PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VBAIX с VTWAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VBAIX с VTWAX

Последнее обновление 21 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares (VBAIX) и Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares (VTWAX).

VBAIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 дек. 2000 г.. VTWAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 февр. 2019 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VBAIX или VTWAX.

Корреляция

Корреляция между VBAIX и VTWAX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VBAIX и VTWAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares (VBAIX) и Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares (VTWAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VBAIX:

0.83

VTWAX:

0.70

Коэф-т Сортино

VBAIX:

1.24

VTWAX:

1.11

Коэф-т Омега

VBAIX:

1.17

VTWAX:

1.16

Коэф-т Кальмара

VBAIX:

0.85

VTWAX:

0.76

Коэф-т Мартина

VBAIX:

3.31

VTWAX:

3.31

Индекс Язвы

VBAIX:

3.00%

VTWAX:

3.77%

Дневная вол-ть

VBAIX:

12.08%

VTWAX:

17.36%

Макс. просадка

VBAIX:

-35.82%

VTWAX:

-34.20%

Текущая просадка

VBAIX:

-1.52%

VTWAX:

-0.14%

Доходность по периодам

С начала года, VBAIX показывает доходность 1.76%, что значительно ниже, чем у VTWAX с доходностью 5.72%.

VBAIX

С начала года

1.76%

1 месяц

7.61%

6 месяцев

1.12%

1 год

9.92%

3 года

10.27%

5 лет

9.28%

10 лет

8.06%

VTWAX

С начала года

5.72%

1 месяц

11.39%

6 месяцев

4.64%

1 год

12.11%

3 года

13.88%

5 лет

14.13%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares

Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares

Сравнение комиссий VBAIX и VTWAX

VBAIX берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии VTWAX в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VTWAX
Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares
VBAIX
Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VBAIX и VTWAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VBAIX
Ранг риск-скорректированной доходности VBAIX, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VBAIX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBAIX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBAIX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBAIX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBAIX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
VTWAX
Ранг риск-скорректированной доходности VTWAX, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTWAX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTWAX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTWAX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTWAX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTWAX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VBAIX c VTWAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares (VBAIX) и Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares (VTWAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VBAIX на текущий момент составляет 0.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTWAX равному 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VBAIX и VTWAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VBAIX и VTWAX

Дивидендная доходность VBAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.30%, что больше доходности VTWAX в 1.80%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VBAIX
Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares		6.30%5.28%4.36%2.84%3.20%2.65%2.29%2.33%1.96%2.10%2.10%1.93%
VTWAX
Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares		1.80%1.93%2.06%2.16%1.79%1.64%2.29%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VBAIX и VTWAX

Максимальная просадка VBAIX за все время составила -35.82%, примерно равная максимальной просадке VTWAX в -34.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBAIX и VTWAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VBAIX и VTWAX

Текущая волатильность для Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares (VBAIX) составляет 2.87%, в то время как у Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares (VTWAX) волатильность равна 3.62%. Это указывает на то, что VBAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTWAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...