Сравнение USOY с CL

С начала года, USOY показывает доходность 59.52%, что значительно выше, чем у CL с доходностью 8.75%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY) и Colgate-Palmolive Company (CL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа USOY на текущий момент составляет 1.71, что выше коэффициента Шарпа CL равного -0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USOY и CL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между USOY и CL составляет -0.15. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивидендная доходность USOY за последние двенадцать месяцев составляет около 56.23%, что больше доходности CL в 2.44%

Максимальная просадка USOY за все время составила -17.46%, что меньше максимальной просадки CL в -58.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USOY и CL.

Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY) имеет более высокую волатильность в 12.05% по сравнению с Colgate-Palmolive Company (CL) с волатильностью 6.60%. Это указывает на то, что USOY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.