PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение USOY с CL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USOY с CL

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY) и Colgate-Palmolive Company (CL).

USOY - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 9 мая 2024 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: USOY или CL.

Корреляция

Корреляция между USOY и CL составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности USOY и CL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY) и Colgate-Palmolive Company (CL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

USOY:

-0.02

CL:

-0.27

Коэф-т Сортино

USOY:

0.06

CL:

-0.27

Коэф-т Омега

USOY:

1.01

CL:

0.97

Индекс Язвы

USOY:

6.67%

CL:

11.61%

Дневная вол-ть

USOY:

21.32%

CL:

20.27%

Макс. просадка

USOY:

-17.46%

CL:

-58.90%

Текущая просадка

USOY:

-12.80%

CL:

-18.17%

Доходность по периодам

С начала года, USOY показывает доходность -8.58%, что значительно ниже, чем у CL с доходностью -2.59%.

USOY

С начала года

-8.58%

1 месяц

1.31%

6 месяцев

0.15%

1 год

-0.36%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

CL

С начала года

-2.59%

1 месяц

-7.29%

6 месяцев

-2.76%

1 год

-5.41%

5 лет

7.40%

10 лет

4.90%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности USOY и CL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
USOY
CL
Ранг риск-скорректированной доходности CL, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CL, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CL, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CL, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CL, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CL, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение USOY c CL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY) и Colgate-Palmolive Company (CL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Нет данных
Нет данных

Показатель коэффициента Шарпа USOY на текущий момент составляет -0.02, что выше коэффициента Шарпа CL равного -0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USOY и CL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов USOY и CL

Дивидендная доходность USOY за последние двенадцать месяцев составляет около 98.41%, что больше доходности CL в 2.31%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
USOY
Defiance Oil Enhanced Options Income ETF		98.41%48.60%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CL
Colgate-Palmolive Company		2.31%2.18%2.40%2.36%2.10%2.05%2.48%2.79%2.11%2.37%2.25%2.05%

Просадки

Сравнение просадок USOY и CL

Максимальная просадка USOY за все время составила -17.46%, что меньше максимальной просадки CL в -58.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USOY и CL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности USOY и CL

Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY) и Colgate-Palmolive Company (CL) имеют волатильность 6.15% и 6.02% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...