PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USMV с VYM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USMV с VYM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI USA Minimum Volatility Factor ETF (USMV) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM).

USMV и VYM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USMV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 18 окт. 2011 г.. VYM - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE High Dividend Yield Index. Фонд был запущен 7 февр. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности USMV и VYM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI USA Minimum Volatility Factor ETF (USMV) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USMV и VYM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USMV
iShares MSCI USA Minimum Volatility Factor ETF		-1.18%7.65%15.74%10.33%-9.43%20.85%5.64%27.69%1.33%18.91%
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF		3.69%15.42%17.60%6.57%-0.43%26.20%1.15%24.06%-5.92%16.42%

Доходность по периодам

С начала года, USMV показывает доходность -1.18%, что значительно ниже, чем у VYM с доходностью 3.69%. За последние 10 лет акции USMV уступали акциям VYM по среднегодовой доходности: 9.64% против 11.22% соответственно.

USMV

1 день
-0.08%
1 месяц
-4.74%
С начала года
-1.18%
6 месяцев
-1.61%
1 год
0.57%
3 года*
10.26%
5 лет*
7.59%
10 лет*
9.64%

VYM

1 день
-0.10%
1 месяц
-4.02%
С начала года
3.69%
6 месяцев
6.19%
1 год
17.89%
3 года*
15.17%
5 лет*
11.02%
10 лет*
11.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI USA Minimum Volatility Factor ETF

Vanguard High Dividend Yield ETF

Часто сравнивают с USMV:
USMV с SPLVUSMV с SPYUSMV с VOOUSMV с VFMVUSMV с ACWVUSMV с QUALUSMV с SPMV
Часто сравнивают с VYM:
VYM с SCHDVYM с VIGVYM с FDVVVYM с VYMIVYM с VOOVYM с VTIVYM с DGRO

Сравнение комиссий USMV и VYM

USMV берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VYM в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

USMV
iShares MSCI USA Minimum Volatility Factor ETF
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF

Доходность на риск

USMV vs. VYM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USMV
Ранг доходности на риск USMV: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USMV: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMV: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMV: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMV: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMV: 1414
Ранг коэф-та Мартина
VYM
Ранг доходности на риск VYM: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VYM: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VYM: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VYM: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VYM: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VYM: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USMV c VYM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Minimum Volatility Factor ETF (USMV) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USMVVYMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.05

1.19

-1.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.15

1.70

-1.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

1.26

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.06

1.56

-1.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.25

6.86

-6.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USMV vs. VYM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USMV на текущий момент составляет 0.05, что ниже коэффициента Шарпа VYM равного 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USMV и VYM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USMVVYMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

1.19

-1.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.79

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.69

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

0.49

+0.37

Корреляция

Корреляция между USMV и VYM составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USMV и VYM

Дивидендная доходность USMV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, что меньше доходности VYM в 2.37%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
USMV
iShares MSCI USA Minimum Volatility Factor ETF		1.59%1.49%1.67%1.82%1.62%1.26%1.81%1.88%2.12%1.77%2.22%2.02%
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF		2.37%2.44%2.74%3.12%3.01%2.76%3.18%3.03%3.40%2.80%2.91%3.22%

Просадки

Сравнение просадок USMV и VYM

Максимальная просадка USMV за все время составила -33.10%, что меньше максимальной просадки VYM в -56.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USMV и VYM.

Загрузка...

Показатели просадок

USMVVYMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.10%

-56.98%

+23.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.91%

-11.32%

+2.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.93%

-15.84%

-2.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.10%

-35.21%

+2.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.87%

-4.91%

+0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.88%

-7.25%

+4.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.03%

2.57%

-0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности USMV и VYM

Текущая волатильность для iShares MSCI USA Minimum Volatility Factor ETF (USMV) составляет 3.02%, в то время как у Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) волатильность равна 3.60%. Это указывает на то, что USMV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VYM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USMVVYMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.02%

3.60%

-0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.07%

7.96%

-1.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.50%

15.14%

-2.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.38%

13.97%

-1.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.51%

16.33%

-1.82%