Сравнение USMV с VYM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF (USMV) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM).
USMV и VYM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USMV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 18 окт. 2011 г.. VYM - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE High Dividend Yield Index. Фонд был запущен 10 нояб. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: USMV или VYM.
Основные характеристики
| USMV | VYM | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.79% | 4.92% |
| Дох-ть за 1 год | 12.35% | 15.64% |
| Дох-ть за 3 года | 5.40% | 6.84% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.13% | 9.22% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.35% | 9.52% |
| Коэф-т Шарпа | 1.41 | 1.36 |
| Дневная вол-ть | 8.49% | 10.70% |
| Макс. просадка | -33.10% | -56.98% |
| Current Drawdown | -3.52% | -3.74% |
Корреляция
Корреляция между USMV и VYM составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности USMV и VYM
С начала года, USMV показывает доходность 3.79%, что значительно ниже, чем у VYM с доходностью 4.92%. За последние 10 лет акции USMV превзошли акции VYM по среднегодовой доходности: 10.35% против 9.52% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USMV и VYM
USMV берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VYM в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение USMV c VYM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF (USMV) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USMV и VYM
Дивидендная доходность USMV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что меньше доходности VYM в 2.93%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USMV iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF | 1.81% | 1.82% | 1.62% | 1.26% | 1.81% | 1.88% | 2.12% | 1.77% | 2.22% | 2.02% | 1.88% | 2.18% |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | 2.93% | 3.12% | 3.01% | 2.76% | 3.18% | 3.03% | 3.40% | 2.80% | 2.91% | 3.22% | 2.78% | 2.81% |
Просадки
Сравнение просадок USMV и VYM
Максимальная просадка USMV за все время составила -33.10%, что меньше максимальной просадки VYM в -56.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USMV и VYM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности USMV и VYM
Текущая волатильность для iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF (USMV) составляет 2.43%, в то время как у Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) волатильность равна 3.21%. Это указывает на то, что USMV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VYM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.