Сравнение UYM с VGT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Basic Materials (UYM) и Vanguard Information Technology ETF (VGT).
UYM и VGT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UYM - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Basic Materials Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. VGT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UYM или VGT.
Основные характеристики
| UYM | VGT | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 16.14% | 29.70% |
| Дох-ть за 1 год | 44.80% | 44.81% |
| Дох-ть за 3 года | 2.51% | 12.42% |
| Дох-ть за 5 лет | 14.43% | 23.16% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.01% | 21.13% |
| Коэф-т Шарпа | 1.58 | 2.08 |
| Коэф-т Сортино | 2.11 | 2.66 |
| Коэф-т Омега | 1.26 | 1.37 |
| Коэф-т Кальмара | 1.24 | 2.89 |
| Коэф-т Мартина | 6.78 | 10.41 |
| Индекс Язвы | 6.27% | 4.22% |
| Дневная вол-ть | 26.99% | 21.11% |
| Макс. просадка | -92.77% | -54.63% |
| Текущая просадка | -6.97% | -0.18% |
Корреляция
Корреляция между UYM и VGT составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности UYM и VGT
С начала года, UYM показывает доходность 16.14%, что значительно ниже, чем у VGT с доходностью 29.70%. За последние 10 лет акции UYM уступали акциям VGT по среднегодовой доходности: 9.01% против 21.13% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UYM и VGT
UYM берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии VGT в 0.10%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение UYM c VGT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Basic Materials (UYM) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UYM и VGT
Дивидендная доходность UYM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, что больше доходности VGT в 0.60%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UYM ProShares Ultra Basic Materials | 0.72% | 0.28% | 0.87% | 0.52% | 0.56% | 1.24% | 0.94% | 0.38% | 0.55% | 0.42% | 0.42% | 4.20% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.60% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% | 1.12% | 1.05% |
Просадки
Сравнение просадок UYM и VGT
Максимальная просадка UYM за все время составила -92.77%, что больше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UYM и VGT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности UYM и VGT
ProShares Ultra Basic Materials (UYM) имеет более высокую волатильность в 7.07% по сравнению с Vanguard Information Technology ETF (VGT) с волатильностью 6.35%. Это указывает на то, что UYM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.