Сравнение USMV с VYM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF (USMV) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM).
USMV и VYM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USMV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 18 окт. 2011 г.. VYM - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE High Dividend Yield Index. Фонд был запущен 10 нояб. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: USMV или VYM.
Корреляция
Корреляция между USMV и VYM составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности USMV и VYM
Основные характеристики
USMV:
1.71
VYM:
1.80
USMV:
2.38
VYM:
2.54
USMV:
1.31
VYM:
1.32
USMV:
2.20
VYM:
3.32
USMV:
7.43
VYM:
9.61
USMV:
2.03%
VYM:
2.07%
USMV:
8.84%
VYM:
11.02%
USMV:
-33.10%
VYM:
-56.98%
USMV:
-5.27%
VYM:
-2.86%
Доходность по периодам
С начала года, USMV показывает доходность 0.44%, что значительно ниже, чем у VYM с доходностью 1.80%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции USMV имеют среднегодовую доходность 10.19%, а акции VYM немного отстают с 10.13%.
USMV
0.44%
-1.86%
3.69%
15.44%
7.58%
10.19%
VYM
1.80%
-0.72%
6.01%
20.79%
9.94%
10.13%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USMV и VYM
USMV берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VYM в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности USMV и VYM
USMV
VYM
Сравнение USMV c VYM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF (USMV) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USMV и VYM
Дивидендная доходность USMV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.67%, что меньше доходности VYM в 2.69%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USMV iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF | 1.67% | 1.67% | 1.82% | 1.62% | 1.26% | 1.81% | 1.88% | 2.12% | 1.77% | 2.22% | 2.02% | 1.88% |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | 2.69% | 2.74% | 3.12% | 3.01% | 2.76% | 3.18% | 3.03% | 3.40% | 2.80% | 2.91% | 3.22% | 2.78% |
Просадки
Сравнение просадок USMV и VYM
Максимальная просадка USMV за все время составила -33.10%, что меньше максимальной просадки VYM в -56.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USMV и VYM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности USMV и VYM
Текущая волатильность для iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF (USMV) составляет 3.51%, в то время как у Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) волатильность равна 4.50%. Это указывает на то, что USMV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VYM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.