Сравнение VAMO с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cambria Value & Momentum ETF (VAMO) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
VAMO и VTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VAMO - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 8 сент. 2015 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VAMO или VTI.
Основные характеристики
| VAMO | VTI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.92% | 10.96% |
| Дох-ть за 1 год | 20.19% | 27.93% |
| Дох-ть за 3 года | 7.95% | 8.76% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.17% | 14.22% |
| Коэф-т Шарпа | 1.56 | 2.46 |
| Дневная вол-ть | 13.43% | 11.89% |
| Макс. просадка | -41.84% | -55.45% |
| Current Drawdown | -1.74% | -0.13% |
Корреляция
Корреляция между VAMO и VTI составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности VAMO и VTI
С начала года, VAMO показывает доходность 3.92%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 10.96%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VAMO и VTI
VAMO берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VAMO c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Value & Momentum ETF (VAMO) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VAMO и VTI
Дивидендная доходность VAMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, что меньше доходности VTI в 1.35%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VAMO Cambria Value & Momentum ETF | 0.89% | 1.35% | 1.10% | 1.07% | 1.03% | 1.15% | 1.03% | 0.35% | 0.56% | 0.20% | 0.00% | 0.00% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.35% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок VAMO и VTI
Максимальная просадка VAMO за все время составила -41.84%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VAMO и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VAMO и VTI
Текущая волатильность для Cambria Value & Momentum ETF (VAMO) составляет 3.04%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 3.42%. Это указывает на то, что VAMO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.