PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение USDU с HEFA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USDU с HEFA

Последнее обновление 24 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund (USDU) и iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA).

USDU и HEFA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USDU - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 18 дек. 2013 г.. HEFA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE 100% Hedged to USD Index. Фонд был запущен 31 янв. 2014 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: USDU или HEFA.

Корреляция

Корреляция между USDU и HEFA составляет -0.20. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности USDU и HEFA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund (USDU) и iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

USDU:

0.32

HEFA:

0.50

Коэф-т Сортино

USDU:

0.58

HEFA:

0.70

Коэф-т Омега

USDU:

1.07

HEFA:

1.10

Коэф-т Кальмара

USDU:

0.38

HEFA:

0.50

Коэф-т Мартина

USDU:

1.02

HEFA:

2.18

Индекс Язвы

USDU:

2.54%

HEFA:

3.29%

Дневная вол-ть

USDU:

6.61%

HEFA:

16.80%

Макс. просадка

USDU:

-14.53%

HEFA:

-32.39%

Текущая просадка

USDU:

-6.55%

HEFA:

-1.48%

Доходность по периодам

С начала года, USDU показывает доходность -5.64%, что значительно ниже, чем у HEFA с доходностью 7.34%. За последние 10 лет акции USDU уступали акциям HEFA по среднегодовой доходности: 2.09% против 8.16% соответственно.

USDU

С начала года

-5.64%

1 месяц

-0.87%

6 месяцев

-3.89%

1 год

2.08%

3 года

4.67%

5 лет

2.23%

10 лет

2.09%

HEFA

С начала года

7.34%

1 месяц

5.76%

6 месяцев

7.56%

1 год

8.27%

3 года

14.25%

5 лет

14.96%

10 лет

8.16%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund

iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF

Сравнение комиссий USDU и HEFA

USDU берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии HEFA в 0.35%.

USDU
WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund
HEFA
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности USDU и HEFA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
USDU
Ранг риск-скорректированной доходности USDU, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа USDU, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USDU, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USDU, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USDU, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USDU, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина
HEFA
Ранг риск-скорректированной доходности HEFA, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HEFA, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEFA, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEFA, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEFA, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEFA, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение USDU c HEFA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund (USDU) и iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа USDU на текущий момент составляет 0.32, что ниже коэффициента Шарпа HEFA равного 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USDU и HEFA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов USDU и HEFA

Дивидендная доходность USDU за последние двенадцать месяцев составляет около 4.21%, что больше доходности HEFA в 2.88%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
USDU
WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund		4.21%3.97%6.99%7.83%0.00%0.69%3.06%0.88%0.00%0.00%6.48%1.58%
HEFA
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF		2.88%3.09%3.02%25.14%3.06%2.10%5.37%4.58%2.55%3.17%3.54%3.40%

Просадки

Сравнение просадок USDU и HEFA

Максимальная просадка USDU за все время составила -14.53%, что меньше максимальной просадки HEFA в -32.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USDU и HEFA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности USDU и HEFA

Текущая волатильность для WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund (USDU) составляет 2.70%, в то время как у iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA) волатильность равна 3.20%. Это указывает на то, что USDU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HEFA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...