Сравнение USMV с VYM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF (USMV) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM).
USMV и VYM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USMV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 18 окт. 2011 г.. VYM - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE High Dividend Yield Index. Фонд был запущен 10 нояб. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: USMV или VYM.
Доходность
Сравнение доходности USMV и VYM
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: USMV показывает доходность 20.62%, а VYM немного выше – 21.19%. За последние 10 лет акции USMV превзошли акции VYM по среднегодовой доходности: 10.83% против 10.00% соответственно.
USMV
20.62%
0.94%
13.07%
24.93%
9.64%
10.83%
VYM
21.19%
1.79%
13.08%
29.30%
11.22%
10.00%
Основные характеристики
| USMV | VYM | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 3.02 | 2.81 |
| Коэф-т Сортино | 4.24 | 3.99 |
| Коэф-т Омега | 1.56 | 1.51 |
| Коэф-т Кальмара | 5.89 | 5.74 |
| Коэф-т Мартина | 19.59 | 18.14 |
| Индекс Язвы | 1.32% | 1.64% |
| Дневная вол-ть | 8.55% | 10.61% |
| Макс. просадка | -33.10% | -56.98% |
| Текущая просадка | -0.55% | -0.23% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USMV и VYM
USMV берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VYM в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между USMV и VYM составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение USMV c VYM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF (USMV) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USMV и VYM
Дивидендная доходность USMV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что меньше доходности VYM в 2.74%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USMV iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF | 1.61% | 1.82% | 1.62% | 1.26% | 1.81% | 1.88% | 2.12% | 1.77% | 2.22% | 2.02% | 1.88% | 2.18% |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | 2.74% | 3.12% | 3.01% | 2.76% | 3.18% | 3.03% | 3.40% | 2.80% | 2.91% | 3.22% | 2.78% | 2.81% |
Просадки
Сравнение просадок USMV и VYM
Максимальная просадка USMV за все время составила -33.10%, что меньше максимальной просадки VYM в -56.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USMV и VYM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности USMV и VYM
Текущая волатильность для iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF (USMV) составляет 3.32%, в то время как у Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) волатильность равна 3.90%. Это указывает на то, что USMV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VYM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.