Сравнение VAMO с SPYG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cambria Value and Momentum ETF (VAMO) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG).
VAMO и SPYG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VAMO - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 8 сент. 2015 г.. SPYG - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Growth Index. Фонд был запущен 25 сент. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности VAMO и SPYG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VAMO и SPYG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VAMO Cambria Value and Momentum ETF | 3.84% | 16.51% | 6.11% | 5.58% | 8.55% | 32.16% | -4.92% | -4.63% | -11.43% | 3.82% |
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | -6.91% | 22.09% | 35.99% | 30.02% | -29.41% | 32.01% | 33.46% | 30.84% | -0.12% | 27.24% |
Доходность по периодам
С начала года, VAMO показывает доходность 3.84%, что значительно выше, чем у SPYG с доходностью -6.91%. За последние 10 лет акции VAMO уступали акциям SPYG по среднегодовой доходности: 5.47% против 15.90% соответственно.
VAMO
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- 0.18%
- С начала года
- 3.84%
- 6 месяцев
- 6.46%
- 1 год
- 22.03%
- 3 года*
- 13.40%
- 5 лет*
- 9.57%
- 10 лет*
- 5.47%
SPYG
- 1 день
- 1.32%
- 1 месяц
- -4.24%
- С начала года
- -6.91%
- 6 месяцев
- -5.21%
- 1 год
- 23.24%
- 3 года*
- 22.39%
- 5 лет*
- 12.53%
- 10 лет*
- 15.90%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VAMO и SPYG
VAMO берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии SPYG в 0.04%.
Доходность на риск
VAMO vs. SPYG — Ранг доходности на риск
VAMO
SPYG
Сравнение VAMO c SPYG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Value and Momentum ETF (VAMO) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VAMO | SPYG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.94 | 1.04 | +0.90 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.80 | 1.62 | +1.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.23 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.00 | 1.75 | +2.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.00 | 6.81 | +6.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VAMO | SPYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.94 | 1.04 | +0.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.60 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | 0.78 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.32 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между VAMO и SPYG составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VAMO и SPYG
Дивидендная доходность VAMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, что больше доходности SPYG в 0.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VAMO Cambria Value and Momentum ETF | 0.63% | 1.41% | 0.84% | 1.35% | 1.10% | 1.07% | 1.03% | 1.15% | 1.03% | 0.35% | 0.56% | 0.20% |
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | 0.57% | 0.52% | 0.60% | 1.15% | 1.03% | 0.62% | 0.90% | 1.37% | 1.51% | 1.41% | 1.55% | 1.57% |
Просадки
Сравнение просадок VAMO и SPYG
Максимальная просадка VAMO за все время составила -41.84%, что меньше максимальной просадки SPYG в -67.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VAMO и SPYG.
Загрузка...
Показатели просадок
| VAMO | SPYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.84% | -67.63% | +25.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.55% | -13.76% | +8.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.25% | -32.67% | +15.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.84% | -32.67% | -9.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.11% | -9.06% | +6.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.10% | -24.48% | +14.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.71% | 3.55% | -1.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности VAMO и SPYG
Текущая волатильность для Cambria Value and Momentum ETF (VAMO) составляет 2.97%, в то время как у State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) волатильность равна 7.32%. Это указывает на то, что VAMO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VAMO | SPYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.97% | 7.32% | -4.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.76% | 12.90% | -4.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.39% | 22.42% | -11.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.89% | 21.13% | -3.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.08% | 20.57% | -2.49% |