Хотите диверсифицировать портфель помимо VAW? ETF ниже исторически двигались иначе, чем VAW, и при подходящем распределении могут снизить волатильность портфеля. В таблице идей по акциям — отдельные компании с такими же характеристиками низкой корреляции. Корреляция может меняться и не гарантирует, что один актив вырастет, когда другой упадет.
Лучшие диверсификаторы для VAW
245 ETF имеют низкую корреляцию с VAW (менее 0.3), из них 32 имеют отрицательную корреляцию. Наименее коррелированный — Invesco DB Energy Fund (DBE) (Oil & Gas), корреляция за 1 год — -0.31, против 0.11 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Invesco DB Energy Fund | -0.31 | -0.08 | 0.11 | 54 | Oil & Gas | VAW vs DBE | |
| United States Gasoline Fund, LP | -0.26 | -0.07 | 0.10 | 72 | Oil & Gas | VAW vs UGA | |
| YieldMax MSTR Short Option Income Strategy ETF | -0.23 | — | — | 58 | Derivative Income | VAW vs WNTR | |
| ProShares UltraShort Yen | -0.18 | -0.13 | -0.10 | 56 | Leveraged Currency | VAW vs YCS | |
| iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | -0.16 | 0.04 | 0.19 | 51 | Commodities | VAW vs GSG |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
В таблице показаны компании с капитализацией от $1 млрд, историческими данными корреляции с VAW и рейтингом риск / доходность не ниже 50. Рассматривайте их как кандидатов для дальнейшего исследования, а не как доказательство того, что они компенсируют будущее падение. Наименее коррелированный — Chevron Corporation (CVX) (Energy), корреляция за 1 год — -0.04, против 0.35 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chevron Corporation | -0.04 | 0.20 | 0.35 | 72 | Energy | |
| Enterprise Products Partners L.P. | 0.02 | 0.26 | 0.39 | 86 | Energy | |
| Energy Transfer LP | 0.02 | 0.26 | 0.39 | 82 | Energy | |
| Phillips 66 | 0.03 | 0.28 | 0.37 | 92 | Energy | |
| NVIDIA Corporation | 0.20 | 0.24 | 0.39 | 63 | Technology |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит VAW
Добавьте VAW в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с VAW