Сравнение VBAIX с NOBL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares (VBAIX) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL).
VBAIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 дек. 2000 г.. NOBL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Dividend Aristocrats Index. Фонд был запущен 9 окт. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности VBAIX и NOBL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VBAIX и NOBL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBAIX Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares | -2.42% | 13.60% | 17.78% | 17.55% | -16.87% | 14.20% | 16.40% | 21.79% | -2.83% | 13.86% |
NOBL ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF | 2.32% | 6.84% | 6.72% | 8.09% | -6.52% | 25.46% | 8.35% | 27.39% | -3.26% | 21.02% |
Доходность по периодам
С начала года, VBAIX показывает доходность -2.42%, что значительно ниже, чем у NOBL с доходностью 2.32%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VBAIX имеют среднегодовую доходность 9.28%, а акции NOBL немного впереди с 9.54%.
VBAIX
- 1 день
- 1.84%
- 1 месяц
- -3.63%
- С начала года
- -2.42%
- 6 месяцев
- -0.90%
- 1 год
- 12.54%
- 3 года*
- 13.28%
- 5 лет*
- 7.12%
- 10 лет*
- 9.28%
NOBL
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -6.79%
- С начала года
- 2.32%
- 6 месяцев
- 4.06%
- 1 год
- 6.18%
- 3 года*
- 7.40%
- 5 лет*
- 6.30%
- 10 лет*
- 9.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VBAIX и NOBL
VBAIX берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии NOBL в 0.35%.
Доходность на риск
VBAIX vs. NOBL — Ранг доходности на риск
VBAIX
NOBL
Сравнение VBAIX c NOBL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares (VBAIX) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VBAIX | NOBL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.14 | 0.41 | +0.73 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.70 | 0.70 | +1.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.09 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.71 | 0.54 | +1.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.02 | 1.89 | +6.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VBAIX | NOBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14 | 0.41 | +0.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.44 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 | 0.58 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.64 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между VBAIX и NOBL составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBAIX и NOBL
Дивидендная доходность VBAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.75%, что больше доходности NOBL в 2.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBAIX Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares | 5.75% | 6.01% | 8.01% | 4.36% | 2.84% | 3.20% | 2.65% | 2.29% | 2.33% | 1.96% | 2.10% | 2.10% |
NOBL ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF | 2.14% | 2.14% | 2.05% | 2.09% | 1.94% | 1.89% | 2.14% | 1.89% | 2.37% | 1.74% | 2.13% | 2.02% |
Просадки
Сравнение просадок VBAIX и NOBL
Максимальная просадка VBAIX за все время составила -35.82%, примерно равная максимальной просадке NOBL в -35.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBAIX и NOBL.
Загрузка...
Показатели просадок
| VBAIX | NOBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.82% | -35.43% | -0.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.80% | -11.20% | +3.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.52% | -17.92% | -3.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.77% | -35.43% | +12.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.11% | -7.07% | +2.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.45% | -3.45% | -1.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.66% | 3.18% | -1.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности VBAIX и NOBL
Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares (VBAIX) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) имеют волатильность 3.71% и 3.55% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VBAIX | NOBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.71% | 3.55% | +0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.20% | 8.06% | -1.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.39% | 15.24% | -3.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.09% | 14.39% | -3.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.21% | 16.59% | -5.38% |