Сравнение VALQ с FLRG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century STOXX U.S. Quality Value ETF (VALQ) и Fidelity U.S. Multifactor ETF (FLRG).
VALQ и FLRG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VALQ - это пассивный фонд от American Century, который отслеживает доходность iSTOXX American Century USA Quality Value Index. Фонд был запущен 11 янв. 2018 г.. FLRG - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity U.S. Multifactor Index. Фонд был запущен 15 сент. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VALQ и FLRG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VALQ и FLRG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VALQ American Century STOXX U.S. Quality Value ETF | -1.39% | 10.58% | 16.71% | 13.87% | -7.73% | 27.05% | 12.07% |
FLRG Fidelity U.S. Multifactor ETF | -2.67% | 13.92% | 23.36% | 18.31% | -10.98% | 29.36% | 9.53% |
Доходность по периодам
С начала года, VALQ показывает доходность -1.39%, что значительно выше, чем у FLRG с доходностью -2.67%.
VALQ
- 1 день
- 1.32%
- 1 месяц
- -5.86%
- С начала года
- -1.39%
- 6 месяцев
- 1.66%
- 1 год
- 8.97%
- 3 года*
- 12.63%
- 5 лет*
- 8.53%
- 10 лет*
- —
FLRG
- 1 день
- 2.17%
- 1 месяц
- -3.76%
- С начала года
- -2.67%
- 6 месяцев
- -3.46%
- 1 год
- 12.61%
- 3 года*
- 15.88%
- 5 лет*
- 11.55%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VALQ и FLRG
И VALQ, и FLRG имеют комиссию равную 0.29%.
Доходность на риск
VALQ vs. FLRG — Ранг доходности на риск
VALQ
FLRG
Сравнение VALQ c FLRG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century STOXX U.S. Quality Value ETF (VALQ) и Fidelity U.S. Multifactor ETF (FLRG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VALQ | FLRG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.59 | 0.81 | -0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.94 | 1.27 | -0.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.19 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.88 | 1.33 | -0.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.65 | 6.15 | -2.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VALQ | FLRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 | 0.81 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.76 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.91 | -0.45 |
Корреляция
Корреляция между VALQ и FLRG составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VALQ и FLRG
Дивидендная доходность VALQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, что больше доходности FLRG в 1.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VALQ American Century STOXX U.S. Quality Value ETF | 1.85% | 1.88% | 1.58% | 1.76% | 2.71% | 1.58% | 2.08% | 2.31% | 2.35% |
FLRG Fidelity U.S. Multifactor ETF | 1.51% | 1.42% | 1.42% | 1.39% | 1.62% | 1.36% | 1.47% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VALQ и FLRG
Максимальная просадка VALQ за все время составила -38.19%, что больше максимальной просадки FLRG в -19.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VALQ и FLRG.
Загрузка...
Показатели просадок
| VALQ | FLRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.19% | -19.64% | -18.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.41% | -10.72% | -0.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.19% | -19.64% | -0.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.63% | -5.15% | -1.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.97% | -3.84% | -1.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.74% | 2.32% | +0.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности VALQ и FLRG
Текущая волатильность для American Century STOXX U.S. Quality Value ETF (VALQ) составляет 3.31%, в то время как у Fidelity U.S. Multifactor ETF (FLRG) волатильность равна 4.27%. Это указывает на то, что VALQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLRG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VALQ | FLRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.31% | 4.27% | -0.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.37% | 7.91% | +0.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.35% | 15.68% | -0.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.49% | 15.22% | -0.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.78% | 15.15% | +2.63% |