PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VASVX с VUG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VASVX с VUG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VASVX (Vanguard Selected Value Fund) and VUG (Vanguard Growth ETF) are both funds - VASVX is a Mid Cap Value Equities fund managed by Vanguard, while VUG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the CRSP US Large Cap Growth Index. Over the past 10 years, VASVX returned 10.67%/yr vs 18.26%/yr for VUG. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VASVX charges 0.32%/yr vs 0.03%/yr for VUG.

Доходность

Сравнение доходности VASVX и VUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Selected Value Fund (VASVX) и Vanguard Growth ETF (VUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VASVX показывает доходность 8.86%, что значительно ниже, чем у VUG с доходностью 9.49%. За последние 10 лет акции VASVX уступали акциям VUG по среднегодовой доходности: 10.67% против 18.26% соответственно.

VASVX

1 день
0.28%
1 месяц
3.11%
С начала года
8.86%
6 месяцев
10.46%
1 год
20.29%
3 года*
15.35%
5 лет*
8.74%
10 лет*
10.67%

VUG

1 день
-1.23%
1 месяц
6.22%
С начала года
9.49%
6 месяцев
8.72%
1 год
27.84%
3 года*
25.93%
5 лет*
15.11%
10 лет*
18.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VASVX и VUG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VASVX
Vanguard Selected Value Fund		8.86%10.99%6.68%25.45%-7.55%27.54%5.79%29.55%-19.75%18.01%
VUG
Vanguard Growth ETF		9.49%19.40%32.69%46.83%-33.16%27.35%40.25%37.03%-3.32%27.72%

Correlation

The correlation between VASVX and VUG is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.48

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.60

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2004 г.

0.76

Over the past year, the correlation between VASVX and VUG has dropped to 0.43 - well below their long-term average of 0.76, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов VASVX и VUG

Секторы
VASVX
VUG

Финансовые услуги

26.4%
4.3%

Промышленность

17.7%
3.6%

Потребительский циклический сектор

13.2%
12.2%

Сырьевые материалы

9.8%
0.6%

Здравоохранение

9.5%
4.6%

Технологии

8.3%
53.5%

Недвижимость

5.1%
1.0%

Потребительский защитный сектор

4.5%
1.5%

Энергетика

3.7%
0.4%

Коммуникационные услуги

1.8%
17.3%

Коммунальные услуги

0.5%
0.9%

Финансовые услуги

VASVX
26.4%
VUG
4.3%

Промышленность

VASVX
17.7%
VUG
3.6%

Потребительский циклический сектор

VASVX
13.2%
VUG
12.2%

Сырьевые материалы

VASVX
9.8%
VUG
0.6%

Здравоохранение

VASVX
9.5%
VUG
4.6%

Технологии

VASVX
8.3%
VUG
53.5%

Недвижимость

VASVX
5.1%
VUG
1.0%

Потребительский защитный сектор

VASVX
4.5%
VUG
1.5%

Энергетика

VASVX
3.7%
VUG
0.4%

Коммуникационные услуги

VASVX
1.8%
VUG
17.3%

Коммунальные услуги

VASVX
0.5%
VUG
0.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Selected Value Fund

Vanguard Growth ETF

Часто сравнивают с VASVX:
VASVX с VEXAXVASVX с VTSAXVASVX с MOATVASVX с VEVFXVASVX с VFIAXVASVX с IVVVASVX с VOOV
Часто сравнивают с VUG:
VUG с QQQVUG с SCHGVUG с VOOVUG с VGTVUG с VTIVUG с FSPGXVUG с SPMO

Доходность на риск

VASVX vs. VUG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VASVX
Ранг доходности на риск VASVX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VASVX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VASVX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VASVX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VASVX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VASVX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
VUG
Ранг доходности на риск VUG: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUG: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUG: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUG: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUG: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUG: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VASVX c VUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Selected Value Fund (VASVX) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VASVXVUGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.42
1.77

-0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.17
2.40

-0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.31

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.87

1.69

+0.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.08

5.92

+0.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VASVX vs. VUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VASVX на текущий момент составляет 1.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VUG равному 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VASVX и VUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VASVXVUGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

1.77

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.68

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.85

-0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.62

-0.16

Просадки

Сравнение просадок VASVX и VUG

Максимальная просадка VASVX за все время составила -55.70%, что больше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VASVX и VUG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VASVXVUGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.70%

-50.68%

-5.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.74%

-16.53%

+4.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.98%

-22.85%

-3.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.98%

-35.61%

+9.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.19%

-35.61%

-12.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.93%

-1.51%

+0.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.53%

-7.09%

-2.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.60%

4.71%

-1.11%

Волатильность

Сравнение волатильности VASVX и VUG

Vanguard Selected Value Fund (VASVX) имеет более высокую волатильность в 4.12% по сравнению с Vanguard Growth ETF (VUG) с волатильностью 3.83%. Это указывает на то, что VASVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VASVXVUGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.12%

3.83%

+0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.13%

12.11%

-0.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.44%

15.84%

-0.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.53%

22.22%

-1.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.46%

21.44%

+1.02%

Сравнение комиссий VASVX и VUG

VASVX берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии VUG в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VASVX и VUG

Дивидендная доходность VASVX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.24%, что больше доходности VUG в 0.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VASVX
Vanguard Selected Value Fund		12.24%13.32%14.35%8.29%13.22%7.77%10.19%7.44%11.90%8.59%4.51%5.68%
VUG
Vanguard Growth ETF		0.37%0.41%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%

Часто задаваемые вопросы

VASVX and VUG have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VASVX has higher volatility (4.12%) compared to VUG (3.83%). In terms of maximum drawdown, VASVX dropped -55.70% vs VUG's -50.68%.

VUG currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs 1.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VASVX и VUG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор