Сравнение USDU с HEFA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund (USDU) и iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA).
USDU и HEFA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USDU - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 18 дек. 2013 г.. HEFA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE 100% Hedged to USD Index. Фонд был запущен 31 янв. 2014 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: USDU или HEFA.
Основные характеристики
| USDU | HEFA | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 9.48% | 14.18% |
| Дох-ть за 1 год | 6.11% | 21.49% |
| Дох-ть за 3 года | 7.02% | 9.28% |
| Дох-ть за 5 лет | 3.33% | 10.07% |
| Дох-ть за 10 лет | 3.01% | 8.93% |
| Коэф-т Шарпа | 1.15 | 1.98 |
| Коэф-т Сортино | 1.69 | 2.61 |
| Коэф-т Омега | 1.21 | 1.36 |
| Коэф-т Кальмара | 1.48 | 2.19 |
| Коэф-т Мартина | 4.28 | 10.45 |
| Индекс Язвы | 1.46% | 2.05% |
| Дневная вол-ть | 5.41% | 10.79% |
| Макс. просадка | -14.53% | -32.39% |
| Текущая просадка | -0.76% | -1.37% |
Корреляция
Корреляция между USDU и HEFA составляет -0.08. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности USDU и HEFA
С начала года, USDU показывает доходность 9.48%, что значительно ниже, чем у HEFA с доходностью 14.18%. За последние 10 лет акции USDU уступали акциям HEFA по среднегодовой доходности: 3.01% против 8.93% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USDU и HEFA
USDU берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии HEFA в 0.35%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение USDU c HEFA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund (USDU) и iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USDU и HEFA
Дивидендная доходность USDU за последние двенадцать месяцев составляет около 6.38%, что больше доходности HEFA в 2.83%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USDU WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund | 6.38% | 6.99% | 7.83% | 0.00% | 0.69% | 3.06% | 0.88% | 0.00% | 0.00% | 6.48% | 1.58% |
HEFA iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF | 2.83% | 3.01% | 25.14% | 3.06% | 2.10% | 5.37% | 4.58% | 2.55% | 3.17% | 3.54% | 3.39% |
Просадки
Сравнение просадок USDU и HEFA
Максимальная просадка USDU за все время составила -14.53%, что меньше максимальной просадки HEFA в -32.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USDU и HEFA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности USDU и HEFA
Текущая волатильность для WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund (USDU) составляет 1.92%, в то время как у iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA) волатильность равна 2.98%. Это указывает на то, что USDU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HEFA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.