Сравнение VASVX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Selected Value Fund (VASVX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).
VASVX управляется Vanguard. Фонд был запущен 15 февр. 1996 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности VASVX и SPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VASVX и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VASVX Vanguard Selected Value Fund | 0.90% | 10.99% | 6.68% | 25.45% | -7.55% | 27.54% | 5.79% | 29.55% | -19.75% | 18.01% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -3.65% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -4.57% | 21.71% |
Доходность по периодам
С начала года, VASVX показывает доходность 0.90%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции VASVX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 10.16% против 14.06% соответственно.
VASVX
- 1 день
- 2.49%
- 1 месяц
- -6.14%
- С начала года
- 0.90%
- 6 месяцев
- 2.45%
- 1 год
- 13.67%
- 3 года*
- 12.78%
- 5 лет*
- 8.52%
- 10 лет*
- 10.16%
SPY
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -3.65%
- 6 месяцев
- -1.42%
- 1 год
- 18.14%
- 3 года*
- 18.48%
- 5 лет*
- 11.86%
- 10 лет*
- 14.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VASVX и SPY
VASVX берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Доходность на риск
VASVX vs. SPY — Ранг доходности на риск
VASVX
SPY
Сравнение VASVX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Selected Value Fund (VASVX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VASVX | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.68 | 0.96 | -0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.11 | 1.49 | -0.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.23 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.02 | 1.53 | -0.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.54 | 7.27 | -3.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VASVX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 | 0.96 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.70 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.79 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.56 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между VASVX и SPY составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VASVX и SPY
Дивидендная доходность VASVX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.20%, что больше доходности SPY в 1.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VASVX Vanguard Selected Value Fund | 13.20% | 13.32% | 14.35% | 8.29% | 13.22% | 7.77% | 10.19% | 7.44% | 11.90% | 8.59% | 4.51% | 5.68% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.13% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок VASVX и SPY
Максимальная просадка VASVX за все время составила -55.70%, примерно равная максимальной просадке SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VASVX и SPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| VASVX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.70% | -55.19% | -0.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.06% | -12.05% | -2.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.98% | -24.50% | -1.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.19% | -33.72% | -14.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.17% | -5.53% | -2.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.57% | -9.09% | -0.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.06% | 2.54% | +1.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности VASVX и SPY
Vanguard Selected Value Fund (VASVX) имеет более высокую волатильность в 5.76% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что VASVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VASVX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.76% | 5.35% | +0.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.55% | 9.50% | +2.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.47% | 19.06% | +1.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.56% | 17.06% | +3.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.43% | 17.92% | +4.51% |