Сравнение VBAIX с NOBL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares (VBAIX) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL).
VBAIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 дек. 2000 г.. NOBL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Dividend Aristocrats Index. Фонд был запущен 9 окт. 2013 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VBAIX или NOBL.
Основные характеристики
| VBAIX | NOBL | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 15.56% | 12.86% |
| Дох-ть за 1 год | 22.81% | 23.99% |
| Дох-ть за 3 года | 2.46% | 5.59% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.82% | 9.81% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.74% | 10.28% |
| Коэф-т Шарпа | 2.60 | 2.31 |
| Коэф-т Сортино | 3.55 | 3.26 |
| Коэф-т Омега | 1.50 | 1.41 |
| Коэф-т Кальмара | 1.74 | 2.30 |
| Коэф-т Мартина | 16.15 | 10.65 |
| Индекс Язвы | 1.42% | 2.25% |
| Дневная вол-ть | 8.82% | 10.39% |
| Макс. просадка | -35.82% | -35.43% |
| Текущая просадка | 0.00% | -1.91% |
Корреляция
Корреляция между VBAIX и NOBL составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VBAIX и NOBL
С начала года, VBAIX показывает доходность 15.56%, что значительно выше, чем у NOBL с доходностью 12.86%. За последние 10 лет акции VBAIX уступали акциям NOBL по среднегодовой доходности: 7.74% против 10.28% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VBAIX и NOBL
VBAIX берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии NOBL в 0.35%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VBAIX c NOBL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares (VBAIX) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBAIX и NOBL
Дивидендная доходность VBAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%, что больше доходности NOBL в 2.00%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBAIX Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares | 2.03% | 2.05% | 1.94% | 1.39% | 1.66% | 2.13% | 2.32% | 1.96% | 2.10% | 2.10% | 1.93% | 1.85% |
NOBL ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF | 2.00% | 2.09% | 1.94% | 1.89% | 2.14% | 1.89% | 2.37% | 1.74% | 2.13% | 2.02% | 1.60% | 0.30% |
Просадки
Сравнение просадок VBAIX и NOBL
Максимальная просадка VBAIX за все время составила -35.82%, примерно равная максимальной просадке NOBL в -35.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBAIX и NOBL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VBAIX и NOBL
Текущая волатильность для Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares (VBAIX) составляет 2.47%, в то время как у ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) волатильность равна 3.03%. Это указывает на то, что VBAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NOBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.