PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение UYM с VGT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между UYM и VGT составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение UYM с VGT

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Basic Materials (UYM) и Vanguard Information Technology ETF (VGT).

UYM и VGT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UYM - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Basic Materials Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. VGT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UYM или VGT.

Доходность

Сравнение доходности UYM и VGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Basic Materials (UYM) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

UYM:

-0.37

VGT:

0.47

Коэф-т Сортино

UYM:

-0.34

VGT:

0.71

Коэф-т Омега

UYM:

0.96

VGT:

1.10

Коэф-т Кальмара

UYM:

-0.36

VGT:

0.40

Коэф-т Мартина

UYM:

-0.90

VGT:

1.29

Индекс Язвы

UYM:

17.53%

VGT:

8.45%

Дневная вол-ть

UYM:

39.44%

VGT:

30.25%

Макс. просадка

UYM:

-92.77%

VGT:

-54.63%

Текущая просадка

UYM:

-25.60%

VGT:

-6.19%

Доходность по периодам

С начала года, UYM показывает доходность 0.95%, что значительно выше, чем у VGT с доходностью -2.36%. За последние 10 лет акции UYM уступали акциям VGT по среднегодовой доходности: 6.53% против 19.78% соответственно.

UYM

С начала года

0.95%

1 месяц

5.46%

6 месяцев

-20.36%

1 год

-14.51%

3 года

-4.35%

5 лет

16.36%

10 лет

6.53%

VGT

С начала года

-2.36%

1 месяц

10.36%

6 месяцев

-2.31%

1 год

13.93%

3 года

19.73%

5 лет

19.26%

10 лет

19.78%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra Basic Materials

Vanguard Information Technology ETF

Сравнение комиссий UYM и VGT

UYM берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии VGT в 0.10%.

UYM
ProShares Ultra Basic Materials
VGT
Vanguard Information Technology ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности UYM и VGT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
UYM
Ранг риск-скорректированной доходности UYM, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UYM, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UYM, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UYM, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UYM, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UYM, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
VGT
Ранг риск-скорректированной доходности VGT, с текущим значением в 4040
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VGT, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGT, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGT, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGT, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGT, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение UYM c VGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Basic Materials (UYM) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа UYM на текущий момент составляет -0.37, что ниже коэффициента Шарпа VGT равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UYM и VGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов UYM и VGT

Дивидендная доходность UYM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что больше доходности VGT в 0.53%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
UYM
ProShares Ultra Basic Materials		1.10%0.97%0.28%0.87%0.52%0.56%1.24%0.94%0.38%0.55%0.42%0.42%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		0.53%0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%1.12%

Просадки

Сравнение просадок UYM и VGT

Максимальная просадка UYM за все время составила -92.77%, что больше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UYM и VGT.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности UYM и VGT

ProShares Ultra Basic Materials (UYM) имеет более высокую волатильность в 9.00% по сравнению с Vanguard Information Technology ETF (VGT) с волатильностью 6.70%. Это указывает на то, что UYM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...