PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USOY с CL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USOY с CL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

USOY (Defiance Oil Enhanced Options Income ETF) is Derivative Income fund actively managed by Defiance, while CL (Colgate-Palmolive Company) is a stock. Over the past year, USOY returned 54.64% vs -3.27% for CL. At a correlation of -0.19, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности USOY и CL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY) и Colgate-Palmolive Company (CL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USOY показывает доходность 59.27%, что значительно выше, чем у CL с доходностью 9.03%.

USOY

1 день
-1.79%
1 месяц
-3.80%
С начала года
59.27%
6 месяцев
55.41%
1 год
54.64%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CL

1 день
0.27%
1 месяц
-1.42%
С начала года
9.03%
6 месяцев
11.02%
1 год
-3.27%
3 года*
6.21%
5 лет*
2.68%
10 лет*
4.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USOY и CL

2026 (YTD)20252024
USOY
Defiance Oil Enhanced Options Income ETF		59.27%-7.93%7.27%
CL
Colgate-Palmolive Company		9.03%-10.98%-3.44%

Correlation

The correlation between USOY and CL is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мая 2024 г.

-0.19

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance Oil Enhanced Options Income ETF

Colgate-Palmolive Company

Часто сравнивают с USOY:
USOY с USOUSOY с IWMYUSOY с GLDYUSOY с SPYUSOY с MSTYUSOY с USOIUSOY с TSLY
Часто сравнивают с CL:
CL с PGCL с KMBCL с GSCL с CATCL с CPRXCL с CVXCL с SCHD

Доходность на риск

USOY vs. CL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USOY
Ранг доходности на риск USOY: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USOY: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USOY: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USOY: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USOY: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USOY: 4646
Ранг коэф-та Мартина
CL
Ранг доходности на риск CL: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CL: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CL: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CL: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CL: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CL: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USOY c CL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY) и Colgate-Palmolive Company (CL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USOYCLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.80
-0.16

+1.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.21
-0.08

+2.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

0.99

+0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.84

-0.18

+4.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.37

-0.29

+7.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USOY vs. CL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USOY на текущий момент составляет 1.80, что выше коэффициента Шарпа CL равного -0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USOY и CL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USOYCLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.80

-0.16

+1.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.14

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.21

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.95

0.42

+0.52

Просадки

Сравнение просадок USOY и CL

Максимальная просадка USOY за все время составила -17.46%, что меньше максимальной просадки CL в -58.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USOY и CL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USOYCLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.46%

-58.91%

+41.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.29%

-18.64%

+4.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-29.05%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.05%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-29.05%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.81%

-18.47%

+11.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.47%

-11.24%

+4.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.43%

11.24%

-3.81%

Волатильность

Сравнение волатильности USOY и CL

Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY) имеет более высокую волатильность в 11.67% по сравнению с Colgate-Palmolive Company (CL) с волатильностью 6.35%. Это указывает на то, что USOY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USOYCLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.67%

6.35%

+5.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.26%

16.60%

+10.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.50%

21.05%

+9.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.14%

18.64%

+7.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.14%

19.67%

+6.47%

Дивиденды

Сравнение дивидендов USOY и CL

Дивидендная доходность USOY за последние двенадцать месяцев составляет около 56.65%, что больше доходности CL в 2.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CL
Colgate-Palmolive Company		2.46%2.61%2.18%2.40%2.36%2.10%2.05%2.48%2.79%2.11%2.37%2.25%
USOY
Defiance Oil Enhanced Options Income ETF		56.65%104.32%48.60%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

USOY and CL have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USOY has higher volatility (11.67%) compared to CL (6.35%). In terms of maximum drawdown, USOY dropped -17.46% vs CL's -58.91%.

USOY currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs -0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USOY и CL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор