PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VASVX с VUG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VASVX с VUG

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Selected Value Fund (VASVX) и Vanguard Growth ETF (VUG).

VASVX управляется Vanguard. Фонд был запущен 15 февр. 1996 г.. VUG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP U.S. Large Cap Growth Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VASVX или VUG.

Корреляция

Корреляция между VASVX и VUG составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности VASVX и VUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Selected Value Fund (VASVX) и Vanguard Growth ETF (VUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
129.30%
852.77%
VASVX
VUG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VASVX:

-0.50

VUG:

0.57

Коэф-т Сортино

VASVX:

-0.50

VUG:

0.95

Коэф-т Омега

VASVX:

0.91

VUG:

1.13

Коэф-т Кальмара

VASVX:

-0.40

VUG:

0.62

Коэф-т Мартина

VASVX:

-1.05

VUG:

2.22

Индекс Язвы

VASVX:

11.47%

VUG:

6.42%

Дневная вол-ть

VASVX:

24.11%

VUG:

24.95%

Макс. просадка

VASVX:

-59.04%

VUG:

-50.68%

Текущая просадка

VASVX:

-22.71%

VUG:

-11.84%

Доходность по периодам

С начала года, VASVX показывает доходность -5.84%, что значительно выше, чем у VUG с доходностью -8.15%. За последние 10 лет акции VASVX уступали акциям VUG по среднегодовой доходности: 0.14% против 14.23% соответственно.

VASVX

С начала года

-5.84%

1 месяц

-5.42%

6 месяцев

-18.30%

1 год

-11.27%

5 лет

8.66%

10 лет

0.14%

VUG

С начала года

-8.15%

1 месяц

-1.58%

6 месяцев

-3.83%

1 год

14.94%

5 лет

17.28%

10 лет

14.23%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VASVX и VUG

VASVX берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии VUG в 0.04%.

VASVX
Vanguard Selected Value Fund
График комиссии VASVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VASVX: 0.32%
VUG
Vanguard Growth ETF
График комиссии VUG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VUG: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VASVX и VUG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VASVX
Ранг риск-скорректированной доходности VASVX, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VASVX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VASVX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VASVX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VASVX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VASVX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
VUG
Ранг риск-скорректированной доходности VUG, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VUG, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUG, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUG, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUG, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUG, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VASVX c VUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Selected Value Fund (VASVX) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа VASVX, с текущим значением в -0.50, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VASVX: -0.50
VUG: 0.57
Коэффициент Сортино VASVX, с текущим значением в -0.50, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VASVX: -0.50
VUG: 0.95
Коэффициент Омега VASVX, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VASVX: 0.91
VUG: 1.13
Коэффициент Кальмара VASVX, с текущим значением в -0.40, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VASVX: -0.40
VUG: 0.62
Коэффициент Мартина VASVX, с текущим значением в -1.05, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VASVX: -1.05
VUG: 2.22

Показатель коэффициента Шарпа VASVX на текущий момент составляет -0.50, что ниже коэффициента Шарпа VUG равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VASVX и VUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.50
0.57
VASVX
VUG

Дивиденды

Сравнение дивидендов VASVX и VUG

Дивидендная доходность VASVX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%, что больше доходности VUG в 0.52%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VASVX
Vanguard Selected Value Fund		2.10%1.98%1.71%1.76%1.28%1.39%1.66%2.25%1.35%1.74%1.71%1.42%
VUG
Vanguard Growth ETF		0.52%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%1.21%

Просадки

Сравнение просадок VASVX и VUG

Максимальная просадка VASVX за все время составила -59.04%, что больше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VASVX и VUG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-22.71%
-11.84%
VASVX
VUG

Волатильность

Сравнение волатильности VASVX и VUG

Текущая волатильность для Vanguard Selected Value Fund (VASVX) составляет 14.06%, в то время как у Vanguard Growth ETF (VUG) волатильность равна 16.77%. Это указывает на то, что VASVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.06%
16.77%
VASVX
VUG