PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VAMO с SPYG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VAMO с SPYG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VAMO (Cambria Value and Momentum ETF) and SPYG (State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF) are both exchange-traded funds - VAMO is a Momentum fund actively managed by Cambria, while SPYG is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Growth Index. VAMO is actively managed, while SPYG is passively managed. Over the past 10 years, VAMO returned 5.68%/yr vs 18.16%/yr for SPYG. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. VAMO charges 0.65%/yr vs 0.04%/yr for SPYG.

Доходность

Сравнение доходности VAMO и SPYG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cambria Value and Momentum ETF (VAMO) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VAMO показывает доходность 3.96%, что значительно ниже, чем у SPYG с доходностью 13.73%. За последние 10 лет акции VAMO уступали акциям SPYG по среднегодовой доходности: 5.68% против 18.16% соответственно.

VAMO

1 день
0.78%
1 месяц
-1.44%
С начала года
3.96%
6 месяцев
4.95%
1 год
19.73%
3 года*
14.58%
5 лет*
8.29%
10 лет*
5.68%

SPYG

1 день
-0.02%
1 месяц
6.54%
С начала года
13.73%
6 месяцев
13.08%
1 год
33.66%
3 года*
28.20%
5 лет*
16.07%
10 лет*
18.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VAMO и SPYG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VAMO
Cambria Value and Momentum ETF		3.96%16.51%6.11%5.58%8.55%32.16%-4.92%-4.63%-11.43%3.82%
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		13.73%22.09%35.99%30.02%-29.41%32.01%33.46%30.84%-0.12%27.24%

Correlation

The correlation between VAMO and SPYG is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.31

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.27

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2015 г.

0.32

Сравнение распределения секторов VAMO и SPYG

Секторы
VAMO
SPYG

Финансовые услуги

38.8%
8.5%

Энергетика

34.0%
0.1%

Потребительский циклический сектор

33.5%
8.9%

Промышленность

21.4%
5.0%

Здравоохранение

17.5%
5.8%

Технологии

8.3%
51.9%

Сырьевые материалы

7.3%
0.3%

Потребительский защитный сектор

6.5%
1.0%

Коммуникационные услуги

5.0%
16.8%

Коммунальные услуги

1.6%
1.2%

Недвижимость

-

0.6%

Финансовые услуги

VAMO
38.8%
SPYG
8.5%

Энергетика

VAMO
34.0%
SPYG
0.1%

Потребительский циклический сектор

VAMO
33.5%
SPYG
8.9%

Промышленность

VAMO
21.4%
SPYG
5.0%

Здравоохранение

VAMO
17.5%
SPYG
5.8%

Технологии

VAMO
8.3%
SPYG
51.9%

Сырьевые материалы

VAMO
7.3%
SPYG
0.3%

Потребительский защитный сектор

VAMO
6.5%
SPYG
1.0%

Коммуникационные услуги

VAMO
5.0%
SPYG
16.8%

Коммунальные услуги

VAMO
1.6%
SPYG
1.2%

Недвижимость

VAMO

-

SPYG
0.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cambria Value and Momentum ETF

State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF

Часто сравнивают с VAMO:
VAMO с GMOMVAMO с VOOVAMO с SPMOVAMO с CLSEVAMO с SPYVAMO с SCHGVAMO с FTLS
Часто сравнивают с SPYG:
SPYG с SPYSPYG с SCHGSPYG с VOOSPYG с VUGSPYG с VOOGSPYG с SPYVSPYG с SPYM

Доходность на риск

VAMO vs. SPYG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VAMO
Ранг доходности на риск VAMO: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VAMO: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VAMO: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VAMO: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VAMO: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VAMO: 5959
Ранг коэф-та Мартина
SPYG
Ранг доходности на риск SPYG: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYG: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYG: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYG: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYG: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYG: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VAMO c SPYG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Value and Momentum ETF (VAMO) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VAMOSPYGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.77
2.11

-0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.60
2.88

-0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.37

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.57

2.46

+1.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.28

10.17

+0.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VAMO vs. SPYG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VAMO на текущий момент составляет 1.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPYG равному 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VAMO и SPYG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VAMOSPYGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.77

2.11

-0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.76

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

0.88

-0.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.35

-0.11

Просадки

Сравнение просадок VAMO и SPYG

Максимальная просадка VAMO за все время составила -41.84%, что меньше максимальной просадки SPYG в -67.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VAMO и SPYG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VAMOSPYGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.84%

-67.63%

+25.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.55%

-13.76%

+8.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.61%

-22.14%

+10.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.25%

-32.67%

+15.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.84%

-32.67%

-9.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.00%

-1.15%

-0.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.97%

-24.32%

+14.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

3.32%

-1.40%

Волатильность

Сравнение волатильности VAMO и SPYG

Текущая волатильность для Cambria Value and Momentum ETF (VAMO) составляет 2.83%, в то время как у State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) волатильность равна 4.34%. Это указывает на то, что VAMO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VAMOSPYGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.83%

4.34%

-1.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.69%

12.46%

-4.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.21%

16.06%

-4.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.34%

21.16%

-3.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.09%

20.64%

-2.55%

Сравнение комиссий VAMO и SPYG

VAMO берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии SPYG в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VAMO и SPYG

Дивидендная доходность VAMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, что больше доходности SPYG в 0.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		0.47%0.52%0.60%1.15%1.03%0.62%0.90%1.37%1.51%1.41%1.55%1.57%
VAMO
Cambria Value and Momentum ETF		0.63%1.41%0.84%1.35%1.10%1.07%1.03%1.15%1.03%0.35%0.56%0.20%

Часто задаваемые вопросы

VAMO and SPYG have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPYG has higher volatility (4.34%) compared to VAMO (2.83%). In terms of maximum drawdown, VAMO dropped -41.84% vs SPYG's -67.63%.

On 10-year performance, SPYG leads with 18.16% vs 5.68% for VAMO. On fees, SPYG is cheaper at 0.04% per year. On volatility, VAMO has been the lower-risk option at 2.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPYG has performed better with a 18.16% return vs 5.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPYG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.65% for VAMO.

VAMO has the higher dividend yield at 0.63%, compared with 0.47% for SPYG.

VAMO is categorized as Momentum, while SPYG is S&P 500. They also come from different issuers: Cambria and State Street. Their fees differ too: 0.65% for VAMO and 0.04% for SPYG.

SPYG currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VAMO и SPYG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор