PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VALQ с JPUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VALQ с JPUS

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

VALQ (American Century STOXX U.S. Quality Value ETF) and JPUS (JPMorgan Diversified Return US Equity ETF) are both exchange-traded funds - VALQ is a Large Cap Value Equities fund tracking the iSTOXX American Century USA Quality Value Index, while JPUS is a Large Cap Blend Equities fund tracking the JPMorgan Diversified Factor US Equity Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VALQ returned 8.88%/yr vs 9.94%/yr for JPUS. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. VALQ charges 0.29%/yr vs 0.18%/yr for JPUS.

Доходность

Сравнение доходности VALQ и JPUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century STOXX U.S. Quality Value ETF (VALQ) и JPMorgan Diversified Return US Equity ETF (JPUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VALQ показывает доходность 4.29%, что значительно ниже, чем у JPUS с доходностью 12.21%.

VALQ

1 день
-0.49%
1 месяц
-0.37%
С начала года
4.29%
6 месяцев
3.54%
1 год
14.31%
3 года*
14.29%
5 лет*
8.88%
10 лет*
—

JPUS

1 день
-0.54%
1 месяц
1.04%
С начала года
12.21%
6 месяцев
11.30%
1 год
20.72%
3 года*
15.87%
5 лет*
9.94%
10 лет*
11.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VALQ и JPUS

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
VALQ
American Century STOXX U.S. Quality Value ETF		4.29%10.58%16.71%13.87%-7.73%27.05%0.64%24.52%-10.92%
JPUS
JPMorgan Diversified Return US Equity ETF		12.21%11.18%13.48%10.98%-8.47%29.09%7.54%25.50%-8.90%

Correlation

The correlation between VALQ and JPUS is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 янв. 2018 г.

0.92

The correlation between VALQ and JPUS has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VALQ и JPUS

Секторы
VALQ
JPUS

Технологии

33.5%
12.7%

Здравоохранение

14.9%
11.6%

Потребительский защитный сектор

13.5%
11.0%

Промышленность

10.7%
10.3%

Потребительский циклический сектор

9.4%
8.6%

Коммуникационные услуги

6.8%
4.6%

Финансовые услуги

4.5%
7.8%

Энергетика

4.0%
6.8%

Сырьевые материалы

1.9%
7.0%

Недвижимость

0.8%
10.5%

Коммунальные услуги

-

9.1%

Технологии

VALQ
33.5%
JPUS
12.7%

Здравоохранение

VALQ
14.9%
JPUS
11.6%

Потребительский защитный сектор

VALQ
13.5%
JPUS
11.0%

Промышленность

VALQ
10.7%
JPUS
10.3%

Потребительский циклический сектор

VALQ
9.4%
JPUS
8.6%

Коммуникационные услуги

VALQ
6.8%
JPUS
4.6%

Финансовые услуги

VALQ
4.5%
JPUS
7.8%

Энергетика

VALQ
4.0%
JPUS
6.8%

Сырьевые материалы

VALQ
1.9%
JPUS
7.0%

Недвижимость

VALQ
0.8%
JPUS
10.5%

Коммунальные услуги

VALQ

-

JPUS
9.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century STOXX U.S. Quality Value ETF

JPMorgan Diversified Return US Equity ETF

Часто сравнивают с VALQ:
VALQ с SEIVVALQ с QGROVALQ с SCHDVALQ с IVVVALQ с VOOVALQ с ONEVVALQ с FVAL
Часто сравнивают с JPUS:
JPUS с SCHDJPUS с SPYJPUS с VOOJPUS с VTIJPUS с JEPIJPUS с ACLAXJPUS с IVV

Доходность на риск

VALQ vs. JPUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VALQ
Ранг доходности на риск VALQ: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VALQ: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VALQ: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VALQ: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VALQ: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VALQ: 3636
Ранг коэф-та Мартина
JPUS
Ранг доходности на риск JPUS: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPUS: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPUS: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPUS: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPUS: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPUS: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VALQ c JPUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century STOXX U.S. Quality Value ETF (VALQ) и JPMorgan Diversified Return US Equity ETF (JPUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VALQJPUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.28
1.98

-0.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.90
2.87

-0.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.35

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.83

3.02

-1.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.18

12.07

-6.89

VALQ vs. JPUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VALQ на текущий момент составляет 1.28, что ниже коэффициента Шарпа JPUS равного 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VALQ и JPUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VALQ и JPUS

Максимальная просадка VALQ за все время составила -38.19%, примерно равная максимальной просадке JPUS в -38.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VALQ и JPUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VALQJPUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.19%

-38.69%

+0.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.85%

-6.90%

-0.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.62%

-15.96%

+0.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.19%

-19.04%

-1.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.05%

-1.49%

-0.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.92%

-3.81%

-1.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.77%

1.72%

+1.05%

Волатильность

Сравнение волатильности VALQ и JPUS

American Century STOXX U.S. Quality Value ETF (VALQ) имеет более высокую волатильность в 3.59% по сравнению с JPMorgan Diversified Return US Equity ETF (JPUS) с волатильностью 3.05%. Это указывает на то, что VALQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VALQJPUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.59%

3.05%

+0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.30%

7.75%

+0.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.26%

10.54%

+0.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.50%

14.49%

+0.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.63%

16.75%

+0.88%

Сравнение комиссий VALQ и JPUS

VALQ берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии JPUS в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VALQ и JPUS

Дивидендная доходность VALQ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.35%, что больше доходности JPUS в 2.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JPUS
JPMorgan Diversified Return US Equity ETF		2.03%2.27%2.12%2.26%2.35%1.67%1.94%2.09%2.16%1.25%0.77%0.48%
VALQ
American Century STOXX U.S. Quality Value ETF		2.35%1.88%1.58%1.76%2.71%1.58%2.08%2.31%2.35%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VALQ and JPUS have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VALQ has higher volatility (3.59%) compared to JPUS (3.05%). In terms of maximum drawdown, VALQ dropped -38.19% vs JPUS's -38.69%.

On 5-year performance, JPUS leads with 9.94% vs 8.88% for VALQ. On fees, JPUS is cheaper at 0.18% per year. On volatility, JPUS has been the lower-risk option at 3.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, JPUS has performed better with a 9.94% return vs 8.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JPUS is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.29% for VALQ.

VALQ has the higher dividend yield at 2.35%, compared with 2.03% for JPUS.

VALQ is categorized as Large Cap Value Equities, while JPUS is Large Cap Blend Equities. VALQ tracks iSTOXX American Century USA Quality Value Index, while JPUS tracks JPMorgan Diversified Factor US Equity Index. They also come from different issuers: American Century and JPMorgan. Their fees differ too: 0.29% for VALQ and 0.18% for JPUS.

JPUS currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs 1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VALQ и JPUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор