PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VALQ с FLRG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VALQ с FLRG

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

VALQ (American Century STOXX U.S. Quality Value ETF) and FLRG (Fidelity U.S. Multifactor ETF) are both exchange-traded funds - VALQ is a Large Cap Value Equities fund tracking the iSTOXX American Century USA Quality Value Index, while FLRG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Fidelity U.S. Multifactor Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VALQ returned 9.10%/yr vs 12.13%/yr for FLRG. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.29% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности VALQ и FLRG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century STOXX U.S. Quality Value ETF (VALQ) и Fidelity U.S. Multifactor ETF (FLRG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VALQ показывает доходность 5.92%, что значительно ниже, чем у FLRG с доходностью 9.15%.

VALQ

1 день
0.90%
1 месяц
-0.26%
6 месяцев
1.87%
С начала года
5.92%
1 год
14.11%
3 года*
13.20%
5 лет*
9.10%
10 лет*
—

FLRG

1 день
0.15%
1 месяц
0.64%
6 месяцев
7.95%
С начала года
9.15%
1 год
16.44%
3 года*
17.68%
5 лет*
12.13%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VALQ и FLRG

2026 (YTD)202520242023202220212020
VALQ
American Century STOXX U.S. Quality Value ETF		5.92%10.58%16.71%13.87%-7.73%27.05%11.68%
FLRG
Fidelity U.S. Multifactor ETF		9.15%13.92%23.36%18.31%-10.98%29.36%9.90%

Correlation

The correlation between VALQ and FLRG is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2020 г.

0.88

The correlation between VALQ and FLRG shifts across timeframes, from 0.74 (1 year) to 0.88 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VALQ и FLRG

Секторы
VALQ
FLRG

Технологии

36.1%
38.8%

Здравоохранение

13.5%
9.1%

Потребительский циклический сектор

12.4%
9.5%

Промышленность

11.2%
7.3%

Потребительский защитный сектор

10.1%
4.5%

Финансовые услуги

6.8%
11.4%

Коммуникационные услуги

6.4%
9.9%

Энергетика

1.5%
4.3%

Сырьевые материалы

1.2%
2.3%

Недвижимость

0.3%
2.0%

Коммунальные услуги

-

1.0%

Технологии

VALQ
36.1%
FLRG
38.8%

Здравоохранение

VALQ
13.5%
FLRG
9.1%

Потребительский циклический сектор

VALQ
12.4%
FLRG
9.5%

Промышленность

VALQ
11.2%
FLRG
7.3%

Потребительский защитный сектор

VALQ
10.1%
FLRG
4.5%

Финансовые услуги

VALQ
6.8%
FLRG
11.4%

Коммуникационные услуги

VALQ
6.4%
FLRG
9.9%

Энергетика

VALQ
1.5%
FLRG
4.3%

Сырьевые материалы

VALQ
1.2%
FLRG
2.3%

Недвижимость

VALQ
0.3%
FLRG
2.0%

Коммунальные услуги

VALQ

-

FLRG
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century STOXX U.S. Quality Value ETF

Fidelity U.S. Multifactor ETF

Часто сравнивают с VALQ:
VALQ с SEIVVALQ с QGROVALQ с SCHDVALQ с IVVVALQ с VOOVALQ с ONEVVALQ с FVAL
Часто сравнивают с FLRG:
FLRG с FMILFLRG с FSMDFLRG с VOOFLRG с FDVVFLRG с SCHGFLRG с IVVFLRG с FTEC

Доходность на риск

VALQ vs. FLRG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VALQ
Ранг доходности на риск VALQ: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VALQ: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VALQ: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VALQ: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VALQ: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VALQ: 4040
Ранг коэф-та Мартина
FLRG
Ранг доходности на риск FLRG: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLRG: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLRG: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLRG: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLRG: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLRG: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VALQ c FLRG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century STOXX U.S. Quality Value ETF (VALQ) и Fidelity U.S. Multifactor ETF (FLRG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VALQFLRGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.28
1.59

-0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.90
2.25

-0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.29

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.80

2.31

-0.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.13

8.74

-3.61

VALQ vs. FLRG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VALQ на текущий момент составляет 1.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLRG равному 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VALQ и FLRG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VALQ и FLRG

Максимальная просадка VALQ за все время составила -38.19%, что больше максимальной просадки FLRG в -19.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VALQ и FLRG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VALQFLRGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.19%

-19.64%

-18.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.85%

-7.16%

-0.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.62%

-16.53%

+0.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.19%

-19.64%

-0.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.51%

-0.35%

-0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.89%

-3.69%

-1.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.76%

1.88%

+0.88%

Волатильность

Сравнение волатильности VALQ и FLRG

American Century STOXX U.S. Quality Value ETF (VALQ) имеет более высокую волатильность в 2.83% по сравнению с Fidelity U.S. Multifactor ETF (FLRG) с волатильностью 2.24%. Это указывает на то, что VALQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLRG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VALQFLRGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.83%

2.24%

+0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.09%

8.19%

-0.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.10%

10.41%

+0.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.49%

15.22%

-0.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.58%

14.95%

+2.63%

Сравнение комиссий VALQ и FLRG

И VALQ, и FLRG имеют комиссию равную 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VALQ и FLRG

Дивидендная доходность VALQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что больше доходности FLRG в 1.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
FLRG
Fidelity U.S. Multifactor ETF		1.38%1.42%1.42%1.39%1.62%1.36%1.47%0.00%0.00%
VALQ
American Century STOXX U.S. Quality Value ETF		1.81%1.88%1.58%1.76%2.71%1.58%2.08%2.31%2.35%

Часто задаваемые вопросы

VALQ and FLRG have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VALQ has higher volatility (2.83%) compared to FLRG (2.24%). In terms of maximum drawdown, VALQ dropped -38.19% vs FLRG's -19.64%.

On 5-year performance, FLRG leads with 12.13% vs 9.10% for VALQ. Both ETFs have the same 0.29% expense ratio. On volatility, FLRG has been the lower-risk option at 2.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FLRG has performed better with a 12.13% return vs 9.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VALQ and FLRG have the same expense ratio: 0.29% per year.

VALQ has the higher dividend yield at 1.81%, compared with 1.38% for FLRG.

VALQ is categorized as Large Cap Value Equities, while FLRG is Large Cap Growth Equities. VALQ tracks iSTOXX American Century USA Quality Value Index, while FLRG tracks Fidelity U.S. Multifactor Index. They also come from different issuers: American Century and Fidelity.

FLRG currently has the higher Sharpe Ratio (1.59 vs 1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VALQ и FLRG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор