PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VASVX с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VASVX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Selected Value Fund (VASVX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
10.64%
13.19%
VASVX
SPY

Доходность по периодам

С начала года, VASVX показывает доходность 14.39%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 26.47%. За последние 10 лет акции VASVX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 2.47% против 13.14% соответственно.


VASVX

С начала года

14.39%

1 месяц

3.67%

6 месяцев

10.64%

1 год

18.72%

5 лет (среднегодовая)

4.77%

10 лет (среднегодовая)

2.47%

SPY

С начала года

26.47%

1 месяц

3.03%

6 месяцев

13.19%

1 год

32.65%

5 лет (среднегодовая)

15.68%

10 лет (среднегодовая)

13.14%

Основные характеристики


VASVXSPY
Коэф-т Шарпа1.232.69
Коэф-т Сортино1.713.59
Коэф-т Омега1.231.50
Коэф-т Кальмара1.493.88
Коэф-т Мартина4.6117.47
Индекс Язвы4.06%1.87%
Дневная вол-ть15.28%12.14%
Макс. просадка-59.04%-55.19%
Текущая просадка0.00%-0.54%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VASVX и SPY

VASVX берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.


VASVX
Vanguard Selected Value Fund
График комиссии VASVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.32%
График комиссии SPY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между VASVX и SPY составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VASVX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Selected Value Fund (VASVX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VASVX, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.232.69
Коэффициент Сортино VASVX, с текущим значением в 1.71, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.713.59
Коэффициент Омега VASVX, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.231.50
Коэффициент Кальмара VASVX, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.493.88
Коэффициент Мартина VASVX, с текущим значением в 4.61, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.004.6117.47
VASVX
SPY

Показатель коэффициента Шарпа VASVX на текущий момент составляет 1.23, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 2.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VASVX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.23
2.69
VASVX
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов VASVX и SPY

Дивидендная доходность VASVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, что больше доходности SPY в 1.18%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VASVX
Vanguard Selected Value Fund
1.49%1.71%1.76%1.28%1.39%1.66%2.25%1.35%1.74%1.71%1.42%1.17%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.18%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%1.81%

Просадки

Сравнение просадок VASVX и SPY

Максимальная просадка VASVX за все время составила -59.04%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VASVX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-0.54%
VASVX
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности VASVX и SPY

Vanguard Selected Value Fund (VASVX) имеет более высокую волатильность в 5.03% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.98%. Это указывает на то, что VASVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.03%
3.98%
VASVX
SPY