Сравнение VAMO с SPYG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cambria Value & Momentum ETF (VAMO) и SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG).
VAMO и SPYG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VAMO - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 8 сент. 2015 г.. SPYG - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Growth Index. Фонд был запущен 25 сент. 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VAMO или SPYG.
Корреляция
Корреляция между VAMO и SPYG составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности VAMO и SPYG
Основные характеристики
VAMO:
0.52
SPYG:
1.58
VAMO:
0.86
SPYG:
2.11
VAMO:
1.10
SPYG:
1.29
VAMO:
0.83
SPYG:
2.25
VAMO:
1.73
SPYG:
8.62
VAMO:
4.34%
SPYG:
3.32%
VAMO:
14.40%
SPYG:
18.11%
VAMO:
-41.83%
SPYG:
-67.79%
VAMO:
-7.67%
SPYG:
-1.53%
Доходность по периодам
С начала года, VAMO показывает доходность 0.84%, что значительно ниже, чем у SPYG с доходностью 3.48%.
VAMO
0.84%
0.57%
6.12%
7.92%
9.54%
N/A
SPYG
3.48%
4.26%
16.34%
31.24%
16.07%
15.29%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VAMO и SPYG
VAMO берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии SPYG в 0.04%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности VAMO и SPYG
VAMO
SPYG
Сравнение VAMO c SPYG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Value & Momentum ETF (VAMO) и SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VAMO и SPYG
Дивидендная доходность VAMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, что больше доходности SPYG в 0.58%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VAMO Cambria Value & Momentum ETF | 0.83% | 0.84% | 1.35% | 1.10% | 1.07% | 1.03% | 1.16% | 1.03% | 0.36% | 0.56% | 0.20% | 0.00% |
SPYG SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | 0.58% | 0.60% | 1.15% | 1.03% | 0.62% | 0.90% | 1.36% | 1.51% | 1.41% | 1.55% | 1.57% | 1.37% |
Просадки
Сравнение просадок VAMO и SPYG
Максимальная просадка VAMO за все время составила -41.83%, что меньше максимальной просадки SPYG в -67.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VAMO и SPYG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VAMO и SPYG
Текущая волатильность для Cambria Value & Momentum ETF (VAMO) составляет 3.56%, в то время как у SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) волатильность равна 5.90%. Это указывает на то, что VAMO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.