Сравнение VASVX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Selected Value Fund (VASVX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
VASVX управляется Vanguard. Фонд был запущен 15 февр. 1996 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VASVX или SPY.
Основные характеристики
| VASVX | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 9.07% | 21.01% |
| Дох-ть за 1 год | 24.20% | 32.86% |
| Дох-ть за 3 года | 7.99% | 8.37% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.06% | 14.97% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.20% | 12.86% |
| Коэф-т Шарпа | 1.87 | 2.83 |
| Коэф-т Сортино | 2.65 | 3.76 |
| Коэф-т Омега | 1.33 | 1.53 |
| Коэф-т Кальмара | 3.33 | 4.05 |
| Коэф-т Мартина | 8.36 | 18.38 |
| Индекс Язвы | 3.23% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 14.29% | 12.02% |
| Макс. просадка | -55.70% | -55.19% |
| Текущая просадка | -3.10% | -2.53% |
Корреляция
Корреляция между VASVX и SPY составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VASVX и SPY
С начала года, VASVX показывает доходность 9.07%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 21.01%. За последние 10 лет акции VASVX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 9.20% против 12.86% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VASVX и SPY
VASVX берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VASVX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Selected Value Fund (VASVX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VASVX и SPY
Дивидендная доходность VASVX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.60%, что больше доходности SPY в 1.23%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VASVX Vanguard Selected Value Fund | 7.60% | 8.29% | 13.22% | 7.77% | 10.19% | 7.44% | 11.90% | 9.95% | 4.51% | 5.68% | 5.54% | 5.50% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.23% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок VASVX и SPY
Максимальная просадка VASVX за все время составила -55.70%, примерно равная максимальной просадке SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VASVX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VASVX и SPY
Vanguard Selected Value Fund (VASVX) имеет более высокую волатильность в 3.32% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.15%. Это указывает на то, что VASVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.