Сравнение VBAIX с VTWAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares (VBAIX) и Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares (VTWAX).
VBAIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 дек. 2000 г.. VTWAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 февр. 2019 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VBAIX или VTWAX.
Основные характеристики
| VBAIX | VTWAX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 15.97% | 19.47% |
| Дох-ть за 1 год | 24.28% | 32.36% |
| Дох-ть за 3 года | 2.61% | 5.91% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.89% | 11.42% |
| Коэф-т Шарпа | 2.63 | 2.69 |
| Коэф-т Сортино | 3.59 | 3.65 |
| Коэф-т Омега | 1.51 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | 1.76 | 3.00 |
| Коэф-т Мартина | 16.34 | 17.80 |
| Индекс Язвы | 1.42% | 1.77% |
| Дневная вол-ть | 8.83% | 11.74% |
| Макс. просадка | -35.82% | -34.20% |
| Текущая просадка | 0.00% | -0.21% |
Корреляция
Корреляция между VBAIX и VTWAX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VBAIX и VTWAX
С начала года, VBAIX показывает доходность 15.97%, что значительно ниже, чем у VTWAX с доходностью 19.47%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VBAIX и VTWAX
VBAIX берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии VTWAX в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VBAIX c VTWAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares (VBAIX) и Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares (VTWAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBAIX и VTWAX
Дивидендная доходность VBAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, что больше доходности VTWAX в 1.80%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBAIX Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares | 2.02% | 2.05% | 1.94% | 1.39% | 1.66% | 2.13% | 2.32% | 1.96% | 2.10% | 2.10% | 1.93% | 1.85% |
VTWAX Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares | 1.80% | 2.06% | 2.16% | 1.79% | 1.64% | 2.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VBAIX и VTWAX
Максимальная просадка VBAIX за все время составила -35.82%, примерно равная максимальной просадке VTWAX в -34.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBAIX и VTWAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VBAIX и VTWAX
Текущая волатильность для Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares (VBAIX) составляет 2.47%, в то время как у Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares (VTWAX) волатильность равна 3.28%. Это указывает на то, что VBAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTWAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.