PortfoliosLab logo
Сравнение VBAIX с NOBL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VBAIX и NOBL составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности VBAIX и NOBL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares (VBAIX) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%120.00%140.00%160.00%180.00%200.00%220.00%240.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
123.13%
201.41%
VBAIX
NOBL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VBAIX:

0.37

NOBL:

0.09

Коэф-т Сортино

VBAIX:

0.59

NOBL:

0.23

Коэф-т Омега

VBAIX:

1.08

NOBL:

1.03

Коэф-т Кальмара

VBAIX:

0.30

NOBL:

0.09

Коэф-т Мартина

VBAIX:

1.09

NOBL:

0.30

Индекс Язвы

VBAIX:

4.27%

NOBL:

4.54%

Дневная вол-ть

VBAIX:

12.57%

NOBL:

14.80%

Макс. просадка

VBAIX:

-35.82%

NOBL:

-35.44%

Текущая просадка

VBAIX:

-9.40%

NOBL:

-9.55%

Доходность по периодам

С начала года, VBAIX показывает доходность -3.85%, что значительно ниже, чем у NOBL с доходностью -2.02%. За последние 10 лет акции VBAIX уступали акциям NOBL по среднегодовой доходности: 6.46% против 9.03% соответственно.


VBAIX

С начала года

-3.85%

1 месяц

-2.91%

6 месяцев

-5.64%

1 год

5.16%

5 лет

6.80%

10 лет

6.46%

NOBL

С начала года

-2.02%

1 месяц

-4.23%

6 месяцев

-6.35%

1 год

1.99%

5 лет

11.70%

10 лет

9.03%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VBAIX и NOBL

VBAIX берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии NOBL в 0.35%.


График комиссии NOBL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
NOBL: 0.35%
График комиссии VBAIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VBAIX: 0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VBAIX и NOBL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VBAIX
Ранг риск-скорректированной доходности VBAIX, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VBAIX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBAIX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBAIX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBAIX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBAIX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина

NOBL
Ранг риск-скорректированной доходности NOBL, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NOBL, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOBL, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOBL, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOBL, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOBL, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VBAIX c NOBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares (VBAIX) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VBAIX, с текущим значением в 0.37, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VBAIX: 0.37
NOBL: 0.09
Коэффициент Сортино VBAIX, с текущим значением в 0.59, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VBAIX: 0.59
NOBL: 0.23
Коэффициент Омега VBAIX, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VBAIX: 1.08
NOBL: 1.03
Коэффициент Кальмара VBAIX, с текущим значением в 0.30, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VBAIX: 0.30
NOBL: 0.09
Коэффициент Мартина VBAIX, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VBAIX: 1.09
NOBL: 0.30

Показатель коэффициента Шарпа VBAIX на текущий момент составляет 0.37, что выше коэффициента Шарпа NOBL равного 0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VBAIX и NOBL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.37
0.09
VBAIX
NOBL

Дивиденды

Сравнение дивидендов VBAIX и NOBL

Дивидендная доходность VBAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.33%, что больше доходности NOBL в 2.19%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VBAIX
Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares
2.33%2.15%2.05%1.94%1.39%1.66%2.13%2.32%1.96%2.10%2.10%1.93%
NOBL
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
2.19%2.05%2.09%1.94%1.89%2.14%1.89%2.37%1.74%2.13%2.02%1.59%

Просадки

Сравнение просадок VBAIX и NOBL

Максимальная просадка VBAIX за все время составила -35.82%, примерно равная максимальной просадке NOBL в -35.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBAIX и NOBL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-9.40%
-9.55%
VBAIX
NOBL

Волатильность

Сравнение волатильности VBAIX и NOBL

Текущая волатильность для Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares (VBAIX) составляет 8.66%, в то время как у ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) волатильность равна 10.26%. Это указывает на то, что VBAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NOBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.66%
10.26%
VBAIX
NOBL