Сравнение UYM с VGT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Basic Materials (UYM) и Vanguard Information Technology ETF (VGT).
UYM и VGT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UYM - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Basic Materials Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. VGT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index. Фонд был запущен 25 мар. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UYM и VGT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UYM и VGT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UYM ProShares Ultra Basic Materials | 21.88% | 9.46% | -8.00% | 17.47% | -23.10% | 54.58% | 16.56% | 35.09% | -35.68% | 51.51% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | -6.16% | 21.77% | 29.30% | 52.66% | -29.70% | 30.45% | 46.04% | 48.62% | 2.46% | 37.08% |
Доходность по периодам
С начала года, UYM показывает доходность 21.88%, что значительно выше, чем у VGT с доходностью -6.16%. За последние 10 лет акции UYM уступали акциям VGT по среднегодовой доходности: 12.79% против 21.51% соответственно.
UYM
- 1 день
- 2.07%
- 1 месяц
- -10.24%
- С начала года
- 21.88%
- 6 месяцев
- 26.46%
- 1 год
- 28.20%
- 3 года*
- 9.93%
- 5 лет*
- 6.72%
- 10 лет*
- 12.79%
VGT
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- -3.61%
- С начала года
- -6.16%
- 6 месяцев
- -5.90%
- 1 год
- 29.76%
- 3 года*
- 23.10%
- 5 лет*
- 14.83%
- 10 лет*
- 21.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UYM и VGT
UYM берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии VGT в 0.09%.
Доходность на риск
UYM vs. VGT — Ранг доходности на риск
UYM
VGT
Сравнение UYM c VGT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Basic Materials (UYM) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UYM | VGT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.67 | 1.10 | -0.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.20 | 1.67 | -0.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.23 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.04 | 1.88 | -0.84 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.22 | 5.77 | -2.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UYM | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 | 1.10 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 0.59 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | 0.88 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | 0.61 | -0.53 |
Корреляция
Корреляция между UYM и VGT составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UYM и VGT
Дивидендная доходность UYM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что больше доходности VGT в 0.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UYM ProShares Ultra Basic Materials | 1.24% | 1.47% | 0.98% | 0.28% | 0.88% | 0.52% | 0.56% | 1.24% | 0.94% | 0.38% | 0.55% | 0.42% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.43% | 0.40% | 0.60% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% |
Просадки
Сравнение просадок UYM и VGT
Максимальная просадка UYM за все время составила -92.77%, что больше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UYM и VGT.
Загрузка...
Показатели просадок
| UYM | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.77% | -54.63% | -38.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.11% | -16.40% | -11.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.25% | -35.07% | -13.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.31% | -35.07% | -38.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.72% | -11.66% | -0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.41% | -8.00% | -34.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.12% | 5.35% | +3.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности UYM и VGT
ProShares Ultra Basic Materials (UYM) имеет более высокую волатильность в 11.88% по сравнению с Vanguard Information Technology ETF (VGT) с волатильностью 8.03%. Это указывает на то, что UYM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UYM | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.88% | 8.03% | +3.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.01% | 16.35% | +8.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.04% | 27.27% | +14.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.32% | 25.06% | +14.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.73% | 24.48% | +18.25% |