VBAIX на текущий момент составляет 0.37, что выше коэффициента Шарпа VDIGX равного -0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VBAIX и VDIGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.37
-0.47
VBAIX
VDIGX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VBAIX и VDIGX

Дивидендная доходность VBAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.33%, что больше доходности VDIGX в 1.97%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VBAIX
Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares
2.33%2.15%2.05%1.94%1.39%1.66%2.13%2.32%1.96%2.10%2.10%1.93%
VDIGX
Vanguard Dividend Growth Fund
1.97%1.87%1.69%1.67%1.46%1.62%1.72%2.15%1.92%1.92%1.93%1.91%

Просадки

Сравнение просадок VBAIX и VDIGX

Максимальная просадка VBAIX за все время составила -35.82%, что меньше максимальной просадки VDIGX в -46.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBAIX и VDIGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-9.40%
-18.11%
VBAIX
VDIGX

Волатильность

Сравнение волатильности VBAIX и VDIGX

Текущая волатильность для Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares (VBAIX) составляет 8.66%, в то время как у Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX) волатильность равна 11.25%. Это указывает на то, что VBAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VDIGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.66%
11.25%
VBAIX
VDIGX