PortfoliosLab logo
Сравнение VASVX с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VASVX и SPY составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности VASVX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Selected Value Fund (VASVX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
318.43%
1,297.74%
VASVX
SPY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VASVX:

-0.45

SPY:

0.54

Коэф-т Сортино

VASVX:

-0.44

SPY:

0.89

Коэф-т Омега

VASVX:

0.93

SPY:

1.13

Коэф-т Кальмара

VASVX:

-0.36

SPY:

0.58

Коэф-т Мартина

VASVX:

-0.95

SPY:

2.39

Индекс Язвы

VASVX:

11.38%

SPY:

4.51%

Дневная вол-ть

VASVX:

24.11%

SPY:

20.07%

Макс. просадка

VASVX:

-59.04%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

VASVX:

-22.52%

SPY:

-10.54%

Доходность по периодам

С начала года, VASVX показывает доходность -5.62%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -6.44%. За последние 10 лет акции VASVX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 0.20% против 11.95% соответственно.


VASVX

С начала года

-5.62%

1 месяц

-5.27%

6 месяцев

-18.72%

1 год

-11.67%

5 лет

8.71%

10 лет

0.20%

SPY

С начала года

-6.44%

1 месяц

-5.00%

6 месяцев

-5.02%

1 год

9.54%

5 лет

15.80%

10 лет

11.95%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VASVX и SPY

VASVX берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.


График комиссии VASVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VASVX: 0.32%
График комиссии SPY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPY: 0.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VASVX и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VASVX
Ранг риск-скорректированной доходности VASVX, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VASVX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VASVX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VASVX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VASVX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VASVX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина

SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VASVX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Selected Value Fund (VASVX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VASVX, с текущим значением в -0.45, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VASVX: -0.45
SPY: 0.54
Коэффициент Сортино VASVX, с текущим значением в -0.44, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VASVX: -0.44
SPY: 0.89
Коэффициент Омега VASVX, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VASVX: 0.93
SPY: 1.13
Коэффициент Кальмара VASVX, с текущим значением в -0.36, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VASVX: -0.36
SPY: 0.58
Коэффициент Мартина VASVX, с текущим значением в -0.95, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
VASVX: -0.95
SPY: 2.39

Показатель коэффициента Шарпа VASVX на текущий момент составляет -0.45, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VASVX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.45
0.54
VASVX
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов VASVX и SPY

Дивидендная доходность VASVX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.09%, что больше доходности SPY в 1.31%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VASVX
Vanguard Selected Value Fund
2.09%1.98%1.71%1.76%1.28%1.39%1.66%2.25%1.35%1.74%1.71%1.42%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.31%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок VASVX и SPY

Максимальная просадка VASVX за все время составила -59.04%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VASVX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-22.52%
-10.54%
VASVX
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности VASVX и SPY

Текущая волатильность для Vanguard Selected Value Fund (VASVX) составляет 14.06%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 15.13%. Это указывает на то, что VASVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.06%
15.13%
VASVX
SPY