PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VASVX с VUG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


VASVXVUG
Дох-ть с нач. г.8.93%24.63%
Дох-ть за 1 год24.04%38.69%
Дох-ть за 3 года8.43%7.03%
Дох-ть за 5 лет12.00%18.44%
Дох-ть за 10 лет9.21%15.26%
Коэф-т Шарпа2.042.56
Коэф-т Сортино2.883.28
Коэф-т Омега1.351.46
Коэф-т Кальмара3.683.09
Коэф-т Мартина9.2613.11
Индекс Язвы3.22%3.27%
Дневная вол-ть14.60%16.78%
Макс. просадка-55.70%-50.68%
Текущая просадка-3.23%-2.60%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между VASVX и VUG составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VASVX и VUG

С начала года, VASVX показывает доходность 8.93%, что значительно ниже, чем у VUG с доходностью 24.63%. За последние 10 лет акции VASVX уступали акциям VUG по среднегодовой доходности: 9.21% против 15.26% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.35%
12.63%
VASVX
VUG

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VASVX и VUG

VASVX берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии VUG в 0.04%.


VASVX
Vanguard Selected Value Fund
График комиссии VASVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.32%
График комиссии VUG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VASVX c VUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Selected Value Fund (VASVX) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VASVX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VASVX, с текущим значением в 2.04, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.04
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VASVX, с текущим значением в 2.88, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.88
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VASVX, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.35
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VASVX, с текущим значением в 3.68, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.68
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VASVX, с текущим значением в 9.26, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.009.26
VUG
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VUG, с текущим значением в 2.56, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.56
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VUG, с текущим значением в 3.28, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.28
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VUG, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.46
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VUG, с текущим значением в 3.09, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.09
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VUG, с текущим значением в 13.11, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.0013.11

Сравнение коэффициента Шарпа VASVX и VUG

Показатель коэффициента Шарпа VASVX на текущий момент составляет 2.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VUG равному 2.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VASVX и VUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.04
2.56
VASVX
VUG

Дивиденды

Сравнение дивидендов VASVX и VUG

Дивидендная доходность VASVX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.61%, что больше доходности VUG в 0.51%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VASVX
Vanguard Selected Value Fund
7.61%8.29%13.22%7.77%10.19%7.44%11.90%9.95%4.51%5.68%5.54%5.50%
VUG
Vanguard Growth ETF
0.51%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%1.21%1.19%

Просадки

Сравнение просадок VASVX и VUG

Максимальная просадка VASVX за все время составила -55.70%, что больше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VASVX и VUG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-3.23%
-2.60%
VASVX
VUG

Волатильность

Сравнение волатильности VASVX и VUG

Текущая волатильность для Vanguard Selected Value Fund (VASVX) составляет 3.51%, в то время как у Vanguard Growth ETF (VUG) волатильность равна 4.65%. Это указывает на то, что VASVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.51%
4.65%
VASVX
VUG