PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VAMO с VTI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VAMO с VTI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VAMO (Cambria Value and Momentum ETF) and VTI (Vanguard Total Stock Market ETF) are both exchange-traded funds - VAMO is a Momentum fund actively managed by Cambria, while VTI is a Large Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Total Market Index. VAMO is actively managed, while VTI is passively managed. Over the past 10 years, VAMO returned 5.68%/yr vs 15.04%/yr for VTI. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. VAMO charges 0.65%/yr vs 0.03%/yr for VTI.

Доходность

Сравнение доходности VAMO и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cambria Value and Momentum ETF (VAMO) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VAMO показывает доходность 3.96%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 11.72%. За последние 10 лет акции VAMO уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 5.68% против 15.04% соответственно.

VAMO

1 день
0.78%
1 месяц
-1.44%
С начала года
3.96%
6 месяцев
4.95%
1 год
19.73%
3 года*
14.58%
5 лет*
8.29%
10 лет*
5.68%

VTI

1 день
0.47%
1 месяц
4.59%
С начала года
11.72%
6 месяцев
11.43%
1 год
28.79%
3 года*
22.37%
5 лет*
12.80%
10 лет*
15.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VAMO и VTI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VAMO
Cambria Value and Momentum ETF		3.96%16.51%6.11%5.58%8.55%32.16%-4.92%-4.63%-11.43%3.82%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		11.72%17.10%23.81%26.05%-19.52%25.68%21.08%30.67%-5.23%21.21%

Correlation

The correlation between VAMO and VTI is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.44

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2015 г.

0.46

The correlation between VAMO and VTI has been stable across timeframes, ranging from 0.44 to 0.51 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VAMO и VTI

Секторы
VAMO
VTI

Финансовые услуги

38.8%
12.0%

Энергетика

34.0%
3.7%

Потребительский циклический сектор

33.5%
10.0%

Промышленность

21.4%
9.8%

Здравоохранение

17.5%
9.2%

Технологии

8.3%
33.5%

Сырьевые материалы

7.3%
2.0%

Потребительский защитный сектор

6.5%
4.7%

Коммуникационные услуги

5.0%
10.3%

Коммунальные услуги

1.6%
2.3%

Недвижимость

-

2.4%

Финансовые услуги

VAMO
38.8%
VTI
12.0%

Энергетика

VAMO
34.0%
VTI
3.7%

Потребительский циклический сектор

VAMO
33.5%
VTI
10.0%

Промышленность

VAMO
21.4%
VTI
9.8%

Здравоохранение

VAMO
17.5%
VTI
9.2%

Технологии

VAMO
8.3%
VTI
33.5%

Сырьевые материалы

VAMO
7.3%
VTI
2.0%

Потребительский защитный сектор

VAMO
6.5%
VTI
4.7%

Коммуникационные услуги

VAMO
5.0%
VTI
10.3%

Коммунальные услуги

VAMO
1.6%
VTI
2.3%

Недвижимость

VAMO

-

VTI
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cambria Value and Momentum ETF

Vanguard Total Stock Market ETF

Часто сравнивают с VAMO:
VAMO с GMOMVAMO с VOOVAMO с SPMOVAMO с CLSEVAMO с SPYVAMO с SCHGVAMO с FTLS
Часто сравнивают с VTI:
VTI с VOOVTI с VXUSVTI с SPYVTI с VTVTI с SCHDVTI с FZROXVTI с QQQ

Доходность на риск

VAMO vs. VTI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VAMO
Ранг доходности на риск VAMO: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VAMO: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VAMO: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VAMO: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VAMO: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VAMO: 5959
Ранг коэф-та Мартина
VTI
Ранг доходности на риск VTI: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTI: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VAMO c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Value and Momentum ETF (VAMO) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VAMOVTIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.77
2.38

-0.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.60
3.24

-0.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.43

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.57

3.24

+0.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.28

14.94

-4.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VAMO vs. VTI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VAMO на текущий момент составляет 1.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTI равному 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VAMO и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VAMOVTIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.77

2.38

-0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.74

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

0.82

-0.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.51

-0.26

Просадки

Сравнение просадок VAMO и VTI

Максимальная просадка VAMO за все время составила -41.84%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VAMO и VTI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VAMOVTIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.84%

-55.45%

+13.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.55%

-8.92%

+3.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.61%

-19.30%

+7.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.25%

-25.36%

+8.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.84%

-35.00%

-6.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.00%

-0.26%

-1.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.97%

-8.03%

-1.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

1.93%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности VAMO и VTI

Cambria Value and Momentum ETF (VAMO) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) имеют волатильность 2.83% и 2.90% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VAMOVTIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.83%

2.90%

-0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.69%

9.13%

-1.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.21%

12.17%

-0.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.34%

17.40%

-0.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.09%

18.30%

-0.21%

Сравнение комиссий VAMO и VTI

VAMO берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VAMO и VTI

Дивидендная доходность VAMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, что меньше доходности VTI в 1.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VAMO
Cambria Value and Momentum ETF		0.63%1.41%0.84%1.35%1.10%1.07%1.03%1.15%1.03%0.35%0.56%0.20%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.01%1.12%1.27%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%

Часто задаваемые вопросы

VAMO and VTI have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VTI has higher volatility (2.90%) compared to VAMO (2.83%). In terms of maximum drawdown, VAMO dropped -41.84% vs VTI's -55.45%.

On 10-year performance, VTI leads with 15.04% vs 5.68% for VAMO. On fees, VTI is cheaper at 0.03% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VTI has performed better with a 15.04% return vs 5.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VTI is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.65% for VAMO.

VTI has the higher dividend yield at 1.01%, compared with 0.63% for VAMO.

VAMO is categorized as Momentum, while VTI is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Cambria and Vanguard. Their fees differ too: 0.65% for VAMO and 0.03% for VTI.

VTI currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VAMO и VTI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор