PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VASVX с VUG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VASVX с VUG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Selected Value Fund (VASVX) и Vanguard Growth ETF (VUG).

VASVX управляется Vanguard. Фонд был запущен 15 февр. 1996 г.. VUG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Large Cap Growth Index. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности VASVX и VUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Selected Value Fund (VASVX) и Vanguard Growth ETF (VUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VASVX и VUG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VASVX
Vanguard Selected Value Fund		0.90%10.99%6.68%25.45%-7.55%27.54%5.79%29.55%-19.75%18.01%
VUG
Vanguard Growth ETF		-9.39%19.40%32.69%46.83%-33.16%27.35%40.25%37.03%-3.32%27.72%

Доходность по периодам

С начала года, VASVX показывает доходность 0.90%, что значительно выше, чем у VUG с доходностью -9.39%. За последние 10 лет акции VASVX уступали акциям VUG по среднегодовой доходности: 10.16% против 16.16% соответственно.

VASVX

1 день
2.49%
1 месяц
-6.14%
С начала года
0.90%
6 месяцев
2.45%
1 год
13.67%
3 года*
12.78%
5 лет*
8.52%
10 лет*
10.16%

VUG

1 день
1.09%
1 месяц
-4.37%
С начала года
-9.39%
6 месяцев
-8.17%
1 год
18.52%
3 года*
21.59%
5 лет*
11.67%
10 лет*
16.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Selected Value Fund

Vanguard Growth ETF

Часто сравнивают с VASVX:
VASVX с VEXAXVASVX с VTSAXVASVX с VFIAXVASVX с VEVFXVASVX с IVVVASVX с MOATVASVX с VBR
Часто сравнивают с VUG:
VUG с QQQVUG с SCHGVUG с VOOVUG с VGTVUG с VTIVUG с FSPGXVUG с VOOG

Сравнение комиссий VASVX и VUG

VASVX берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии VUG в 0.03%.

VASVX
Vanguard Selected Value Fund
VUG
Vanguard Growth ETF

Доходность на риск

VASVX vs. VUG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VASVX
Ранг доходности на риск VASVX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VASVX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VASVX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VASVX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VASVX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VASVX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
VUG
Ранг доходности на риск VUG: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUG: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUG: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUG: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUG: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUG: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VASVX c VUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Selected Value Fund (VASVX) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VASVXVUGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.68

0.82

-0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.11

1.32

-0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.19

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.02

1.19

-0.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.54

4.15

-0.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VASVX vs. VUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VASVX на текущий момент составляет 0.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VUG равному 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VASVX и VUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VASVXVUGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

0.82

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.53

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.76

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.57

-0.13

Корреляция

Корреляция между VASVX и VUG составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VASVX и VUG

Дивидендная доходность VASVX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.20%, что больше доходности VUG в 0.45%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VASVX
Vanguard Selected Value Fund		13.20%13.32%14.35%8.29%13.22%7.77%10.19%7.44%11.90%8.59%4.51%5.68%
VUG
Vanguard Growth ETF		0.45%0.41%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%

Просадки

Сравнение просадок VASVX и VUG

Максимальная просадка VASVX за все время составила -55.70%, что больше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VASVX и VUG.

Загрузка...

Показатели просадок

VASVXVUGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.70%

-50.68%

-5.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.06%

-16.53%

+2.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.98%

-35.61%

+9.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.19%

-35.61%

-12.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.17%

-12.25%

+4.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.57%

-7.13%

-2.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.06%

4.72%

-0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности VASVX и VUG

Текущая волатильность для Vanguard Selected Value Fund (VASVX) составляет 5.76%, в то время как у Vanguard Growth ETF (VUG) волатильность равна 7.12%. Это указывает на то, что VASVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VASVXVUGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.76%

7.12%

-1.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.55%

12.70%

-1.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.47%

22.70%

-2.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.56%

22.22%

-1.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.43%

21.38%

+1.05%