PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VASVX с VUG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VASVX и VUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Selected Value Fund (VASVX) и Vanguard Growth ETF (VUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
10.64%
13.94%
VASVX
VUG

Доходность по периодам

С начала года, VASVX показывает доходность 14.39%, что значительно ниже, чем у VUG с доходностью 30.45%. За последние 10 лет акции VASVX уступали акциям VUG по среднегодовой доходности: 2.47% против 15.50% соответственно.


VASVX

С начала года

14.39%

1 месяц

3.67%

6 месяцев

10.64%

1 год

18.72%

5 лет (среднегодовая)

4.77%

10 лет (среднегодовая)

2.47%

VUG

С начала года

30.45%

1 месяц

4.12%

6 месяцев

13.94%

1 год

35.92%

5 лет (среднегодовая)

19.10%

10 лет (среднегодовая)

15.50%

Основные характеристики


VASVXVUG
Коэф-т Шарпа1.232.13
Коэф-т Сортино1.712.79
Коэф-т Омега1.231.39
Коэф-т Кальмара1.492.77
Коэф-т Мартина4.6110.92
Индекс Язвы4.06%3.29%
Дневная вол-ть15.28%16.83%
Макс. просадка-59.04%-50.68%
Текущая просадка0.00%-1.17%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VASVX и VUG

VASVX берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии VUG в 0.04%.


VASVX
Vanguard Selected Value Fund
График комиссии VASVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.32%
График комиссии VUG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между VASVX и VUG составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VASVX c VUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Selected Value Fund (VASVX) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VASVX, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.232.13
Коэффициент Сортино VASVX, с текущим значением в 1.71, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.712.79
Коэффициент Омега VASVX, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.231.39
Коэффициент Кальмара VASVX, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.492.77
Коэффициент Мартина VASVX, с текущим значением в 4.61, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.004.6110.92
VASVX
VUG

Показатель коэффициента Шарпа VASVX на текущий момент составляет 1.23, что ниже коэффициента Шарпа VUG равного 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VASVX и VUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.23
2.13
VASVX
VUG

Дивиденды

Сравнение дивидендов VASVX и VUG

Дивидендная доходность VASVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, что больше доходности VUG в 0.49%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VASVX
Vanguard Selected Value Fund
1.49%1.71%1.76%1.28%1.39%1.66%2.25%1.35%1.74%1.71%1.42%1.17%
VUG
Vanguard Growth ETF
0.49%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%1.21%1.19%

Просадки

Сравнение просадок VASVX и VUG

Максимальная просадка VASVX за все время составила -59.04%, что больше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VASVX и VUG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-1.17%
VASVX
VUG

Волатильность

Сравнение волатильности VASVX и VUG

Vanguard Selected Value Fund (VASVX) и Vanguard Growth ETF (VUG) имеют волатильность 5.03% и 5.27% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.03%
5.27%
VASVX
VUG